FXで儲ける方法はいろいろありますが、忙しい会社員の人は
『放置で儲ける』
ってのに興味ありますよね。
私もです。d(´ω｀*)
だからこそ、自動売買って方法があるんです。
でもね、SNSとかで、
『EAの99%は詐欺』
なんて事言ってる人もいて、不安になる人もいるんじゃないかと思います。
じゃ、不安を解消して安心運用するためにはどうしたらいいのか？
簡単ですよ。
本当に儲かるのか確かめればいいだけです。
前提として、運用するEAはきちんとした金融商品取引業の認可を受けた会社が扱うEAを選んでくださいね！
ゴゴジャンが発売するEAであれば、自動売買の事がよくわからない人でも比較的安心して購入・運用できます。
どうも。
なんでも自分の手で確かめないと不安で仕方ないヒロセです。
この記事では、私が運用しているEA、
を、バックテスト及びリアル運用の結果を元に検証を行っています。
是非、あなたのEA選びの参考としていただければ幸いです。
目次
CROCUS_USDJPYの特徴
販売ページによれば、複利でのバックテストで1万円から42億円達成とされています。
参照：【CROCUS_USDJPY】販売ページ
この辺りは設定などもあるでしょうが、開発者の自信が垣間見えるところですね。
この文面でもわかる通り、CROCUS_USDJPYの特徴として、
複利モードを搭載している
という事が挙げられます。
複利モードは、証拠金に対してのロットを設定することが可能であり、資金の増減に応じてロットを自動調節してくれます。
証拠金の種類は、余剰証拠金・有効証拠金・残高＋クレジットから選択することができます。
ポイント
複利モードは適切なロット設定を行えば、資金に対して過剰なロットを建てる事がないため、セーフティとしても使えます。
加えて、CROCUS_USDJPYのロジックはスキャルピングとなっていますので、ポジションを長期保有することがありません。
つまり、
複利モードでの適切なロット管理＋ポジションの長期保有無し、という特徴により、
安心して放置できる
というワケですね。
CROCUS_USDJPYのロジック
CROCUS_USDJPYが利益を出すロジックと、さらに詳しい特徴を解説していきますね。
ロジックと特徴
・EAタイプは朝スキャと言われるタイプ
・最大ポジションは3つ（設定変更可）
・単利・複利の切り替えが可能
・複利モードの設定自由度が高い
・保有時間が短い
・勝率が高く、負けた時の損害額が比較的大き目
・取引回数は比較的多め
実は私は、つい最近まで1ポジションで運用しておりましたが、TDSでのバックテストの結果を受けて、3ポジションに戻しています。
1つのポジションが損失を出しても、他のポジションが利益だったりすることもありました。
取引回数は高頻度で、朝に1～3ポジションを建てて、昼前にはほとんどの場合決済が終わっています。
ポジションを保有している間、落ち着かないって人にも向いていると思います。
メリットとデメリット
私が運用して感じたCROCUS_USDJPYのメリットとデメリットを列挙しておきます。
メリット
・エントリー回数が多いので単純に楽しい
・勝率が高く安心して運用できる
・負ける場合もうまく損失を抑えてくれる印象がある
・保有時間が短く勝負が早いので含み損益でハラハラしない
・米ドル円の運用なのでスプレッド負けの可能性が低い
デメリット
・3ポジション建てた状態でストップロスにかかると損害額がデカい
・朝、売りポジションを建てるとマイナススワップを支払う必要がある
・コツコツドカン系
・朝のスプレッドが広い時間帯にトレードしていないか不安になる
・直近のバックテストデータが不安定
私は比較的長期に渡って運用していますが、資金は順調に増えていっています。
ポートフォリオを組んで複数EAを同じ口座で運用しているので、正確な割合は算出していませんが、利益のかなり大きなウェイトを占めていると感じます。
ちなみに、スプレッドフィルターを搭載していますので、スプレッドが開いている状態でのエントリーを抑制することが可能です。
バックテスト結果
さて、お待たせいたしました。
EAを使用するなら、絶対に欠かせないバックテストの結果を公開していきます。
テストはTDS（Tick Data Suite）を使用し、リアルで蓄積されたティックヒストリカルデータを変動スプレッドで行います。
現状考えうる、最も正確なバックテスト方法となっています。
