前回の記事で2024年のポン円のバックテストを進めていた所、ヒストリーデータが途中で尽きたため、新しくドル円の1年間バックテストを行う事にしました。
- テストの対象教材は【FXライントレード大全】
- テスト用の検証ソフトは【MT4裁量トレード練習君プレミアム】
という組み合わせです。
【MT4裁量トレード練習君プレミアム】の公式ページには、簡単に裁量商材の検証が可能な点が記されており、ツールの売りとなっています。
やってみてわかった事ですが、ロジック通りにエントリーする場合に、
- 自分ならエントリーするのか？
- エントリーする理由を他人に説明できるのか？
- 反対注文している人の損切りが貯まっているのか？
などを考えてテストを進めていると、自分の力量も上がっていくって事です。
【FXライントレード大全】にはエントリーの目安となるシグナルツールも付属していますが、教材の主な目的は、
トレーダーの技量を勝てるまで育てる事
に他なりません。
どうも。
裁量トレードで勝てるようになるまで、20年と2000万円を失ったヒロセです。
この記事では、私が信頼する手法教材【FXライントレード大全】を【MT4裁量トレード練習君プレミアム】を使ってバックテストしていきます。
ライントレード大全のロジックに従って水平線を引き、シグナルに重なる所でエントリーします。
明らかにわかりやすく動いた箇所では、巻き戻して意識されている水平線を改めて探します。
この繰り返しにより、上下に多くの注文が貯まっている水平線を見つける能力が身に付けられます。
「今、トレードで勝ててなく、具体的に何をすればいいのかわからない」
って人は、練習ツールで教材の検証を行ってみる事をお勧めします。
諦めずに続けると、必ず多くの学びがあるハズです。
目次
練習君によるFXライントレード大全バックテスト
バックテストはFXライントレード大全のロジックに従い、次のように行います
- 1時間足で大衆が意識しそうな水平線を引く
- 5分足で水平線をブレイクする足が出たら、決済OCO注文と共にエントリー
といった形です。
エントリーは自分ならエントリーしないだろうな～と思ってもロジック通りならエントリーを行います。
水平線の引き方はロジック早見表にまとめられているので、見ながらテストを行います。
ただし、水平線の条件をキツくし過ぎると全くエントリーがなくなるので、少しだけゆるく見るようにしてます。
5分足のシグナルは、大陽線・大陰線が確定した次のロウソク足の出現（ティック確定）で出るようになっている仕様と考えられるため、
練習君で設定した、【最小時間足】のロウソク足確定で出現します。
従って、リアルと同様のエントリー位置にするため、シグナル出現時のロウソク足の初値でエントリーを行います。
テスト設定
では、早速テストの設定解説を行っていきます。
- 初期資金：100万円
- 通貨ペア：ドル円
- テスト期間：2023年1月～12月（予定）
- 資金管理：証拠金の2％
- ラインの引き方：ロジックをベースにした私の裁量
- ポジション：1トレード1ポジション
- エントリー・損切り・利確・損益比などはロジックに従う
- 損切り設定はロジックに従い正確に行うが、利確設定はラインドラッグにて行う
- 日足の方向が明確でない場合は1時間足のラインのみに従う
※スプレッドは、決済ラインをドラッグにて設定により多少ズレるため考慮しない事とします。
・テスト設定画面
最小時間足がM5に設定されているため、シグナルはM5ロウソク足確定後に出現します。
ロウソク足初値でエントリーを行うため、シグナル発生ロウソク足の前のロウソク足の終値確定と同時にエントリーを行う事とします。
テストの実例を解説していきます。
上のチャートが1時間足、下が5分足です。
1時間足のトレンド転換局面です。
最安値をつけてから安値切り上げを行いながら、2度止まった高値ラインがあります。
そのラインを5分足の大陽線でブレイクしました。
矢印が示されているロウソク足の初値で、エントリーを行います。
このように決済が確定しました。
コレを1ヵ月単位で1年間繰り返しデータを取っていきます。
2023年1月
2023年1月のテスト結果です。
設定したラインとシグナルが重なったポイントが多かったため、エントリー回数が多くなりました。
後半に負けが続いているので、その辺りの日足を見てみます。
陽線と陰線が交互に続くようなチャートになっています。
こういった所は、往復ビンタを食らいやすいので私は絶対にエントリーしない事にしています。
ロジックが合ったからエントリーしたワケですが、やっぱり負けやすいようですね。
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：254,038円
- プロフィットファクタ：2.07
