どうも。
ヒロセです。
私は日々、効率のいいFX運用について考えています。
どの位ガチで考えているかというと、毎晩夢に『運用試算表』が出てくる位です。
私の目指す『効率のいいFX運用』とは、
・できるだけ手間がかからない
・リスクを上げず利回りを上げる
というような運用です。
トラリピで効率を上げる方法といえば、ハーフ＆ハーフです。
私も最近『AUDNZD』の運用を始めました。
始めた時、レートがちょうどハーフ＆ハーフの中間辺りだったので、なんとなく両建てで始めました。
なぜならば、『両建ての方が儲かるんじゃない？』ってふわっと思っていたからです。
ふわっとってなんやねん！
( 'д'⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ
というわけで、この記事では、
ポイント
トラリピハーフ＆ハーフは売りと買い『完全分離』と『中央部両建て』のどっちが儲かるのか？
ってところをバックテストで検証してみたいと思います。
究極の効率を目指すトラリパーの皆様は是非お読みください。
あなたのFX運用の効率向上にお役に立てるのなら幸いです。
テスト結果
| 総利益年利 | 純益年利 | |
| 完全分離 | 55.26% | 55.22% |
| 中央部両建て | 53.38% | 51.53% |
取り急ぎ、結果をお知らせしておきます。
総評については後ほど。
以降、解説です。
ハーフ＆ハーフの中央部は分離か重ねるのか
文章だけじゃ伝わりにくいかもしれないので、この記事の主旨を図解で解説してみます。
ハーフ＆ハーフとは想定レンジを売りゾーンと買いゾーンに分けて運用する方法です。
各ゾーンが完全に分離していた方がいいのか、中央部重なっていた方がいいのかをバックテストで検証するワケです。
ついでにチャートから『想定レンジ』を決めてしまいます。
完全分離
完全分離の想定レンジです。
各ゾーンのポジションが全て決済されると同時に、逆ゾーンのポジションを建てるように設定しています。
つまり、売と買のポジションが同時に建つことはありません。
想定レンジ
・全レンジ：1～1.15
・買いゾーン：1～1.07、トラップ8本
・売りゾーン：1.08～1.15、トラップ8本
中央部両建て
中央部両建ての想定レンジです。
売りゾーンと買いゾーンを中央部で重ねて両建てゾーンを作っています。
想定レンジ
・全レンジ：1～1.15
・買いゾーン：1～1.1、トラップ11本
・売りゾーン：1.05～1.15、トラップ11本
トラリピ設定を決める
比較なので、比較項目以外の条件をできる限り統一します。
今回は、利回りに影響する『利確幅』を同一として、必要資金に対する年利で優劣を決定します。
共通設定
共通設定
・通貨ペア：AUDNZD
・スプレッド：2.9銭
・スワップポイント：OANDAの数値を適用
・テスト期間：2015年5月1日～2020年4月30日
・手法：ハーフ＆ハーフ
・想定レンジ：期間チャートの上下すべて
・年利：運用試算表の『必要資金合計』に対する『総利益』『純益』のそれぞれの割合
・利確幅：100pips
・必要資金が同程度になるように1本あたりの通貨数を調整する
必要資金を算出する
『想定レンジ』『トラップ本数』『利確幅』が決まったので、運用試算表に入力して、
『1本あたりの通貨数』『必要資金』を決めます。
証拠金が多く必要な売りゾーンのレンジで計算します。
今回の必要資金は最大20万円程度に抑えます。
なぜならば、私の運用資金がそれ位だからです。d(´ω｀*)
運用試算表の使用には口座開設が必要です。
完全分離
完全分離の場合、
・1本あたり通貨数：0.4万通貨
・必要資金：165,568円
となります。
中央部両建て
中央部両建ての場合、
・1本あたりの通貨数：0.3万通貨
・必要資金：201,630円
となります。
バックテストを行う
データが揃ったので各設定でバックテストを行っていきます。
完全分離
テスト結果
・必要資金：165,568円
・総利益：457,436円
・純益：457,094円
・総利益年利：55.26%
・純益年利：55.22%
年利＝利益÷必要資金×100÷期間月数×12
中央部両建て
・必要資金：201,630円
・総利益：538,178円
・純益：519,523円
・総利益年利：53.38%
・純益年利：51.53%
比較表
| 総利益年利 | 純益年利 | |
| 完全分離 | 55.26% | 55.22% |
| 中央部両建て | 53.38% | 51.53% |
テスト期間のチャートがトラリピに最適な動きをしていることもあり、年利は全てのパターンで50%を超える結果になりました。
これだからAUDNZDはやめられません！始めたばかりだけど(о´∀`о)
正直な話、テスト前は各ゾーンのレンジ幅が広がる中央部両建ては不利だろうと予測していました。
ですが、この程度の差ならパフォーマンス的には遜色なしといえるのではないでしょうか？
とはいえ、このままではどっちか決められないので、各設定の相対的な特徴を表にしてみます。
| 完全分離 | 中央部両建て | |
| 各レンジ幅 | 狭い | 広い |
| 必要資金 | 少ない | 多い |
| 1本あたりの通貨数 | 多い | 少ない |
| 1回当たりの利益 | 多い | 少ない |
| 利確回数 | 少ない | 多い |
| 含み損 | 少ない | 多い |
完全分離の設定では、各ゾーンのレンジ幅が狭く、資金が少なくても運用可能です。
含み損が比較的少なく済むのも特徴です。
ただし、利確回数は少ないです。（約12日に1回）
中央部両建ての設定では、各ゾーンのレンジ幅が広く、必要な資金は多くなります。
両建ての特徴として、常に一定の含み損を抱えることになります。
ただし、利確回数は多くなります。（約7.6日に1回）
年利面では明確な差が出ませんでしたので、各設定の特徴から好みの方法を選択すればいいと思います。
バックテストではテスト終了時のレートにより、純益に大きな差が発生します。
トラリピ運用を続けるのなら『総利益年利』を、
打ち切る事を考えるのなら『純益年利』を参照してください。
まとめ
お疲れ様でした。
この記事では、ハーフ＆ハーフは売りと買い『完全分離』と『中央部両建て』のどっちが儲かるのかについて検証を行いました。
結果は見ての通りです。
以前の両建てとハーフ＆ハーフ比較検証から、
『有利な法則性のようなものが見つかるのでは・・』
と期待しましたが、残念ながら利回りという点ではハッキリとした差は出ませんでしたね。
とにかく含み損がイヤなら完全分離、利確がないと寂しいというなら中央部両建てという感じで選んでOKだと思います。
ただし『運用をやめる』という観点で見た場合、
最終的な損失が少なくプロフィットファクタが高い『完全分離』の方が効率がいいと言えそうです。
僅差とはいえ、利回りも高いですしね。(*´ω｀*)
※プロフィットファクタ＝総利益÷総損失
それではこの辺で。
出来得る限り効率を上げて、手間を増やさず利益を増やしていきましょう！
ヒロセ