ヒストリカルデータはデューカスコピーのデータを使用します。
USDJPYのスプレッド中央値は0.7pipsですね。
モデリング品質99.9%がTDSバックテストの証です。
・テスト期間：2010年1月1日～2023年4月7日
・初期証拠金：100万円
・運用設定：単利
・運用ロット：0.1（1万通貨）
・純益：132万7319円
・総利益：352万2952円
・総損失：-219万5633円
・プロフィットファクター：1.60
・期待損益（1トレードの利益）：355円
・絶対ドローダウン：5万3537円
・最大ドローダウン：6万3005円
・相対ドローダウン：6.24%
このような結果となっております。
印象としては、初期証拠金100万円に対して0.1ロット（1万通貨）は全然余裕といった感じです。
単体で運用するのであれば、0.2～0.3程度に上げても不安なく運用できると思います。
運用グラフを参照すると、長期に渡って右肩上がりのキレイなグラフとなっています。
取引回数3300を超えた辺りから、少し波の上下動が激しくなっているのがちょっと気になるところではありますね。
バックテストデータのダウンロードはこちら。
リアル運用結果
リアル運用期間は2023年2月1日～2023年5月5日となっております。
上記した通り、最近まで1ポジションで運用していたため、フォワードテストとの乖離が考えられます。
あしからずご了承ください。
運用口座はFXTFです。
取引明細はMT4から口座履歴としてダウンロードすることができます。
残念ながら、全履歴を選択しても3か月分しかレポートが出力できませんでした。
ターミナルの口座履歴を右クリックして期間を指定し、レポートの保存です。
保存したレポートを表計算ソフトに貼り付けた状態がこんな感じ。
このトレード履歴から、CROCUS_USDJPYが行ったトレードをフィルタリングし、必要な情報を算出しました。
結果次のようになりました。
・運用期間：2023年2月1日～2023年5月5日
・期間トレード回数：70回
・期間総獲得pips：611.5pips
・2月度獲得pips：買い20.6pips、売り-7.8pips、合計12.8pips
・3月度獲得pips：買い34.7pips、売り78.2pips、合計112.9pips
・4月度獲得pips：買い225.1pips、売り99.2pips、合計324.3pips
・5月度獲得pips：買い120.8pips、売り40.7pips、合計161.5pips
・平均獲得pips：買い9.3pips、売り7.5pips
販売ページでのフォワードテストの結果は次の通り。
参照：【CROCUS_USDJPY】販売ページ
※フォワードテストの運用ロットは1Lot（10万通貨）です。
2月から5月5日までの総獲得pipsは432pipsとなり、リアルトレードの611.5pipsにかなり劣る結果となっています。
考えられる原因は、フォワードテストの運用口座である外貨ファイネストのスプレッドが0.7銭とFXTFの0.1銭に比べ広い事と、上記したポジション数の違いによる誤差と思われます。
販売ページによるとスプレッド耐性が強い事を謳ってはいますが、やはり利幅が狭いスキャルピング系だと、スプレッドによる獲得pipsには差が出てきますよね。
まとめ
お疲れ様でした。
この記事では、私が運用しているEA、
を、バックテスト及びリアル運用の結果を元に検証を行いました。
EAの運用はどれだけ検証したかで、自信を持って運用できるかが決まります。
検証の結果、負けがある期間があることを了解の上、トータルで勝てる事が理解できていると、腰を据えて運用できます。
逆に検証をしていないと、連敗を経験した場合にEAが信じられなくなり、儲かるハズのEA運用を止めてしまいます。
ですから、本格的にEA運用を行いたいのであれば、できればTDSを使ってのバックテストと少額でのリアル運用をしてから、ロットを上げていくことをお勧めいたします。
ただ、TDSっていうのは有料のツールでもありますので、この度は私が代わりにやっておきました。
是非参考にしてくださいませ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
裁量トレーダーにはバカにされがちな自動売買ですが、ちゃんと検証して運用すれば、ちゃんと資金は増えていきますよ。
ヒロセ
