どうも。
最近、検証するEAが破産してばかりでハゲそうなバックテスターヒロセです。
『FXの自動売買で放置トレード』
『EA任せで利益が増えていく』
とか、いかにも胡散臭いですよね・・
ところが、優良なEAであれば、コレは可能です。
欲張り過ぎさえしなければ、放置で資産を増やすことはできるんです。
要するに、
・優良なEAの選択
・適切な資金管理
ができていれば、放置でもOKって事です。
逆にいえば、
危険なEAを選んでしまうと高確率で破綻する
ってワケです。
ポイント
どんなEAが危ないのか？
対策はどうすればいいのか知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、選んではいけない要注意EAの特徴を解説しています。
【GEMFOREX】で口座開設をすると使える無料EAを、TDSを使用して実際にバックテストを行った結果、
明らかに使っちゃいけないEA
が、存在することがわかりました。
かなりショッキングな事実ですが、開発者に配慮してグラフだけの公開としています。
ぜひ参考にして、優良EAを選んで安心な自動売買運用をして欲しいと思います。
目次
危険なFX自動売買
EAを使用した自動売買では、内部ロジックがわからないため、信用できるEAを選んで運用することが大切です。
問題なのは、
危険なEAを信用してしまう
という点です。
ちょっと考えてみてください。
どんなに優秀なEAであろうと、一時的なドローダウンや数カ月にわたるフラット期間があります。
そこでやめると、その後の利益はありません。
ところが、危険なEAを、
『今はダメだけど、そのうち儲かるに違いない』
と運用し続けていたら、最後には破産してしまいます。
だからこそ、
危険なEAの特徴を知っておき、対策を立てる
事が、非常に大切です。
ここでは、危険なEAの特徴を次の3パターンに分けて解説します。
危険なEA3パターン
・いつか破綻する
・やればやるほど損をする
・バックテスト結果だけがいい
要注意EAの特徴
次に、危険な理由と特徴をパターンごとに説明します。
危険な理由と特徴
・いつか破綻する：ナンピンマーチンロジック搭載EA
・やればやるほど損をする：スプレッド負けが起こる
・バックテスト結果だけがいい：過剰最適化されている
理由がわかれば、有効な対策が立てられます。
特徴がわかれば、危険なEAを避けることができます。
有効な対策を立て、危険なEAを避けていれば、少なくとも、
『ワケがわからないうちに破産していた』
なんて事態に陥ることはありません。
ナンピンマーチンEA
ここからは、実際のテストグラフを貼っていきます。
GEMFOREXでは、無料でEAをダウンロードできるため、事前にバックテストを行う事が可能です。
コレは2つのナンピンマーチンEAを、奨励証拠金でバックテストしたグラフです。
順調に右肩上がりで利益が増えているように見えますが、
ある時突然に、一気に破綻している
ことがわかりますよね。( ﾟДﾟ)
これがナンピンマーチンEAの特徴です。
ほとんどのナンピンマーチンEAはこのような末路を辿ります。
少なくとも私がテストしたEAは全て破綻しました。
次にこちらのグラフを見てください。
コレは意図的に証拠金を上げ、うまく切り抜けられるように期間を『調整』したグラフです。
緑の下ヒゲが垂れているところが、含み損が膨れ上がっているところです。
GEMFOREXでは証拠金維持率20%でロスカットされます。
赤丸で囲った部分などは、ロスカット水準まで証拠金が減っているように見えますよね・・
例え助かるにしても、リアル運用でこのような事が起こったらどう思いますか？
私だったらハゲます。
ナンピンマーチンEAは、逆行した際に急激に含み損が増え、有効証拠金が減ります。
逆行はどれだけ進むのか誰にもわかりません。
有効証拠金がロスカット水準に達した途端、口座は吹き飛びます。
ナンピンマーチンEAで放置運用することは、
ロープの長さを確かめずにバンジージャンプをする
くらい無謀な事です。
無謀なバンジージャンプをしたくないのなら、ナンピンマーチンEAは避けた方がいいでしょう。
スプレッド負けするEA
次に、同じEAでスプレッドを変更した場合をご覧ください。
上のグラフはスプレッド補正なしの場合、下はスプレッドを乗数1.5倍、加算15ポイントした場合です。
※わかりやすいように多めに補正しています。
上のグラフを思い描いて運用を始めたら、実際には続ければ続けるほど資金が減っていきます。
コレが、スプレッド負けとか手数料負けと言われている状態です。
