どうも。
検証疲れでいつでも眠いヒロセです。
FXは検証が大事、というのはトレードをする人なら誰でも見聞きしたことがあると思います。
なぜここまで検証検証言われるのかといえば、そうしないと勝てないからです。
どんな手法でも同様です。
例えば、手動トラリピで『AUDNZD』をハーフ＆ハーフ運用するとします。
設定した通りの運用を、過去5年間繰り返したバックテスト（過去検証）結果があると、安心してリアルトレードができます。
裁量トレードでも、
優位性のあるトレードルールがバックテストによってわかっているなら、
自信を持ってエントリーできます。
バックテスト通りにリアルトレードをするためには、
テスト時の状況を正確に再現する必要があります。
しかし、トラリピは誰でも設定の通りのリアルトレードができますが、
裁量トレードは検証の再現が難しいと感じることが多いのではないでしょうか。
ポイント
検証でうまくいってもリアルだと負けてしまう
何かいい方法があれば知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、特に裁量トレードの検証の再現性を高めるのに必要なことを解説しています。
いくら過去検証の成績がよかろうが、再現できなければ意味がありませんよね・・
過去検証というものは簡単にいえば、仮説を過去のチャートで確かめることです。
つまり、仮説がコレからのチャートで正確に再現できるように工夫をすればいいワケです。
目次
再現性を高める仮説の決め方
過去検証の仮説をリアルトレードで再現するには、
定義が明確であることが必要です。
例えば、相場反転のサイン『ダブルボトム』を確認してから買う場合を想定してみます。
想定
ダブルボトムを確認したら、ネックライン付近まで上昇するのを待って買いエントリー
こんなの。
・ダブルボトムの定義
どの時点でダブルボトム成立とするのか
ボトム間のローソク足の本数
ボトム同士のレート差
・ネックラインの定義
ヒゲを含めるのか含めないのか
反転の深さ
反転の長さ
・エントリーの定義
ネックラインに対してどうなったらエントリーするのか
どの時点でエントリーするのか
・決済の定義
損切りはどうするのか
利確はどうするのか
これら全ての仮説の定義が明確に決められていないと、再現はできません。
例えば、
何をもって『ダブルボトム』とするのか？
が、決まっていないとリアルでダブルボトムは決められません。
極端な話、ローソク足3本でもダブルボトムに見えてしまいますよね・・(;^ω^)
『おっ！？ダブルボトム成立！』
ということがわからないと、ネックラインまで反転どうこう以前のお話です。
定義の決め方の例
じゃ、仮説の定義を決める場合、どんな風に決めたらいいんでしょうか。
例を挙げてみます。
明確な定義の例
・ダブルボトム成立：2度目の反転から下値上値切上げの陽線が2本連続で確定した瞬間
・ボトム間のローソク足の本数：10本以上20本未満
・ボトム同士のレート差：ボトム同士をつないだラインの角度が45度以内
・ネックラインのヒゲ：含める
・反転の深さ：直近高値の50%以内
・反転の長さ：ボトム間のローソク足に準ずる
・エントリー：ネックラインを明確に超えた場合
・エントリータイミング：ネックラインを実線で超えたローソク足が確定した瞬間
・損切り：直近安値の1pips下に設置
・利確：損切りが決まったら、損益率『1』の地点に設置
このように明確に決めておけば、再現できますよね。d(´ω｀*)
メチャクチャ複雑そうに思えますが、実際にやってみるとどうってことありません。
慣れてしまえば、一目見れば瞬時に判断できます。
肝心なのは『ハッキリと決まっている』という事実です。
ツールでデータをまとめる
こうして決めた仮説を、過去チャートに当てはめて運用した場合の損益のデータをまとめます。
こんな感じ。
損益データはツールを使用することで自動的にまとめることができます。
過去検証は回数を繰り返す程、確率的に優位性のあるデータが取れるので、
毎度毎度手入力していては時間の無駄です。
省ける手間は省いて、リソースを集中しましょう。
検証の結果が悪ければ、
・新たに仮説を加える：例）2つ上位足チャートの環境認識を加える
・仮説を修正する：例）エントリーを見直す
などして、結果が良くなるように検証を繰り返します。
仮説の変更は1つずつ