- 総取引数：23回
- 勝率：60.87％
2023年2月
2月の結果です。
前半の好調が影響して成績もいいですね。
この教材をテストし始めてから、絶対ドローダウンが1回も出ていない事のちょっと驚きです。
つまり資金がマイナスになった事がないって事ですからね。
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：288,046円
- プロフィットファクタ：3.65
- 総取引数：16回
- 勝率：75.00％
2023年3月
前半はいい所で入るものの、少しの戻りで刈られてから伸びる事が多く、損切り設定に疑問を感じました。
こんな感じ…
ですが、最後には巻き返し、かなりの成績となりました。
しかしコレ、リアルなら凹むだろうな～みたいな決済が多かったです。
あと、トレード回数が多く、水平線の条件付けが甘いのかなと思ったりもしましたが、ここまで来たのでこのままいきます。
あと、最後の最後、5分足数本で終わりって時にイヤなポップが出ました。
明日、4月からのテストが出来るのか不安ですが、出来ないならヒストリーデータを入力してやるしかありませんね…
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：295,385円
- プロフィットファクタ：2.35
- 総取引数：24回
- 勝率：62.50％
2023年4月
4月は非常にストレスの多いテストとなりました。
とにかく入った瞬間、刈られてから伸びるパターンが続出し、後半の8連敗では、リアルでは心折れてるかもしれません。
改めてFXは余剰資金でやるのがいいと思い知りました。
大陽線・大陰線の後は、一旦反発もしくはもみ合うのがドル円のクセかもしれません。
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：67,077円
- プロフィットファクタ：1.26
- 総取引数：20回
- 勝率：50.00％
2023年5月
5月は比較的、日足の方向が明確で、逆向きのトレードを考える事がなくトレード回数が少なく、成績も良くなりました。
日足はこんな感じ。
一方で、「絶対注目されてるだろ」といったラインを抜けた時に、シグナルが出ずに伸びる事も多く、持ったないなと思った局面もありました。
「ここは俺なら絶対トレードする」という所で勝てたのが気分良かったですね。
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：259,720円
- プロフィットファクタ：5.64
- 総取引数：11回
- 勝率：81.82％
2023年6月
6月は前半に日足のもみ合いがあり、ほぼトレードが出来ませんでした。
後半も、ここ！という所でシグナルが出ず、惜しい局面がありました。
エントリーでは相変わらず、ヒゲで刈られてから伸びるパターンが多くイラつきましたが、トータルでは利益が出ているので、これで正解なんでしょうね…
トレード回数も少なかったのでテストも楽です。
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：220,735円
- プロフィットファクタ：3.06
- 総取引数：13回
- 勝率：69.23％
2023年7月
7月も苦しいトレードとなりました。
とにかくドル円のクセなのか、大陽線・大陰線のあとは一旦反発しやすくエントリー後刈られてから伸びるパターンが多過ぎました。
ロジックの損切り位置が、ラインのすぐそばなので仕方ないんですが、トレード回数が多かった事もあり、ストレス感じました…
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：297,256円
- プロフィットファクタ：2.65
- 総取引数：20回
- 勝率：65.00％
2023年8月
8月も、自分なら高値更新で絶対買う！みたいなところで5分足シグナルが出ず、歯がゆい思いをしました。
やっぱり自分には1時間足確定を待ってエントリーするスタイルが向いているみたいです。
とゆーか、以前から思ってたことだけど、ドル円はなにか難しい…
スキャルパーが多いようなイメージです。
ま、結果は出てるから手法の優秀さは分かる！
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：258,473円
- プロフィットファクタ：3.41
- 総取引数：14回
- 勝率：71.43％
2023年9月
9月は、水平線と5分足シグナルが重なる所がなく、非常に取引の少ない月になりました。
日足自体も全体的にボラは少な目でしたが、後半はけっこういい形で高値更新していく所も多かったです。
が、【ここ！】という所でことごとくサインが出なかったので、チャンスを逃した感じです。
