どうも。
リアルタイムで損切りができない男、ヒロセです。
FXをしてたら、
『損切りは絶対に必要』
なんて話を聞きますよね。
実際に含み損がとんでもない額になってしまって、
『あの時、損切りしてれば・・』
なんて思った人、もしくは今思っている人もいるんではないでしょうか。
私もです・・(ヽ''ω`)ゲッソリ
じゃ、損切りって『いつ』しますか?
ポイント
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ペイオフレシオってどう決めたら・・
詳しい判断基準が欲しい
このような悩みにお答えします。
この記事では、誰もが悩むであろう損切りのタイミングを検証しています。
条件を同じにしたイフダン注文に、
『数パターンのペイオフレシオで損切りを設定したバックテスト』
を行い、傾向を探ろうという企画です。
損切りは損失を確定させる行為ですから、やみくもにすればいいわけじゃありません。
しかし、根拠がなければ自信を持って行動できませんよね。
是非、この記事でペイオフレシオの傾向を知って、あなたの資産を守っていただきたいと思います。
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目次
FXの損切りタイミングはいつか
結論からいいます。
今回のテストでは、
ペイオフレシオが高い方が損
という結果になりました。
つまり、利確幅に対して、
損切り幅が狭いほどプロフィットファクタが下がる
ということです。
具体的にいえば、
損切りはスグにすると損する
というテスト結果になったという事です。
よく言うところの『損切り貧乏』ってヤツが証明されたワケです。
今回公開している設定以外でも、さまざまに設定を変更しながらバックテストをしてみたんですが、同じ傾向になりました。
詳しい原理はわかりません。(*´ω`*)
というか考えてません。
是非、あなたの思考ゲームの足しにでもしていただければと思います。
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ペイオフレシオはコントロール可能
勝率を上げるためには、
損切りをしなければいい
だけです。
でも、それじゃマズイことになるから損切りをするワケですよね。
ですから、一部の手法を除いて勝率のコントロールはできません。
一方、
ペイオフレシオは1回の『利確額』と『損切り額』の割合なので、
注文方法でコントロールする
ことが可能です。
例えば、
・利確額:20pips
・損切り額:10pips
では、ペイオフレシオは『2』
・利確額:10pips
・損切り額:20pips
だと、ペイオフレシオは『0.5』
って感じで事前に予約注文しておきます。
成行で建てたポジションには『OCO注文』で利確と損切りが同時に発注できます。
つまり、ポジションに対して、利確値、損切り値を決めて発注しておけば、
あとは決済まで何もしなくていい
ってことです。
なんなら『IFO注文』であれば、建てるレートの指定からできてしまいます。
特に『損切り』には必ず予約注文を入れておくべきです。
システムに任せられるところは任せてしまいましょう。
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ペイオフレシオと勝率はトレードオフ
『バルサラの破産確率』って知ってますか?
簡単に言えば、
ペイオフレシオと勝率の関係でトレードの危険度を表した表
です。
ペイオフレシオも勝率も高い方が安全です。
が、片方を上げればもう片方は下がるという関係にあります。
勝率だけでもペイオフレシオだけでもトレードの優劣は計れません。
ざっくりと概念図を書いてみるとこんな感じ。
有効な手法であれば、ほぼグリーンのライン内に収まります。
この中でいかに安全域に近付けるか?
が生き残れるカギってワケです。
勝率も損益率(ペイオフレシオ)も高ければ、超安全。
勝率も損益率も低ければ、超危険です。
ちなみにトラリピは、
究極の勝率を追い求め、(基本的に)損切りはしない
という手法です。
トラリピがわからない人はこちら。
さらに詳しくはこちら。
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今回のテスト方法
前置きが長くなってしまいましたが、テスト方法を解説します。
テスト方法
・期間チャートから買いゾーンと売りゾーンを設定する
・各ゾーンに50pipsで利確するイフダン注文を0.5円間隔で設置する
・各イフダン注文にペイオフレシオ『0.5』『1』『5』になるよう、損切り設定する
・バックテストを行い、結果を比較する
ゾーン設定とイフダン注文を同じ条件にし、
損切り設定を変更する
ことで、損切りの傾向を計ります。
期間チャート
・通貨ペア:米ドル円
・テスト期間:2017年2月1日~2020年1月31日
・買いゾーン:105~109円
・売りゾーン:110~114円
損切りなし(トラリピ)
テスト結果
・プロフィットファクタ:18.21
・期待利益:4407.71
・総取引数:284
・勝率:95.42%
※期待利益:トレード1回あたりの利益額
ペイオフレシオ:0.5
テスト結果
・プロフィットファクタ:1.17
・期待利益:547.17
・総取引数:392
・勝率:70.41%
ペイオフレシオ:1
テスト結果
・プロフィットファクタ:1.13
・期待利益:319.72
・総取引数:533
・勝率:53.47%
ペイオフレシオ:5
テスト結果
・プロフィットファクタ:1
・期待利益:1.05
・総取引数:2263
・勝率:18.38%
比較表
ペイオフレシオ | プロフィットファクタ | 期待利益 | 総取引数 | 勝率 |
損切りなし | 18.21 | 4407.71 | 284 | 95.42% |
0.5 | 1.17 | 547.17 | 392 | 70.41% |
1 | 1.13 | 319.72 | 533 | 53.47% |
5 | 1 | 1.05 | 2263 | 18.38% |
このような結果となりました。
ペイオフレシオと勝率の関係がよくわかると思います。
ペイオフレシオが上がる、つまり損切り幅を狭くすればするほど、
・総利益率が下がり、
・トレード1回あたりの利益が下がり、
・取引回数も多くなる
ということになります。
簡単に言ってしまえばこうです。
損切り幅を狭くすると
儲からず、忙しい
全てのトレードに当てはまるかどうかはわかりませんが、
このような傾向がある
ということは覚えておいて損はないハズです。
今回のテストチャートでは、
最終的にレートが想定レンジの中央付近で終了したため、
トラリピの成績が良くなりました。
ただし、これだけでトラリピに飛びつくのは危険です。
バックテストはいわば『後出しじゃんけん』です。
『レートがこの範囲で動く』という前提で運用することでしか、このパフォーマンスは出ません。
仮に、運用直後にレートが想定レンジを抜けてしまえば、
待っているのはロスカットです。
トラリピは『想定内であれば』楽で儲かる手法です。
しかし、だからこそ、
『想定を外れた場合を想定しておく』
ことが非常に大切です。
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まとめ
お疲れ様でした。
この記事では、損切りをペイオフレシオの観点から検証してみました。
今回使用したチャートに限った話かもしれませんが、
ペイオフレシオが高い、つまり、
利確幅に対して損切り幅が狭いほど損をする
という結果になりました。
今回のテストで感じたことは、
全てのトレードでプロフィットファクタが1以下になっていないという事です。
つまり、
期間チャートの下半分で買い、上半分で売る
といったルールを守って予約注文を繰り返すだけで、
少なくとも損はしない
という事ですよね?
どれだけのトレーダーが自ら損失を出しているのかよーくわかります。
今回の検証は、自分の裁量トレードの為に考えたものです。
しかし、いざやってみたら、裁量トレードは別にいいかなって気にもなってきました。(*´ω`*)
それだけ手動トラリピが優れた手法だってことですよね~
それではこの辺で。
損切りには余裕が必要です。
余裕をつぶして損切りされても2%で収まるように資金管理をしましょうね。
ヒロセ