EA検証

MT4のストラテジーテスターでEAのパラメータを最適化する方法

https://gyakuehu.com

どうも。

最近はEA研究にのめり込んでいる、裁量トレードで儲けられないトレーダーヒロセです。

 

MT4を使用したFXの自動売買では、EAの種類によりパラメータを変更できる個所があります。

資金量に応じたロット設定は誰でも行うでしょうが、他のパラメータを変更するのって怖くないですか?

私はビビります・・(;´・ω・)

 

なぜならば、

パラメータ変更のせいで儲けられなくなる

という可能性だってあるからです。

 

しかし、しかしですよ!?

変更して儲けられなくなるのなら、逆に儲けが増えることもある

と考えられませんか?

 

怖いイメージ

 

ポイント

EAのパラメータ変更ってどうやれば?

どうせならもっと儲けられる設定で運用したい

最適化の具体的な方法が知りたい

このような悩みにお答えします。

 

この記事では、私が実際に運用している優良EAのパラメータ変更手順を解説しています。

 

パラメータを変更するのであれば、結果が良くならないと意味がないですよね。

そのためには『最適化』という作業をして、より良いと思われるパラメータでバックテストを繰り返す必要があります。

 

変更できるパラメータの数にもよりますが、根気のいる作業です。

しかし、やる価値はありますよ!

 

自動売買といえどもFXには変わりありません。

ぜひ、さらなる高みを目指して利回りの追求を続けていただきたいと思います。

 

注意ポイント

最適化はTDSを使用し、可能な限りリアルに近い環境で行う事をお勧めします。

固定スプレッドで行うと、バックテスト結果だけがよく、リアルで儲けられない過剰最適化(カーブフィッティング)となる可能性があります。

 

ヒロセ
今回はEAのパラメータ変更のやり方です
変更して儲からなくなったらどうしてくれんだ!?
まりりん

ヒロセ
だから事前に最適化をするわけです
そっか!最適になるんならまぁいいよね!
まりりん

ヒロセ
ホントにわかってんのかなこの人・・

EAのパラメータを最適化する方法

今回、EAのパラメータ変更でさらなる利回りの向上を狙うわけですが、

せっかくなので、私が今運用している【GEMFOREX】で無料使用できるEAで最適化を行います。

※無料で使えますが優良EAですw

 

※今回最適化するEAの検証結果はこちら。

 

最適化を行ったパラメータは『最大ポジション数』です。

まずは、変更前後のテストレポートをご覧ください。

テスト期間は約10年です。

 

パラメータ変更前

変更前

 

パラメータ変更後

変更後

 

比較表

  最大ポジション数:2 最大ポジション数:5
純益 505,772 591,126
プロフィットファクタ 1.31 1.31
最大ドローダウン 50,827 57,331
総取引数 3,052 3,552

こうなりました。

 

最大ポジション数を増やすことで、リスクも上がりましたが、

リスク以上にリターンが上がった

ことがわかりますよね!d(´ω`*)

 

※総取引数が増えたことで、実はポイントキャッシュバックもさらに増えます。詳細は別記事で!

 

ポイント

パラメータ変更の際は、マニュアル記載の関連項目をよく理解しておくと安心です。

 

このEAの、最大ポジション数に関するマニュアル記載事項はこんな感じ。

・ポジション数2(変更可)。

複数ポジションは、ポジション保持中に新規シグナルが出た場合に、追加でエントリーを行うもので、1つのシグナルに対して複数のポジションを持つ意味ではありません。

1つのシグナルに対して1つのポジションです。

ポジションを多く持つほど、リスクも高まります。

参照:WeveRiderマニュアル

つまり、一気にポジションを増やすわけではなく、

チャンスの回数に応じてどこまでポジションを増やすか

ってことですね。(*´ω`*)

 

まりりん
これなら5ポジの方がいいよね!