1時間足で揃った所の高値更新では、割とだらーっと抜けていく感じが多く、損切りを巻き込むようなイメージはありませんでした。
日足はこんな感じ。
あとは、たびたび言っている、大陽線・大陰線のあとの反発が9月もあちこちで見られました。
どうも、ドル円とデフォルト設定の5分足シグナルの相性が悪いような気がします。
でも、結果は出るんですよね～
刈られてから伸びる非常に悔しいパターン。
大陽線・大陰線のあとの反発イメージ。（エントリーはなし）
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：78,647円
- プロフィットファクタ：2.74
- 総取引数：6回
- 勝率：66.67％
2023年10月
10月は非常にボラが狭く、日足は上下にヒゲが伸びているような、自分では絶対トレードしないような相場でした。
特に前半はきつかったです…
日足の状況はこんなの。
日足の方向性がないので、ほぼ1時間足と5分足だけでトレードするような状況でした。
最終日には、少し目立った伸びがあり、『ここ！』という局面でシグナルが発生したんですが、いつもの大陽線の後の戻りで刈られてから伸びていきました。
マジでヒゲ先で刈られてからグーンと伸びていきました。
めちゃ悔しいパターンですね…
リアルトレードは、ほぼポン円1本ですが、ポン円に絞る前はドル円もやってました。
当時から思ってはいた事ですが、ドル円って割と難しいと思います。
おそらく同じように思っているトレーダーも多いのではないでしょうか？
それとも、ポン円に慣れ過ぎたのでしょうか…
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：132,311円
- プロフィットファクタ：2.52
- 総取引数：11回
- 勝率：63.64％
2023年11月
11月は正直な話、冗談のような成績が出ました。
トレンドのダウ更新、トレンド転換の節目のちょうどいい所でキッチリと5分足のシグナルが発生！
しかも、あのストレスのかかる負け方の大陽線・大陰線の後の逆行もほぼありませんでした。
エントリー後、迷うような動きが出て、「あ、これ利確まで届かないな」と感じた局面も、全て運よく利確までいきました。
こんな幸運はそんなに続くもんじゃないですね。
日足も前月に比べればかなりボラがありましたね。
ボラがなくてもチャートが上下に伸ばされるため、見た目ではそんなにわからないですけどｗ
こんな成績がもし初月に出ちゃったら、あとはずっと凹みながらのトレードとなるかもしれません。
いい成績が出た時こそ、謙虚に「これはたまたまでずっと続くワケがない」と心掛けることが大事です。
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：517,028円
- プロフィットファクタ：9.87
- 総取引数：17回
- 勝率：88.24％
2023年12月
順風満帆ともいえた11月に比べれば、12月は苦しいトレードが続きました。
とにかくエントリー後に逆行して刈られてから伸びるといったパターンが続出しました。
例をいくつか撮ったので見て下さい。
どうですかこれ！
悔しすぎますよね！！
11月の好成績を受けて、気を引き締めるといった判断は間違ってなかったと言えますね。
- 初期証拠金：1,000,000円
- 純益：117,812円
- プロフィットファクタ：1.85
- 総取引数：14回
- 勝率：57.14％
総評
1年間のバックテスト成績を月ごとに表にまとめます。
項目は、特に重要なものに絞っています。
| 純益（円） | PF | 総取引数（回） | 勝率（％） | |
| 1月 | 254,038 | 2.07 | 23 | 60.87 |
| 2月 | 288,046 | 3.65 | 16 | 75.00 |
| 3月 | 195,385 | 2.35 | 24 | 62.50 |
| 4月 | 67,077 | 1.26 | 20 | 50.00 |
| 5月 | 259,720 | 5.64 | 11 | 81.82 |
| 6月 | 220,735 | 3.06 | 13 | 69.23 |
| 7月 | 297,256 | 2.65 | 20 | 65.00 |
| 8月 | 258,473 | 3.41 | 14 | 71.43 |
| 9月 | 78,647 | 2.74 | 6 | 66.67 |
| 10月 | 132,311 | 2.52 | 11 | 63.64 |
| 11月 | 517,028 | 9.87 | 17 | 88.24 |
| 12月 | 117,812 | 1.85 | 14 | 57.14 |
| 平均 | 223,877 | 3.42 | 15.7 | 67.62 |
