どうも。
不労所得大好きヒロセです。
FXにはいろいろな手法がありますよね。
私はコレまで、裁量からトラリピ、果ては10数万円する株の検証ツールなんかも試してきました。
もちろん、トラリピの有効性に気付いてからMT4でトラリピ風EAを稼働させたこともあります。
当時はアベノミクスの真っ只中でフラン円の売トラリピを仕掛け大損しました・・
結果、ロジックがわかりやすく、労力の割にリターンが大きい手動トラリピに行き着いたワケです。
そんな感じでいろいろ手を出してきた私にも、やったことがない手法があります。
それが、デイトレード、スキャルピング系のEA稼働です。
ポイント
詐欺の印象が強くてこわい・・
有料EAを使ってみた感想が知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、私が実際に購入した有料のスキャルピング系EAの検証を行います。
EAの中身がわからないのをいいことに、詐欺が横行しているのも事実です。
しかし、ちゃんと使う人の利益を真剣に考えて作られたEAだってあります。
最終的には、自分自身の技能のみで稼げることが望ましいです。
でも、それまで損しっぱなしっていうのもツラいですよね・・(;´･ω･)
トレードスキルを得るまでの資金分散先として、
含み損が残らない短期系のEAを考えてみるのもいいんではないでしょうか。
FX自動売買のロジック検証
FXで裁量トレードをするためには、ある程度の時間が必要です。
なぜならば、
アラームや自動注文など、便利な機能が増えてきてはいますが、
最終的な判断はチャートを見て人が下さないといけないからです。
ですから、忙しい人にとって自動売買は人気があるワケです。(*´ω｀*)
しかし、たとえほったらかし運用するにしても、
何が起こっているのかわかっている
方が安心できますよね。
スキャル系EAは含み損が残らないというメリットがありますが、
ロジックがわからないというデメリットもあります。
この記事では、
・EA稼働で何が起こるのか
・本当に稼げるのか
を、実際の運用結果とバックテストから検証してみます。
追記
※EAのバックテスト結果を見える化するツールを使ってみました。
より詳しく苦手相場の分析をしたいのなら必須だと思います。
スキャルピングEAを使ってみた
今回、検証するEAはこちら。
実は、この記事を書く前の晩から稼働させておりました。
朝に決済されたので、データをCSV出力してみました。
※この先の画像は全てクリックで拡大します。
おぉ！合計23.4pips取れてます。
寝てたらマジで儲かってしまいました！d(´ω｀*)
時間表示は日本時間の6時間前あたりです。
エントリー状況
稼働させて寝ていたら早速エントリーしたので、状況を確認してみます。
エントリー
エントリーは青の矢印で示されているところです。
エントリーは内部ロジック、つまり根拠がわからないブラックボックスです。
5分足チャートでトレンドラインを引いてみると、
戻り売り狙いのエントリー
のように見えますね。
検証を重ねるとエントリーロジックも徐々にハッキリしてくるでしょう。
決済ライン
30分足チャートに拡大すると、発注されたラインが目視できます。
緑がエントリー、赤が決済です。
決済はデフォルトで、
・指値：30pips
・逆指値：-50pips
と、なっており勝率を重視した設定になっています。
さらに、内部ロジックによるトレーリングストップ、つまり決済トレールが実装されています。
指値まで届かずに逆行した場合、決済トレールが実行される仕様のようです。
1時間足
比較のために1時間足を貼っておきます。
このチャートでは上昇の押し目のように見えますね。
ここから下に30pipsを狙うのは無謀な気もします。
大丈夫でしょうか？
決済状況
朝9時過ぎ位に決済されました。
どうやら反転して決済トレールが発動したようです。
7つのポジション全てが利確しました。
その後放置していたら、確実に損失だったのでグッジョブです。
全てのポジションが一斉に決済されたので、トレール幅が指定されているワケではなさそうです。
留意事項を読んだところ、ポジション全体の平均利益にて、トレール開始・利確されると書いてありました。
取引状況を確認してみると、20万円の証拠金から420円増えてます。
余談ですが、この画面を開いて1年前のテストに使ったEAの発注が生きてることに気付きました。
急いで取り消してほっと一息・・
危なかった・・(;´･ω･)
バックテスト結果
こちらの下の方から、長期バックテスト結果へ飛べるので見てみます。
ゴゴジャンバックテスト
2003年5月から、2020年5月までの17年間の全ティックを用いたバックテスト結果です。
含み損が残らないスキャルで、このデータが出るならかなりいい方といえます。
公式のバックテストだけでは信用できないので、私もバックテストを行ってみました。
期間は5年と8年。
モデルは時間の関係で『初期値のみ』（時間は早いが信頼性は劣る）です。
5年間バックテスト
おおうぅ！？( ﾛ)~ﾟ ﾟﾅﾝﾄｰ!
