どうも。
ヒロセです。
FXをやろうって人は誰もが儲けるためにFXを始めます。
資金が減ることを願っている人はいないハズです。
ところが、トラリピのようにポジション保有を前提としたトレードの場合、
何もしなくても資金が減っていく
という事態が起こり得ます。
それがマイナススワップです。
ポイント
マイナススワップがどれだけ影響するの？
できる限り抑える方法があれば知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、マイナススワップがトラリピに与える影響をバックテストで検証します。
そして、マイナススワップをできる限り抑えるための知恵をお伝えします。
何もしていないのに資金が減るストレスは想像以上です。
この記事でマイナススワップの恐ろしさをしっかり学習してください。
是非、ストレスのないトラリピ運用に役立てて欲しいと思います。
目次
マイナススワップとは
文字通り、
スワップポイントがマイナスになることです。
スワップポイントというのは通貨ペアを構成する『2国間の金利差を調整』するものです。
決済通貨が日本円であれば、（〇〇〇/JPYってこと）日本円と相手国の金利差の調整分となります。
日本の政策金利は低いために、多くの通貨ペアで買った場合のスワップポイントはプラスになります。
プラススワップはポジションを保有している間、調整分として受け取り続けることができます。
簡単に言えば、何もせずお金がもらえるワケです。
最高ですよね♪(*´ω｀*)
ところが、
買いポジションでプラススワップということは、その通貨ペアを売ったとしたらどうなるんでしょうか？
そう！
マイナススワップが発生して、『ポジションを保有している間払い続ける』ことになってしまいます。
何もせずにお金が減っていくんです。
最悪ですよね・・(ヽ''ω`)ｹﾞｯｿﾘ
マイナススワップでトラリピするとどうなるのか？
トラリピの利益っていうのはスワップポイントだけじゃありません。
レートが上下することで、売買益も入ってくるわけです。
『いくらマイナススワップがつくからといっても、損するわけがない』
と思いませんか？
では、論より証拠、というわけで、
実際にマイナススワップの状況でトラリピ運用した場合どうなるの？
ってところをバックテストで検証していきましょう。
買いと売りのバックテストをしてみよう
売りトラリピの悪影響を検証するにあたって、これからバックテストをしていくわけですが、
比較のために買いトラリピのテスト結果と照らし合わせてみることにします。
通貨ペアは、高金利通貨の1つである『南アランド円』を運用します。
トラリピ設定
| テスト期間 | 2014/01/01～2019/07/30 |
| 通貨ペア | 南アランド円 |
| 買いスワップ | 19.04円 |
| 売りスワップ | -31.27円 |
| スプレッド | 1銭 |
| 資金 | 100万円 |
| 想定レンジ | 7～10円 |
| トラップ本数 | 16本 |
| トラップ幅 | 0.2円 |
| 1本あたり通貨数 | 2万通貨 |
| 利確1回の額 | 4000円 |
ちなみにこの設定で買いトラリピ運用をした場合、ロスカットレートは5.599円になります。
スワップポイントはテストを行ったFXTFの値が反映されます。
買いトラリピテスト結果
分かりやすいように初期証拠金のラインを赤で引いています。
テスト結果
・純益：879,979円
・純益年利：15.5%
※計算式：年利＝純益÷運用月×12÷資金×100
売りトラリピテスト結果
テスト結果
・純益：‐109,453円
・純益年利：‐1.9%
検証結果比較
南アランド円を、
・全くの同期間
・全く同じトラリピ設定
で、買いトラリピと売りトラリピのバックテストをおこなってみた結果の利益は、
・買いトラリピ：879,989円
・売りトラリピ：-109,453円
となりました。
2つのテストの違いはスワップポイントがプラスなのかマイナスなのかだけです。
『プラススワップ』の買いトラリピが時間と共に有利になっていく様子と、
『マイナススワップ』の売りトラリピが時間と共に不利になっていく様子が、
わかってもらえるでしょうか？
たとえ、売買益が上がっていたとしても、マイナススワップは時間と共に影響力を増していき売買益を侵食してしまいます。
特に、高金利通貨ではレートに対してのスワップ額が大きいので、マイナスの影響も強烈になるワケです。
注意ポイント
高金利通貨を売でホールドしてはいけない
