どうも。
手動トラリピから一時撤退し、EA研究家に加齢なる転身を遂げたMTヒロセです。
FXは大きく分けて裁量トレードと自動売買に分けられます。
FXを始めたほぼ全ての人は裁量トレードで大負けして、次のような選択を迫られることになります。
1、FXなんてするんじゃなかったと諦める
2、裁量トレードの訓練に真面目に取り組み勝てるようになる
3、自動売買を試してみる
この選択の過程を経て、自動売買に目を付けた人、
それも、MT4にEAを組み込んだ自動売買をしたいって人が気になるのが、
『機械任せで本当に勝てるのか？』
『儲けられるEAはどれか？』
ってことではないでしょうか？
なぜならば、ネット上をちょっと検索しただけで、
・儲け続けられるEAなど存在しない
・バックテストを信じて運用したが儲からない
などといった情報が、数多くヒットするからです。
では、なぜバックテストやフォワードテストとリアルトレードの違いが起こるんでしょうか？
ポイント
テストデータを信用して運用したら損した！
もう何を信じていいのかわからない
このような悩みにお答えします。
この記事では、テスト結果とまるで違うリアルトレード結果が出てしまう理由を解説しています。
まともなEAであれば、バックテストやフォワードテストの成績が公開されているハズです。
というか、テスト結果が公開されていないEAなら自らテストを行うか、使用をやめましょう。
で、テスト通りにリアルトレードで儲かることを夢見て運用を始めたものの、
リアルだと全然勝てずに資金が減るばかり
という人も多いと思います。
『一時的に負けるのはどのEAにでもあること』
と、我慢して運用を続けていれば、
取り返しのつかない損失を出してしまうかもしれませんよ！
テストとリアルの違いがなぜ起こるのかを理解し、
正しく補正を行うことで、本当に儲かるEAを見極めることができます。
ぜひ、価値のあるEAをしっかりと選んで儲けていただきたいと思います。
目次
FXの自動売買は本当に儲かるのか？
正直なところ、
EAを使用した自動売買が儲かるかどうかの線引きは、
かなり際どいといえます。
ちょっとこの表をご覧ください。
コレは、バルサラの破産確率表といわれるものです。
FX運用で儲けるためには、
勝率と損益率の交点が白の領域である
必要があります。
実はこの交点の位置は、
EAの性能だけではなく、運用条件にも大きく影響を受けます。
つまり、同じEAでも運用条件が悪ければ、簡単に赤の領域に入ってしまい、
運用すればするほど、損失が積み上がっていくことになります。
テストとリアルの違いの理由
繰り返しになりますが、
『バックテストやフォワードテストの成績がいいのに、リアルで勝てない・・』
といった問題は、運用条件の違いが主な原因です。
※ややこしくなるので、ここからはバックテストに限ってお話を進めていきます。
ここでいう運用条件の違いとはこんな感じ。
・スプレッド固定か変動か
・ヒストリカルデータのスプレッドとリアルスプレッドの違い
・応答時間（Ping値）の遅延によるスリッページの有無
このうち、応答時間の遅延によるスリッページについては、
ネガティブスリップやポジティブスリップ両方があり、
結果が悪くなるのかならないのかは一概には判断できません。
ただし、スリッページなんて無いに越したことはないので、
できる限り、応答時間を速くすることで安心して運用できます。
応答時間を速くするには、MT4稼働サーバーとFX会社の運用サーバーの物理的距離を短くすることです。
MT4と運用サーバーの応答速度はこちらから確認できます。
こちら、接続状態表示をクリック。
応答速度：263.02msです。
これは私のパソコンからXMのサーバーへの往復が0.26秒かかるってことです。
かなり遅いですね・・(;´･ω･)
では次に、XMのサーバーと同じロンドンにサーバーを持つVPS『Beeks社』からの応答速度です。
応答速度：6.97msです。
速ーい！(о´∀`о)
これくらい速ければ、バックテストとリアルトレードのスリッページ差は考慮しなくてもいいでしょう。
ちなみにこの場合、私のパソコンからMT4までの物理的距離が離れているので、
MT4の操作レスポンスは体感的にかなり遅くなります。
つまり、この操作レスポンスの遅れが、MT4と運用サーバーの間にない方がいいって事です。
さて、ここからが本題です。
実は、スプレッドの扱い方でテスト結果が大きく変わるんです！
スプレッドの違いをバックテスト検証
それでは、
スプレッドの扱いでバックテスト結果がどれだけ違うのか？
という点について、実際にテスターを回して検証していきましょう！
今回、検証を行うEAは、GEMFOREXの無料EA【BrigitteEA Ⅱ】です。
HPからダウンロードできるマニュアルに記載されているバックテスト結果はこんな感じ。
かなりの成績ですよね！d(´ω｀*)
テストは次の3パターンを、単利と複利で行います。
テストパターン
・スプレッド固定：23ポイント（2.3pips）
