どうも。
月が変わってそうそうEAで負けまくっているMTヒロセです。
FXの自動売買、それもロジックがハッキリとわからないEAなどの場合、
『コレを続けていたら儲かるのか？』
が、ムチャクチャ不安ですよね～(;´･ω･)
特に、バックテストの結果がいいのに連敗したりなんかしたら、
『ひょっとしたら、詐欺なんじゃなかろうか・・』
なんて考えも浮かんできてしまいます。
どんなに優秀なEAであろうと、全戦全勝などはありえません。
必ずいくらかは負けるんです。
例えば、プロフィットファクター『1.5』の好成績を出しているEAがあるとします。
コレって25のうち10は負けてるってことですからね。
1つのEA運用で、数カ月間資金が増えないなんて普通にあり得ます。
それで、本当に優秀なEAの運用を止めてしまったらもったいないですよ！
しかし、
やればやるほど損をするEAだってたくさんあります。
いったいどうすればいいんでしょうか・・
ポイント
やればやるほど損するのはイヤだ
どうすればEAの本当の実力がわかるの？
このような悩みにお答えします。
この記事では、EAをリアル運用した結果とバックテスト結果の答え合わせの方法を解説しています。
リアル運用とバックテストがほぼ一致するのであれば、そのバックテストは信用できますよね！
であれば、今後の収支はバックテストと同じような経過をたどることが予想されます。
安心して自動売買を行うためには、EAの性能を信じることが大切です。
EA運用で勝てなくて『このEAはダメかも』と止める前に、答え合わせをしてみましょう。
ぜひ、安心して運用できるよう、答え合わせでEAの本当の性能を把握していただきたいと思います。
目次
EAの答え合わせ方法
賢明な人であれば、EAによる自動売買を行う前にバックテスト結果を確認するでしょう。
ところが、いざ運用して連敗したら『思ってたのと違う』ってなりますよね～(;´･ω･)
そんな場合は、リアル運用をした期間のバックテストをしてみましょう。
ポイント
同じ期間のリアル運用とバックテストの結果を照らし合わせることで、バックテストの正確さを確認することができます。
もしも、リアルとテスト結果があまりにも違うのであれば、テスト環境に問題があるかもしれません。
よりリアルに近付けるよう、スプレッド補正などをやりなおす必要があります。
EAの答え合わせの手順は次の通りです。
答え合わせ方法
1、一定期間、目的のEAでリアル運用を行う
2、リアル運用の口座履歴をダウンロードする
3、リアル運用した期間のバックテストを行う
4、バックテストレポートをダウンロードする
5、リアルとテストの比較を行う
6、違いがあれば修正し、長期バックテストを行う
修正後のバックテスト結果が良好であれば、そのまま運用を行い、
微妙であれば、キャッシュバックなども考慮しつつ今後を考えればいいでしょう。
バックテストは、スプレッド変動で乗数、加算による補正が行えるTDSを使用するのが理想です。
もしEAの本格運用を行うなら必要経費だと思って導入しておいた方がいいですよ！
口座履歴のダウンロード
リアル運用をすれば、MT4に売買履歴が残ります。
上部ツールバーの『ターミナル』をクリックします。
画面下部にターミナルが表示されるので、『口座履歴』タブをクリック。
口座履歴の表示上で右クリックすると、メニューが現れます。
期間のカスタム設定で任意の期間を指定できます。
設定が終われば『OK』で閉じ、『レポートの保存』をクリック。
『詳細レポートの保存』では、さらに詳細な分析データやグラフなどが確認できますよ！
データ比較だけなら『レポートの保存』でOKです。
デフォルトではHTMLファイルとして保存できます。
HTMLファイルは、表計算ソフトにインポートすることで編集が可能です。
保存されたHTMLファイルを表示するとこんな感じ。
今回は、EURUSDを使用するEAの答え合わせを行います。
テストレポートのダウンロード
次に、ストラテジーテスターでリアル運用期間のバックテストを行います。
テスト期間とスプレッド補正を指定します。
TDSを使用していると、ティックデータ設定からスプレッド補正が可能です。
まずは、以前テストした通りの補正値で答え合わせを行います。
ヒストリカルデータのスプレッドが0.4pips、運用口座のスプレッドが1.7pipsだったので、乗数2、加算9としています。
計算式：0.4×2＋0.9＝1.7
