EA検証

EAの検証のために必要なこと|ヒストリカルデータに課金する理由

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どうも。

今は使えるEAの発掘に夢中になっているMTヒロセです。

 

MT4で自動売買を行うには、専用のプログラムとしてEAが必要です。

 

EAで自動売買する人にとって最大の関心事とは、

『そのEAを使用して儲かるのかどうか?』

ってことですよね。(*´ω`*)

 

つまり、EAで儲けたいのなら、

儲かるEAなのかを検証する必要がある

ってことです。

 

その検証方法で最も一般的なのが、バックテストです。

EAの導入を検討する人であれば、誰でもバックテストの成績が気になるハズです。

 

ところがですよ。

その肝心のバックテストの信頼性ってどこで判断したらいいんでしょうか?

 

困るイメージ

 

ポイント

バックテストって信用できるの?

バックテストで注意すべきところは?

正確なバックテストの見分け方が知りたい

このような悩みにお答えします。

 

この記事では、信頼できるバックテストの見分け方と、テスト方法について解説しています。

 

バックテストがEAの判断基準の1つとして有効なのは、

過去の長期に渡って機能するトレードルールであれば、コレからも機能する可能性が高い

という大前提があるからです。

 

バックテストが信頼できないのであれば、この大前提は崩れてしまいます。

ぜひ、信頼性の高いバックテストで、儲かるEAを上手に選んでいただきたいと思います。

 

ヒロセ
今日はバックテストの信頼性についてです
自動売買するならバックテストって気になるよね
まりりん

ヒロセ
ところが、バックテストには信頼できないものも多いんです・・
え?ダメじゃんそれ・・
まりりん

ヒロセ
大丈夫!ちゃんとテストする方法だってあります

EAの検証のために必要なこと

バックテストで最も重視しなければいけないことは、

いかにリアルトレードに近い条件か

ってことです。

 

バックテストでいい成績を出しているEAでも、リアルトレードではダメなのが多いのは、

リアルトレードではあり得ない状況でバックテストが最適化されている

ことが理由です。

 

ちょっとこのバックテスト結果を比較してみてください。

スプレッド固定スプレッド変動

この2つのバックテスト結果は、実は同じEAのものです。

・通貨ペア:AUDNZD

・期間:5分足、2007.12.12~2020.12.31

・モデル:全ティック

・パラメーター:ロット0.1、スリッページ4、マックススプレッド4

・テストバー数:974453

・モデルティック数:219240777

・モデリング品質:99.90%

・初期証拠金:200000

全て同じですよね。

 

ところが、結果は全く違います。

それこそ桁違いです。

 

違う部分を赤で囲んでいますので見てください。

・スプレッド:現在値(23)

・スプレッド:変動

これだけ。

 

つまり、上のバックテストは、

スプレッドが変わらない事を前提に最適化している

から、ムチャクチャ成績がいいんです。

 

ところが、

リアルではスプレッドは変動しています。

 

下のバックテスト結果でも、右肩上がりに推移しているので、

長期的に有効なEAであることは間違いないです。

 

しかし、上のバックテスト結果を信じてリアルトレードをすると、

『アレ?おかしいな・・』

『やっぱりEAなんて儲からない』

となってしまうでしょう。

 

リアルトレードに限りなく近い条件でバックテストをすること

の重要性が良くわかりますよね。d(´ω`*)

 

 

まりりん
上のって詐欺じゃね?

ヒストリカルデータに課金する理由

実は上記した2つのバックテストでは、

これ以上ないと思われるくらい正確なヒストリカルデータ

を使用しています。

 

だからこそ両テストともに、

モデリング品質99.9%

が実現できたわけです。

 

じゃ、何が違うのか?