・スプレッド変動：デューカスコピーの平均スプレッド適用（1.2pips）
・スプレッド変動補正付き：スプレッドをGEMFOREXの平均値に補正（補正値：＋1.2pips）
特記事項
初期証拠金は全て10万円、単利ロットは0.1（1万通貨）とします。
バックテストは全てTDSを使用します。
スプレッド変動のテスト期間が20日ほど短いですが、それほど差が出るとも考えられませんので再テストは省略しています。
単利バックテスト
スプレッド固定
スプレッド変動
スプレッド変動補正付き
単利3パターンの純益とプロフィットファクターを比較表にしてみます。
| 単利運用 | 純益 | プロフィットファクター |
| スプレッド固定 | 906,502 | 1.57 |
| スプレッド変動 | 1,000,256 | 1.75 |
| スプレッド変動補正 | 379,388 | 1.45 |
複利バックテスト
スプレッド固定
スプレッド変動
スプレッド変動補正付き
| 複利運用 | 純益 | プロフィットファクター |
| スプレッド固定 | 214,174,814 | 1.43 |
| スプレッド変動 | 340,801,175 | 1.70 |
| スプレッド変動補正 | 2,177,279 | 1.29 |
全然ちゃうやんけ！
( 'д'⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ
10万円の元本が、放っておくだけで2億や3億になるのなら誰だってやりますよね！？
ところが、できるだけリアルトレードに近い環境にしてみると220万円程度です。
上の2パターンのテスト結果を見て、期待に胸膨らませて運用を始めてみたら、
『思ってたのと全然違う』って話になりますよね～
それでも元本の22倍ですが・・d(´ω｀*)
もう一度テストパターンを貼っておきます。
テストパターン
・スプレッド固定：23ポイント（2.3pips）
・スプレッド変動：デューカスコピーのスプレッド適用（平均1.2pips/日）
・スプレッド変動補正付き：スプレッドをGEMFOREXの平均値に補正（補正値：＋1.2pips）
つまりはこういうことです。
注意ポイント
スプレッド固定や、スプレッド補正されていないバックテスト結果はアテにならない！
しかも、TDSでの補正値はテストレポートには表示されません。
すなわち、悪意を持ってバックテスト結果を良く見せることも可能ってワケです。
ポイント
今後、当ブログでEAのバックテスト検証をする場合には、できる限りリアルトレードに近い環境に近付けるようスプレッド補正を行い、補正過程も含めて公開することをお約束いたします。
コレまで行ってきたEA検証は一旦公開を中止し、リライト後に改めて公開致します。
今しばらくお待ちくださいませ。
海外口座は特典を使わないと損
例え国内口座にしても、MT4でEA運用ができる口座はスプレッドが広いか手数料がかかります。
海外のMT4口座であればなおさらです。
スプレッド極小に見えるデューカスコピーでも、入金額に応じて取引手数料が加算されるんです。
取引手数料は、実質的にスプレッドが広がるのと同じ事ですからね！
スプレッドが、運用結果に与える影響は上記した通りです。
だからこそ、海外口座で使える特典は全て利用するべきです。
※マジで大事です！
海外口座で使える特典とは次のようなものです。
利用すべき特典
・口座開設ボーナス
・入金ボーナス
・ポイントキャッシュバック
・無料VPS
余計な出費はできる限り抑えて、もらえるものはもらっておきましょう！
無料VPSや入金ボーナスには条件が必要な場合もあるので、HPをよく読んでおいてください。
わたくし、入金ボーナスの無い日にGEMFOREXに入金してしまい、ストレスでハゲそうです・・
ま、無いんですけどね髪の毛ｗd(´ω｀*)
ポイントキャッシュバックをもらうなら、
TariTaliに口座を登録、もしくは経由して口座開設してください。
ポイントをもらうには
※XMではボーナスとキャッシュバックの併用はできません。
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、テスト結果とまるで違うリアルトレード結果が出てしまう理由を解説しました。
とにかくバックテストでは『いかにリアルトレードの状況に近いか？』がカギです。
実は、つい先日までスプレッド補正を行うポイントには通貨ペアごとに上限がありました。
例えば、ドル円だと5ポイント以上の補正値を入力するとバックテスト結果が出力されなかったんです。
どうにかして、リアルに近付けられないか試していたところ、
なぜか補正値の上限を超えてテスト結果が出るようになりました。d(´ω｀*)
これ幸いってことで、コレまで公開してきたEA検証は正しい補正値でやり直すことにしました。
なんでって読者の皆様にリアル運用でがっかりして欲しくないですからね！
それではまた。
明日になったらまたテストできなくなってたりしたらどうしよう・・
ってのが今一番の心配事ですｗ
ヒロセ