過去検証の結果が良くなるように、仮説を追加したり変更したりする場合は、
1つずつ行うことが大切です。
なぜならば、
正しいデータが取れなくなる
からです。
結果を良くしとうとするあまり、
『環境認識を追加』『エントリールールの変更』『損益率の変更』
などをいっぺんにやってしまうと、結果が変わっても、
何が効果があったのかがわからないですよね。
仮説を変更して検証をする場合、
変更箇所は1か所に絞って、他は固定しておく
事が重要です。
エントリールールを変えるのなら、エントリーだけにしておくと、
エントリーは早い方がいいのか、遅い方がいいのか、
または、ダブルボトムの後、もう一度の戻りを待った方がいいのか、
などの判断ができます。
面倒くさいほど差がつく
このようにして、1つ1つの仮説を改善していくと徐々に成績が上がってきます。
非常にメンドクサイですが、これしかありません。
面倒くさいからこそ、それをやった人は周りとの差をつけることができます。
なぜならば、
ほとんどの人はこんなことをしない
からです。
正しく回数を繰り返す
仮説の改善を1つずつ行っていると、何度も繰り返し同じチャートを検証することになります。
この繰り返しこそが経験値になります。
1つの仮説を検証し終わったら、次の仮説を検証する。
次が終われば次の次を・・
ということをひたすら行っていたら、どうなりますか？
成長するに決まってます。
何度も繰り返すといっても、やみくもにやればいいワケじゃありません。
基準がフワフワしていると、当然結果もフワフワとしています。
しっかりとした結果、つまり実力をつけたいのなら、
基準をしっかりと決めて正しく繰り返すことが重要です。
そうして続けていくことで、
いつの間にか知識がついていき、FXで勝てるようになっていくハズです。
FXの手法に限らず、なんだって同じですよね。
再現性を高めてリアルで勝つ
繰り返しになりますが、
再現性が高いほど、過去検証の成績がリアルトレードで発揮されます。
仮説を1つ1つ自分の手で最適化し、さらに自分のトレードする時間帯などを加味すれば、
それはもう『自分だけのオリジナル手法』と言えます。
再現性と優位性の高いオリジナル手法が作れれば、あとはリアルで繰り返すだけです。
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、特に裁量トレードの検証の再現性を高めるのに必要なことを解説しました。
・仮説をリアルトレードで再現するには定義が明確であることが必要
・データの集計はツールを利用して無駄な手間を省く
・検証の結果が悪ければ仮説の追加や修正などを行う
・仮説の追加、修正は1つずつ行う
・変更箇所は1か所に絞って他は固定しておく
・面倒くさいほど差がつく
・正しい繰り返しこそが経験値になる
・実力をつけたいのなら基準をしっかりと決めて正しく繰り返す
・仮説を1つ1つ自分の手で最適化すれば自分だけのオリジナル手法になる
・再現性と優位性の高いオリジナル手法が作れればリアルで繰り返すだけ
以上、こんなところです。
バックテストが有効なのは、それが再現できる事が大前提です。
再現性を高くするには明確でシンプルであることが条件です。
仮説の定義を明確にし、シンプルな手法を突き詰めるために検証を繰り返すことで
おのずと自分のレベルが上がっていくハズです。
最後にはいつの間にか、自分だけの手法が出来上がっていることでしょう。
ロジックが明確な手動トラリピだって、トラリパーの数だけ設定があります。
裁量なら、さらにオリジナリティが強調されます。
言い換えれば、他人から『勝てる手法』を学んだところで、
自分に合ったチューニングをしないと稼げるようにはならないってことです。
なぜならば、他人の手法は他人に合わせてチューニングされているからです。
『勝てる手法』は勝てている人が努力の結果辿り着いた領域です。
それを公開してくれているのならありがたい話ですよね。d(´ω｀*)
その手法を自分のものにするためには、検証が必要です。
検証検証うるさいよって人もいると思いますが、事実です。
幸いなことに、今は検証ツールというものがあります。
なにも好き好んで苦労することはありませんよ。(*´ω｀*)
それではまた。
ツールを使用してゲーム感覚で検証をして、いつか勝てるようになってやりましょう！
ヒロセ
