どうも。
トラリパーから加齢なる転身を遂げたかもしれないメタトレーダーヒロセです。
日本のMT4使いであれば、ゴゴジャンというサイトをご存じだと思います。
会員登録が必要なものの、誰でも利用でき、有益情報満載です。
信頼のおけるEAやインジケーターを利用したいのなら、登録しない理由がありません。
特に、EAは実際にリアルマネーを売買する、
自動売買システムの中核となる部分なので、
高い信頼性が要求されます。
EAの性能はバックテスト、フォワードテストにより判断できます。
テストはレートの動きにEAを適用させた場合の結果を測るものであり、
バックテストは過去の値動き（ヒストリカルデータ）を参照し、
フォワードテストは現在の値動きを参照します。
ゴゴジャンでは、
特に精度の高いヒストリカルデータを用いて、モデリング品質99.9%のバックテスト結果や、
さらにリアルトレードそのものといえるフォワードテスト結果を開示しています。
※リアルトレードの成績はFX会社のスペックにより異なります。
だからこそ、安心してEAを運用できるワケです。
EAの商品ページのトップには、
もっとも信頼性の高いEAの性能を示すフォワードテストレポートがまとまられています。
そろそろゴゴジャンの回し者みたいになってきましたので、本題に入りたいと思います。
それは、
いくら高精度のレポートが開示されていても、
それが読めなければ意味がない
って話です。
レポートに書いてあること、わかってますか？
ポイント
EAの性能はどこに注目すればいいの？
わかりやすい解説がみたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、フォワードテストレポートの見方と、注目すべきポイントをわかりやすく解説しています。
フォワードテストはリアルレートに従って疑似トレードをした結果ですから、
もっともリアルトレードに近いテスト結果を見ることができます。
※大切なことなので繰り返しています。
フォワードテストを理解することによって、
・いいEAには出会ったことがない
・EAは絶対に稼げない
などの否定的な意見に惑わされずに済みます。
ぜひ、フォワードテストの見方を理解して、自信を持ってトレードにのぞんでいただきたいと思います。
目次
フォワードテストレポートの見方
では、早速レポートを見ていきましょう。
これは私も使用しているスキャル系EA【Premia_Scal_USDJPY_M1】のフォワードテストレポートです。
1つ1つの項目について詳しく解説していきます。
収益
・615,450円
期間中に得られた利益です。
バックテストレポートでいう『総利益』にあたるもので、含み損益は含まれていません。
図解すればこんな感じ。
この場合、垂直線を示した時間では、
・収益：32,352円
・収益＋当日最大含み損益：‐92,520円
となり、決済した場合は‐92,520円が確定することになります。
※Premia_Scal_USDJPY_M1のデータではありません。
プロフィットファクター
・1.90
総利益÷総損失の値です。
これが1以下なら損を、1以上なら益を得ているという事です。
高い方が優秀なEAと言えますが、
総利益と総損失の額にもよるのでこの数値だけでは判断できません。
例1）
・総利益：10,000円
・総損失：2,000円
・プロフィットファクター：5
・純益：8,000円
例2）
・総利益：20,000円
・総損失：5,000円
・プロフィットファクター：4
・純益：15,000円
例1と2ではプロフィットファクターと純益が逆転していますよね。
FXは純益を得るために行うものですから、
同じ資金であれば当然、例2の方が優れています。
リスクリターン率
・5.12
収益÷最大ドローダウン（額）の値です。
高い方がリターンに対してのリスクが少ないことを表しています。
収益と最大ドローダウンの関係はこんな感じ。
儲かるロジックなら時間が経つほど収益は上がっていきます。
対して最大ドローダウンはある程度限定されるので、
リスクリターン率は時間が経過するほど上がる傾向があります。
平均利益
・1,060円
1ポジションあたりの利益の平均値です。
1日あたりの総トレードの利益ではありません。
平均損失
・‐3,167円
1ポジションあたりの損失の平均値です。
ちなみに、
平均利益÷平均損失の値を損益率といい、勝率と相反関係にあります。
・損益率＝1060÷3167≒0.33
口座残高
・1,615,450円
収益＋初期額の値です。