トラリピでマイナススワップが発生する局面とは
高金利通貨でマイナススワップになる『売りトラリピはしてはいけない』ことがわかりました。
結果が分かっているなら、誰も好き好んでマイナススワップを払う人はいないハズですよね。
しかし、普通のトラリピと比べて、
・想定レンジが同じ
・トラップ本数もトラップあたりの利益も同じ
・必要な資金は約3分の1
で運用できる、ハーフ＆ハーフという方法があります。
ハーフ＆ハーフの場合、想定レンジを半分に分けて、
・上半分を売りトラリピ
・下半分を買いトラリピ
で運用するために、どちらかのトラリピが必ずマイナススワップになります。
ただし、マイナススワップの影響はFX会社と通貨ペアの選択で緩和できます。
したがって、ハーフ＆ハーフ運用をするためにはFX会社と通貨ペア選びが非常に重要になってきます。
そのためには、トラリピを手動で運用することが前提となります。
ポイント
・ハーフ＆ハーフなら同設定で利回り3倍
・ハーフ＆ハーフでは売買どちらかが必ずマイナススワップになる
・有利に運用するためにはFX会社と通貨ペア選びが重要
・そのためには手動トラリピが前提
ハーフ＆ハーフに適したFX会社とは
ほとんどのFX会社では
買いスワップよりも売りスワップの方が大きく設定
されています。
この差がFX会社の利益の一部になるというわけです。
ハーフ＆ハーフを有利に運用するためには
マイナススワップの影響をできる限り抑える
ように考える必要があります。
マイナススワップを受け入れる絶対条件は
マイナススワップ＜売買益
となることです。
この比率を『できる限り大きくすること』が利回りを上げるコツです。
そのためにFX会社に求める条件は次の2つです。
ポイント
・スワップ1本値であること
・メジャー通貨ペアのマイナススワップが少ないこと
※スワップ1本値：売と買のスワップが同じ
条件を満たすFX会社は現在次の通りです。
ちなみに、
トラリピおよびハーフ＆ハーフの生みの親であるマネースクエア は、
プラススワップが少なくマイナススワップが多い
という特徴があります。
自動でリピートしてくれるというメリットはありますが、
メリットがデメリットを上回る
という確証がなければ、ハーフ＆ハーフ運用は避けた方がいいかもしれません。
少額で勉強のために運用する程度にとどめておくことをお勧めします。
ハーフ＆ハーフに適した通貨ペアとは
ハーフ＆ハーフ運用は非常に資金効率に優れた運用であることは間違いないのですが、
そのためにはマイナススワップを抑える考え方が必要になります。
※大事なことなので繰り返しています。
そのための通貨ペアの選択方法は
ポイント
レートに対してのスワップの割合が低い通貨ペア
ということになります。
『レートに対してのスワップの割合』が高いとか低いとかは、例えば次のような場合です。
・ユーロ円：レート120円、スワップ5円→低い
・ランド円：レート7円、スワップ15円→高い
スワップの割合が低い通貨ペアの例はこんな感じ。
・米ドル円
・ユーロ円
・ポンド円
これらの通貨ペアのマイナススワップが低いFX会社で運用することがお勧めです。
是非、『有利な組み合わせ』を見つけてみてください。(*´ω｀*)
注意ポイント
スワップポイントは変動します。
運用前には公式HPで確認してください。
まとめ
お疲れ様でした。
今回はマイナススワップの恐ろしさとできるだけ抑える方法を解説しました。
・マイナススワップは何もせずにお金が減っていく
・高金利通貨は買いトラリピに限る
・高金利通貨の売りホールドは絶対にしてはいけない
・利回りが3倍になるハーフ＆ハーフではどちらかが必ずマイナススワップになる
・有利に運用するためにはFX会社と通貨ペア選びが重要
・そのためには手動トラリピが前提
・ハーフ＆ハーフ向きのFX会社は、スワップ1本値、メジャー通貨のマイナススワップが少ないこと
・ハーフ＆ハーフの通貨ペアはメジャー通貨がお勧め
・FX会社と通貨ペアの組み合わせで有利に運用しよう
こんなところです。
ハーフ＆ハーフはバックテストでも優秀な成績をたたき出した有効な手段です。
トラリピで利回りを上げるなら
『高金利通貨の買トラリピ』
『メジャー通貨のハーフ＆ハーフ』
ですよ。
そのうえで、手動トラリピでベストなFX会社を選べればさらに利回りを上げていけます。
お好きな方、もしくは両方に資金を分散してストレスなく儲けていただければと思います。
それでは今回はこの辺で。
あなたがFXで幸せになれるよう願っております。
ヒロセ