国内口座でバックテストされたEAを、海外口座で運用する場合に、こういったことがよく起こります。
スプレッド負けを防ぐためには、
ポイント
・スプレッド耐性の高いEAを使用する
・キャッシュバックで実質スプレッドを埋める
ことが有効です。
EAのスプレッド耐性を測るためには、リアル運用と同じスプレッドに補正してバックテストを行うことが確実です。
バックテストができない場合でも、利確幅である程度スプレッド耐性は予測可能です。
海外口座を使用する場合、キャッシュバックサイトへの登録がお勧めです。
キャッシュバックサイトは、還元率や使い勝手の観点からTariTaliがイチオシです。
ちなみにGEMFOREXのキャッシュバック詳細は次の通り。
TariTariでは、GEMFOREXのキャッシュバック額を、EAが使用できるオールインワン口座で0.8pipsとしています。
つまり、実質スプレッドが0.8pips（8ポイント）狭くなるということです。
さらにGEMFOREXとTariTariの組み合わせでは、入金ボーナスとキャッシュバックの2重取りが可能です。
キャッシュバックをもらうデメリットはありませんので、登録しないと損です。(*´ω｀*)
キャッシュバックをもらうには
過剰最適化されているEA
過剰最適化とはカーブフィッティングとも言われ、テスト結果だけがよくなるようにパラメータが調整されています。
こちらのグラフを見てください。
つるーんとしたキレイな右肩上がりです。
ドローダウンもほとんどありませんし、純益も凄いですよね！
こんなグラフを見たら運用したくなります。
では次に、同じEAを『ある点』を変更して、バックテストを繰り返してみます。
こちら、TDSのティックデータ設定で、
『変動スプレッドを使用する』
にチェックを入れます。
他のパラメータや期間設定は全く同じです。
あかんやんけ！
( 'д'⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ
なんと！
あっという間に破産してしまいました・・(;´･ω･)
こんなグラフのEAは誰も利用しませんよね。
リアルのスプレッドは変動しますから、下のグラフの方が現実的です。
上のグラフを見て運用したら、下のように資産が減るとか最悪です。(ヽ''ω`)ｹﾞｯｿﾘ
つまり、このEAは、
スプレッド固定の場合に過剰最適化されている
ということです。
過剰最適化の見分け方はこんな感じ。
ポイント
・スキャルピングやデイトレなのにグラフがキレイ過ぎる
・純益やプロフィットファクターが良過ぎる
スキャルピングやデイトレの場合、どんなに優れたEAであってもグラフは多少凸凹しているもんです。
どんな相場でも同じように儲かり続けるEAなどはありません。
プロフィットファクタの目安は、スキャル・デイトレEAで長期単利運用の場合、『1.2～1.8』程度です。
10年以上のバックテストで『3』とか『4』とかの数値であれば、過剰最適化を疑う必要があります。
正確に見分けるためには、TDSを使用してスプレッド変動＋補正のバックテストを行うしかありません。
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、選んではいけない要注意EAの特徴を解説しました。
ナンピンマーチンEAの怖いところは、一撃でアウトってところですね・・
それまでいくら勝っていたところで、全て吹き飛ぶワケですから、精神的にも辛いハズです。
公開バックテストの難点としては、いろいろな小細工ができてしまうために信用できないことがあげられます。
もちろん、全ての開発者が意図的に不正をしているワケではないでしょうが、できる限り成績を良く見せたい気持ちもわからなくはありません。
ユーザーが安心してEAを信じて運用するためには、信頼のおけるバックテスト結果を参照するか、自分自身でバックテストを行う必要があります。
信頼のおけるバックテストは、現状、TDSを使用してスプレッド変動＋補正を的確に行うしかありません。
TDSでの変動スプレッドのテストでは、スプレッド補正値がテストレポート上に出力されないので、かえって信用できないって人もいます。
スプレッド補正をどのように行っているのか
が明確なテスト以外は、鵜呑みにしない方がいいでしょう。
EAを本格的に運用するのであれば、TDSの導入を検討してもいいかもしれません。
やっぱり自分でテストを行うのが一番ですからね。(*´ω｀*)
それではまた。
苦労してEA導入したうえで大損したらショックですよね・・
そうならないよう、事前にできるだけの事をやっておきましょう。
事前準備あっての放置運用ですよ！d(´ω｀*)
ヒロセ