こういった結果になりました。
正直にいえば、ちょっと成績が良すぎます。
実際にロジック通りにリアルトレードをする際には、もう少し落ちるものと思われます。
なぜここまで成績が良くなったのかは、私が意図しない所でシグナルが出た時に、水平線が引けるかどうかの再検討を行ったからです。
ロジックに合っているか再検討を行い、シグナル発生が損切りを巻き込んだものかどうか再考し、自分ならトレードをするかどうかを慎重に見極めました。
そして、ロジックに従って水平線が引けると判断した時には、改めて水平線を引き、シグナル通りにエントリーを行いました。
だからこそ、この成績が出たのだと考えます。
※もちろん、それで負ける事も多かったです…
これだけロジックと自分のトレードに対して考えて出した結果だからこそ、連敗を食らった時は本当に落ち込みました。
4月のトレードグラフです。
この月は本当に負け越すんじゃないかとひやひやしました。
リアルトレードでも8連敗なんてした事なかったですからね。
私はリスクリワードよりも勝率を重視した決済注文を行います。
利確の目標が明確でない場合は、リスクリワード1：1のところに上下の決済を置きます。
こういった理由で、余計に少しの戻りで刈られる事にストレスを覚えました。
しかし、あえて言っておきます。
トレードなんてこんなもんなんですよ。
4月のトレードで、これだけ「ここっ！」という所で負けていても、最終的には6.7万円も儲かっています。
勝率だって50％ありますよ。
トレードは勝ったり負けたりを繰り返して、最終的に利益を残すものです。
いくら悔しい負け方をしたところで、最後に勝っていればそれでいいんです。
まとめ
お疲れ様でした。
この記事では、私が信頼する手法教材【FXライントレード大全】を【MT4裁量トレード練習君プレミアム】を使ってバックテストを行った結果を公開しました。
この手法のロジックは、水平線を目安にして近くに損切りを置く設定なので、刈られてから伸びるパターンが多いです。
しかし、素直に伸びた時は一瞬で利確します。
リスクリワードを重視した設定なので、勝率が多少下がっても、利益は残ります。
バックテストの結果がロジックの優秀さを物語っています。
この手法のメリットは、エントリーと同時に損切りと利確の注文を入れてしまう所です。
私がいつも言っている【決済の自動化】です。
決済が自動で行われる事で、トレードは上がるか下がるかの二択という状態に持っていけます。
これがあるからこそ、エントリーの優位性だけに集中する事ができます。
ノウハウコレクターだった私が数多く買った手法教材の中でも、決済OCO注文をロジックに組み込んだ手法は【FXライントレード大全】だけです。
この手法教材を使う事で、事前に決済を入れて放置する事の有難みが理解できます。
嘘だと思うなら、一度決済を入れずにエントリーし、成り行き決済のトレードを繰り返してみてください。
リアルトレードを行う際には、チャートに向かう時間は少ない方が結果は良くなります。
しかも、ストレスも少なくなります。
特にポジション保有時の含み損益を気にしていると、非常に疲れます。
だから、よく考えてエントリーしたら、あとは放置できる方がいいんです。
トレードが生活の大半を占めるようになってしまえば、何のために金銭的自由を求めるのかわからなくなりますからね。
このバックテストを1年分行うのは非常に労力が要りましたが、同時に勉強にもなりました。
「大衆はこんな水平線も気にしているんだな」
「こういう水平線の上下に損切りが貯まるのか」
といった発見の連続でした。
今の自分のトレードスキルに自信がない人は、練習君で手法のバックテストをしてみる事をお勧めします。
手法はエントリーと同時に決済注文を入れる事を推奨しているものを選ぶのが賢明です。
そして、チャートを早送り・巻き戻りを繰り返し、ロジック通りにトレードを行ってみてください。
それだけ真剣にチャートに向き合っていれば、おのずとトレードスキルは上がります。
練習君を買ったけども、どうやって使ったらいいのかわからないといった人は、私の推奨するマルチタイムチャート早送り観察・ケーススタディ、そして手法のバックテストを行ってください。
必ずや何かしらの得るものがあると思います。
その得るものが、さらに行動を促し、あなたを成長させるハズです。
この記事の完成には、非常に長い時間がかかりました。
5分足を1年分見続けたのですから当然です。
ですが、その甲斐はあったと思います。
トレードスキルを得るには、チャートに向き合ってあーだこーだと考えるしかないという事を、改めて思い知りました。
あなたもぜひ、手法を練習君で検証し、あーだこーだと考えてみてください。
しばらくすると、必ず変化を感じると思いますよ！
あなたの成功を心から願っています。
ヒロセ