ストラテジーテスターの設定

さて、

上記で最大ポジション数『2』と『5』の比較テストレポートをご覧いただいたワケですが、

じゃ、

なぜ『2』『5』という数値が出てきたのか

って話ですよね。

 

この数値を算出する方法が最適化です。

 

最適化は、MT4のストラテジーテスターでのバックテスト時に設定します。

 

 

まずはリアルトレードに近付けるよう、ティックデータ設定でスプレッドの補正を行います。

スプレッド差

 

 

テスターの基本設定はこんな感じ。

テスター設定1テスター設定2

最大ポジション数の違いによる優位性を確かめるだけなので短めでOKです。

今回は約5年としています。

 

『最適化』にチェックを入れ、次にエキスパート設定で詳細設定を行っていきます。

最適化パラメータ

『テスト設定』タブ、最適化パラメータのプルダウンメニューの意味はこうです。

・Balance:残高(初期資金+純益)

・Profit Factor:プロフィットファクター

・Expected Payoff:期待利得

・Maximal Drawdown:最大ドローダウン

・Drawdown Percent:相対ドローダウン

カスタムは無視でOK。

 

ここで選択したメニューはテスト後に『最適化グラフ』に表示されますが、『最適化結果』で全てわかりますので、あまり重要ではありません。

基本、Balanceを選んでおけば大丈夫です。

初期資金

保有ポジションが増えることで、テスト中に止まってしまわないよう、初期資金を多めに変更します。

 

『遺伝的アルゴリズム』にチェックを入れることで、アルゴリズムを用いてテスト時間短縮が可能です。

次に設定するパラメータ入力のチェックが『複数』になる場合は、必ず『遺伝的アルゴリズム』を使用してください。

そうしないと、総当たりでテストを行うため膨大な時間がかかります。

 

『パラメータの入力』タブで最適化設定をしていきます。

最適化パラメータ

このEAでパラメータが変更できるのは6か所あります。(Lots以下)

今回は、最大ポジション数のみを最適化したいので、『Max Position』にチェックを入れます。

値の行の『2』はデフォルト値です。

 

Max Positionには次のように入力します。

・スタート:1(ポジション数『1』からスタート)

・ステップ:1(ポジション数『1』ずつ増やしていく)

・ストップ:5(ポジション数『5』まで増えたら止める)

入力が終われば『OK』でエキスパート設定を閉じます。

 

この状態でテストをスタートすると、最大ポジション数1~5までのパフォーマンスを比較することができます。

 

ちなみに、『最適化』タブではテスト時に制限を設けることができます。

最適化タブ

このタブで値を設定しチェックを入れておくと、制限以上に値が悪化したパラメータを結果から除外します。

 

まりりん
パラメータのチェックを入れ過ぎると終わります・・主にヒロセの人生が・・

最適化結果

テストをスタートすると、最大ポジション数を変更しながらテストを繰り返します。

それなりに時間がかかるので、寝る前にでもスタートしておきましょう。

 

で、出た結果はテスター下の『最適化結果』タブで確認できます。

最適化結果タブ最適化結果

この結果から、

総合的にバランス良く成績がいいのは、最大ポジション数『2』『5』かな~

という判断ができれば、

改めて最大ポジション数ごとに長期バックテストを行い、詳細データを取ります。

 

そうしてできたバックテスト結果が、上記した2つのレポートというワケです。

もう一度比較表を貼っておきますね。

  最大ポジション数:2 最大ポジション数:5
純益 505,772 591,126
プロフィットファクタ 1.31 1.31
最大ドローダウン 50,827 57,331
総取引数 3,052 3,552

 

参考までに『最適化グラフ』はこんな感じ。

結果グラフ

このように設定ごとに、

エキスパート設定>テスト設定>最適化パラメータ

で選択した評価が表示されます。

※画像では純益とありますが、残高の間違いです・・すみません(;^ω^)

 

まりりん
週末手仕舞いオンオフとかの比較もできるよね

まとめ

お疲れさまでした。

この記事では、私が実際に運用している優良EAのパラメータ変更手順を解説しました。

 

早速、最大ポジション数を『5』に変更して運用したいと思います。

 

最大ポジション数を増やした場合、ポジション数×ストップロスが最大リスクと考えられますが、

このEAの場合、ストップロスまで保有することはほとんどないためそれほど心配はいらないでしょう。

多分・・(;^ω^)

 

ま、結果がどうなるのであれ、

ここまで考えられる最善を尽くしてきているので、信じるしかありません。

そのためのTDSですからね!

 

それではまた!

記事中でもちらっと書いてますが、総取引数が増えることのメリットもありますからね!

次の記事を楽しみにしておいてください。

ヒロセ

 

注意ポイント

バックテスト結果はこれからの利益を保証するものではありません。

FXは損失を出す可能性があります。

EAの使用及び資金管理はご自身の判断にてお願いします。

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・。

常にFXでストレスなく勝つ方法を考え続け、実践を通じて経験を積むことを心掛けています。

このブログでは、私自身が日々の勉強や練習、トレードを通じて得たコツやヒントなどをできるだけわかりやすく解説します。

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