コレをご覧ください。

仮想テストリアルに近いテスト

上下のテストの違いは、

・変動スプレッドを使用する

・スリッページを有効にする

の部分にチェックが入っているか、いないかってだけです。

 

リアルでは、スプレッドは変動するし、スリップだって発生します。

 

つまり、

スプレッド変動、スリップ前提でバックテストをしないと意味がない

ってことです。

 

特に、早朝スキャルなど、スプレッドが広がる時間帯や、

1日何度もトレードするような高頻度型のEAであれば、

なおさら影響は大きいハズです。

 

実は、

・モデリング品質99.9%

・スプレッド変動

・スリッページ有効

でバックテストできるツールは、今のところ、

TDS(Tick Data Suite)しかありません。

※他にあったらコッソリ教えてくださいw

 

TDSの使用には課金が必要です。

 

しかし、

正確なバックテストには絶対に欠かせない

のであれば、課金するしかないでしょう。

 

もしも、ちゃんと儲かるEAで運用したいのであれば、

ポイント

・長期フォワードテストを公開しているもの

・TDSを使用したバックテストを公開しているもの

・自分自身もしくは信頼できる人物がTDSを使用して検証したもの

に限定することをお勧めいたします。

※TDSを使用していてもスプレッド固定はダメですよ~

 

まりりん
なんでもタダで手に入ると思ってる人が多すぎる

トラリピバックテストとの違い

実は私はこれまでにも、多くのバックテスト結果を公開しています。

それはトラリピ運用を想定したバックテストです。

 

それらのバックテストでは、無料でダウンロード可能なヒストリカルデータを使用しており、

スプレッド変動やスリップなども全く考慮していません。

 

なぜならば、

トラリピのバックテストでは、スプレッド変動やスリップとはほぼ無関係

といえるからです。

 

まりりん
ヒロセ、詐欺疑惑・・

トラリピバックテストは設定比較のため

そもそもの話、トラリピのバックテストでは、

あらかじめチャート範囲や想定レンジを設定してから始めます。

 

つまり、

設定の範囲内でレートが推移することを前提として、設定の優劣を決めるため

の、バックテストであるってことです。

 

かいつまんで言うと、

同じ土俵で、どの設定がいいのか比較する

ために行うってワケです。

 

儲かるのか儲からないのかを判断するEAのテストとは、

根本的目的が違う

ため、そこまで正確なデータやスプレッド変動やスリップなどは考慮する必要はありません。

 

利確幅を広く設定する手動トラリピであればなおさらです。

 

まりりん
ヒロセ、詐欺疑惑晴れる!

まとめ

お疲れさまでした。

この記事では、信頼できるバックテストの見分け方と、テスト方法について解説しました。

 

・EAで儲けたいのなら、儲かるEAなのかを検証する必要がある

・過去に機能するトレードルールであれば、コレからも機能する可能性が高い

・バックテストが信頼できないなら大前提が崩れる

・バックテストで最も重要なのはいかにリアルトレードに近いか

・儲からないEAはリアルトレードではあり得ない状況でバックテストが最適化されている

・リアルでは、スプレッドは変動するし、スリップだって発生する

・スプレッド変動、スリップ前提でバックテストをしないと意味がない

・正確なバックテストにはTDSが欠かせない

・儲かるEAで運用したいなら次のモノに限定する

・長期フォワードテストを公開しているもの

・TDSを使用したバックテストを公開しているもの

・自分自身もしくは信頼できる人物がTDSを使用して検証したもの

・トラリピバックテストは同じ土俵で、どの設定がいいのか比較する

・EAのテストとは根本的目的が違う

 

以上、こんなところです。

 

もしも公開されているEAのバックテスト結果が異常に良かったら、

テストレポートの『スプレッド』を見てください。

 

スプレッドが変動でなければ、固定スプレッドに合わせて過剰に最適化されているかもしれません。

開発者に悪意がなくても、このようなことは頻繁に起こっています。

だからこそ、EAは儲からないなどといった不平不満があとを絶たないワケです。

 

EAが信用できないのなら、信用の出来る方法でテストすればいいだけです。

 

もちろん、テストとリアル運用が全く同じというワケにはいかないでしょう。

FX会社や動作環境などの条件によっても結果は様々に違うと考えられるからです。

 

しかし、より正確にバックテストを行う方法があるというのであれば、やるしかないですよね。(*´ω`*)

 

EAで運用を行うなら、

ソレを用いたバックテスト結果を公開しているものを選ぶか、自分自身でやってみるかしかありません。

※重要なことなので繰り返しています。

 

それではまた。

EAを使用した自動売買だって、立派なFXです。

思考停止していては儲けることはできませんよ~d(´ω`*)

ヒロセ

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・

手動トラリピに覚醒してのち、5年間以上収支プラスでFX運用をしています。

常にFXでストレスなく勝つ方法を考え続けています。

このブログではその為の手法、考え方をあますところなくシェアします。

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