『ほんまないか？』ってな感じで自分でバックテストをしてみたら、利回りが上がってしまいました。ｗ
じゃ、ってワケで、ヒストリカルデータが取れる最大期間のバックテストをしてみました。
8年間バックテスト
あらら・・稼働から3年ほど大幅に損していますね・・
ちょっと、相当するチャートと照らし合わせてみます。
どうやら、アベノミクスで急上昇している期間のパフォーマンスが悪いようです。
全バックテストで『売ポジション』の方が多いので、上昇トレンドに弱いのかもしれません。
私のテストは初期値のみなので、あまり信用はできませんけどね・・(;^ω^)
しかしながら、公式のバックテストは信用できる数値であると確認できました。d(´ω｀*)
注意ポイント
このEAでバックテストをする場合、5分足～日足全ての時間足のチャートを形成する必要があります。
チャートのパラメーターを、
『5』『15』『30』『60』『240』『1440』
と設定し、全ての時間足チャートを作ってください。
ヒストリカルデータから各時間足のチャートを作る方法はこちら。
バックテストレポートの見方
いつもは表示しないんですが、
バックテストのレポートを保存すると、グラフの下にトレードの詳細があります。
せっかくなので、こちらの検証もしていきましょう。
赤枠で囲ったポジションが新規買い、
青枠で囲ったポジションが対応する数字（丸印）の決済です。
この場合は8ポジション全てが逆指値（ストップロス s/l）にかかって損切りされたパターンです。
1万通貨が‐50pipsで決済されたわけですから、決済額は‐5,000円となって口座残高から減っている様子がわかります。
こちらは少し変わった決済のされ方をしています。
赤枠の3つのポジションは逆指値で損切りされていますが、残り4ポジションは利確されています。
118.35手前まで上昇して、反転下落した様子です。
ポイント
ロジックがわからないEAでも、このように詳細に結果を観察することで、
利益を出す仕組みが理解できてきます。
概要及び仕様
ストラテジー
Premia_Scal_USDJPY_M1のストラテジーはこんな感じ。
ま、概要ですね。
パラメーター入力画面
EAのパラメーター入力画面はこうなっています。
初期値からの変更点は、『ロット0.1→0.02』のみです。
変にパラメーターを変更してしまうと、
バックテスト、フォワードテストの結果とは違ってきてしまうので注意してください。
※FX会社により1ロットが異なります。
FXTFの1000通貨取引可能な口座は、1ロット10万通貨です。
パラメータ詳細
パラメーターの内容はこんな感じ。
デフォルトで変更するのは、資金量に応じたロットと複利設定くらいです。
最大で20ポジションを保有するように設定されているので、
20ポジション建てた状態で証拠金維持率に余裕があるように、ロットを調節してください。
1ポジション0.1ロット＝1万通貨だとすると、最大20万通貨になります。
その場合の必要証拠金は、レート105円の場合、84万円です。
デフォルトだと100万円あれば大丈夫でしょう。多分ｗ
エントリー時間
エントリー時間はGMT（グリニッジ標準時）を基準に＋2～3での、21:30～2:00です。
日本時間はGMT＋9です。
つまり、日本での時間差は‐6～7時間であり、日本時間の早朝にエントリーする感じですね。
週末クローズ設定
スキャルピングベースなので、週末にポジションを持ち越さないように設定されています。
もちろん、持ち越し設定もできますが、お勧めはいたしません。
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、私が実際に購入した有料のスキャルピング系EAの検証を行いました。
今回検証したEAはこちら。
EAを購入するなら、日本投資顧問業協会に加盟している優良業者から購入してください。
間違っても個人経由で購入したりしないようにしましょう。
まだ、たった一晩しか稼働していませんが、スキャル系なので勝負が速くていいですね。
今日のように朝利確すると、夜までMT4を閉じていても大丈夫なので、VPSも要りません。
このEAは勝率を上げてコツコツ利益を積み上げて、含み損が反転するのを待つタイプです。
勝率は80%以上、損益率は0.2～0.4あたりといったところです。
ひとことで言えば、損失が出るとデカいヤツです。
ただし、トータルではかなり勝てるロジックだと思います。
何度もいいますが、ポジションを持ち越さないのがいいですね！
利回り自体はUSDCHFの手動トラリピには負けますが、トラリピはやめ時が難しいという欠点があります。
いずれ、裁量トレードに主軸を移動したいのであれば、スキャルEAによる自動売買も全然アリです。
ロジックがわからないことが不安でもありますが、
結果を詳細に見ていれば、何を狙っているのか程度ならわかるようになります。
注意ポイント
手法はタダの手段です。
手法の結果を出すのはいつも『それを使う人』です。
裁量トレードであれ、トラリピであれ、EAであれ、
永遠に機能するロジックなどはありません。
丸投げは自分の責任を放棄する行為です。
それではまた。
どんな方法でも、FXであることには変わらずリスクがあることを忘れないでくださいね。
ヒロセ