バックテストが終われば、レポートの保存を行います。
レポートタブを表示させ、右クリックで保存メニューが出るので、場所を指定して保存します。
保存されたテストレポートの一部はこんな感じです。
※ストラテジーテスターの使い方はこちらの『ストラテジーテスターの設定』を参照してください。
リアルとテストの比較
コレでリアルトレードの結果とバックテストの結果がダウンロードできました。
あとは日付を合わせて、比較をすることで答え合わせをしていくだけです。
ポイント
この記事では便宜上、一部のみの比較を行いますが、実際には1カ月以上の期間が好ましいです。
まずは、ダウンロードしたHTMLファイルを表計算ソフトにインポートします。
※ここでは、Googleスプレッドシートを使用しています。
このうち、口座履歴のファイルでは『profit』に3桁ごとに半角スペースが入っていて、このままでは合計や平均が出せません。
目的のセルを選択して『検索と置換』で数列セルから半角スペースを削除しておきます。
詳しい方法は『エクセル スペース 削除』などのワードで検索してください。
ここではわかりやすさ重視で、テストデータの『close』にリアルデータの『profit』を手作業で貼り付けています。
黄色セルが損益合計です。
※リアルの47、48行はロットが0.1となっています。
こうやって見比べてみると、ほぼ同じ時刻に同じような額が決済されていることがわかります。
つまり、このバックテスト結果は信用できるってことです。
注意ポイント
リアルとテストの結果が全く同じということはあり得ません。
修正後長期バックテスト
リアルとテストの比較の結果、違いが認められた場合はスプレッド補正値の修正を行います。
今回の場合、リアルの方がマイナスが多く、プラスが少ないと感じたのでティックデータ設定を変更します。
変更は、乗数もしくは加算で行います。
今回はスプレッド加算値を9から10へ変更し、テスト時の仮想スプレッドを1.8pipsとして再テストを行います。
上記のようにリアルとテストの比較を繰り返し、納得のいく補正値に修正できれば、長期バックテストを行います。
新たな補正値での過去10年間のバックテスト結果はこうなりました。
単利運用10年で残高は6倍になっています。
ナイスですね～d(´ω｀*)
これなら、1月連敗したけど、そのまま運用しても大丈夫そうです。
海外口座を上手に利用するには
スプレッド補正でもお分かりになる通り、海外口座はスプレッドが広めです。
EA運用ではスプレッドが結果に与える影響が大きいため、スプレッド補正でのテストは欠かせません。
代わりといってはなんですが、海外口座には特有のお得な特典が多くあります。
GEMFOREXの例ではこんな感じ。
お得特典
・レバレッジ1000倍
・無料EA使い放題
・無料VPS
・口座開設ボーナス
・入金ボーナス
・リベートキャッシュバック
ポイント
スプレッドの不利をカバーするためには、使える特典は全て使う事が大切です。
無料EAやVPS、入金ボーナスを利用するには条件が必要です。
特に入金ボーナスは、必ず条件を満たしていることを確認してから入金してください。
こんなの。
キャッシュバックをもらうためには、ポイントサイトへの登録が必要です。
キャッシュバックの還元率が高く、出金手数料などもかからないポイントサイトがTariTaliです。
取引量に応じて0.8pipsのキャッシュバックがもらえるため、
その分だけスプレッドが狭くなる効果が得られます。
多少の手間は増えますが、登録しない手はありません。
※2021年2月現在
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、EAをリアル運用した結果とバックテスト結果の答え合わせの方法を解説しました。
お気付きの方もいると思いますが、これもまた『検証』です。
どんな手法であろうとも、FXは検証の繰り返しなんです。
検証、検証、また検証！
これこそがFXで成功する近道だと私は信じています。
私自身、まだ成功してないんですけどね・・(;´･ω･)ｼｮﾎﾞﾝ
自動売買は裁量トレードに比べて時間が自由になるし、ストレスだってそれほどありません。
しかし、全くなにもしなくていいのかといえば、そうじゃないのは当たり前です。
EA運用には、EA運用のやり方ってもんがあるんです。
それではまた。
正しく検証を繰り返して優良EAを自信を持って運用しましょうね！
ヒロセ