収益＋奨励証拠金ではありません。
収益率
・57.29%
期間中の収益÷奨励証拠金×100の値です。
『おすすめ資金額』に対しての『儲かった割合』を示しています。
儲かるロジックなら、期間中の収益は期間が長くなるほど多くなります。
つまり、テスト期間が長くなればなるほど収益率は上がるという事です。
テスト初期額ではなく、奨励証拠金に対しての割合ですから間違えないようにしてください。
勝率
・84.99%
期間中の総勝ち数÷総トレード数×100の値です。
高いほど優れていますが、損益率と相関関係にあるのでコレだけで優劣は計れません。
最大保有ポジション数
・20
フォワードテスト中の計測上の最大ポジション数です。
EAの設定上の最大ポジション数より少ない場合があります。
最大ドローダウン
・6.73%（120,180円）
期間中に発生した最大損失（含み損込み）÷奨励証拠金×100の値です。
奨励証拠金に対してどの位の率の下落が起こったのかを表します。
レポートには、率（%）と額面で表示されています。
EA運用では、
運用を始めた途端に最大ドローダウン額を食らう
ことを想定しておく方がいいですね。
最大利益
・3,050円
1ポジションあたりの最大の利益額です。
設定された利確pips（t/pテイクプロフィット）に達すると確定されます。
最大損失
・‐5,070円
1ポジションあたりの最大の損失額です。
設定された損切りpips（s/lストップロス）に達すると確定されます。
奨励証拠金
・1,074,280円
1万×レート÷25×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数＋最大損失（含み損込み）×2の値です。
ゴゴジャンがおすすめする資金額になります。
少し難解ですので、式を分割して解説します。
1万×レート÷25×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数＋最大損失×2
・1万×レート÷25：レバレッジ25倍で1万通貨保有する場合の必要証拠金額
・ロット数平均÷0.1×最大ポジション数：1ロット10万通貨で最大ポジションを取った場合の総通貨量を1万通貨単位で表す
・最大損失×2：最大ドローダウン時の額面の2倍
つまり、
・1万通貨あたりの証拠金×総通貨量（万単位）＝必要証拠金総額
となり、そこに最大ドローダウン額の倍の余裕を持たせた額ということです。
米ドル円のレートを103円として、実際に計算してみます。
・10000×103÷25×0.1÷0.1×20＋120180×2＝1,064,360円
こんな感じです。
ロスカットレベルが証拠金維持率100%の場合、有効証拠金が必要証拠金総額と同額になるとロスカットされます。
ここの理解は非常に大切なので、しっかり覚えてください。
初期額
・1,000,000円
フォワードテスト口座での初期証拠金の値です。
奨励証拠金とは違います。
含み収益
・0円
テスト最新部での含み損益です。
今回のEAはスキャルピングタイプなので普通は『0円』です。
通貨
・円建て
決済通貨を表しています。
例えば『EURUSD』という通貨ペアでは『ドル建て』となります。
テストレポート比較
上記したものとは別のEAのフォワードテストレポートを、テスト期間と共に貼っておきます。
両方を見比べて、どっちのEAが優れているのか考えてみてください。(*´ω｀*)
計測期間：2018/11/08～2020/11/26
計測期間：2020/05/12～2020/11/26
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、フォワードテストレポートの見方と、注目すべきポイントをわかりやすく解説してみました。
テストレポートにはEAの性能に関する詳細なデータが詰め込まれています。
いうなれば、EAの成績表といったところです。
フォワードテストはリアルレートでのトレードを想定しているので、データが貯まるまで時間がかかります。
それだけ時間をかけて蓄積した貴重なデータというワケです。
パッと見で『意味がわからない』みたいに、理解することを諦めるのは勿体ないですよ。
たいして難しい計算は必要ありません。
この際しっかりと理解して帰ってくださいね！d(´ω｀*)
それではまた。
できる限りいい成績のEAを選んで、納得の上でトレードしましょう。
内部ロジックの不明なEAは、テストデータをどれだけ理解するかにかかってますよ！
ヒロセ
