どうも。
ヒロセです。
FXをする人なら誰でも利回りを上げていきたいですよね。
でも、リターンを求めすぎるとリスクも大きくなってしまいます・・
ポイント
とにかく利回りを上げたい
安全に運用したい
このような疑問にお答えします。
この記事では、『リスクを上げずに利回りを上げる』ためのトラリピの設定方法を解説します。
各設定でのバックテスト結果比較で効果を確認していただけますよ。
利回りを上げることができれば、余裕を安全方向に振り分けることもできます。d(´ω｀*)
是非、あなたのFX運用に役立てていただければと思います。
注意ポイント
運用結果はバックテスト上の数値であり、実際の運用を保証するものではありません。
目次
利回りを上げるトラリピ設定
トラリピでリターンを上げる方法はいくつかあります。
リターンを上げるには
・『トラップ』を増やす
・『ロット』を増やす
・『利確幅』を最適化する
・『想定レンジ』を最適化する
※ちょっと何言ってんのかわからないって人はこちらでトラリピの説明をお読みください。
このうち、『トラップやロットを増やす』方法はリターンと共にリスクも上がってしまいますよね・・(;´･ω･)
リターンと共にリスクが上がると何が起きるのか？というと
『利回り』が安定しない、つまり平均利回りは変わらないということです。
利回りを安定的に上げていくためには
リスクに対するリターンの割合
を上げるべきです。
利回りを上げるために有効なのが『利確幅』『想定レンジ』の最適化です。
この記事では
ポイント
利回りを上げる想定レンジ設定
について、『2通りのレンジ設定』でバックテスト結果を比較して解説します。
利回りを上げるレンジ設定
比較する2通りの想定レンジは、次の条件を満たすように設定します。
レンジ設定条件
・同通貨ペアの同期間
・想定範囲をフルレンジとハーフレンジで比較
・ハーフレンジ上下で売買機会が同等のチャートエリアを選択
この条件を満たしたテストチャートがこちらになります。
・フルレンジ
・ハーフレンジ
このそれぞれのエリア内でトラリピ運用した場合でバックテストを行い、結果を比べてみようってワケです。
※コロナショックの下髭は除外しています。
テスト結果
フルレンジとハーフレンジでバックテストを行った結果の比較表がこちらになります。
| フルレンジ | ハーフレンジ | |
| 必要資金 | 2,116,400円 | 743,600円 |
| 純益 | 848,955円 | 754,369円 |
| 総利益 | 1,254,479円 | 775,664円 |
| 年利 | 16.89% | 42.72% |
これらの結果が出る過程をコレから解説していきます。
まずは、それぞれのトラリピ設定を決めていきます。
トラリピ設定
同期間で2種類のトラリピ設定を比較するにあたって、共通のトラリピ設定を決めます。
共通設定
・トラリピタイプ：買
・トラップ幅：0.5円
・利確幅：0.5円
・1本あたりの通貨数：1万通貨
・1回のリピートで狙う利益：5000円
これらの項目を共通とし、2種類でそれぞれ
・必要資金
・仕掛けるレンジ幅
・レンジ内に仕掛ける本数
を設定します。
トラリピ設定を決めるには『運用試算表』を使用し、それぞれのトラリピ設定でバックテストを行います。
バックテスト結果と必要資金から利回りを計算して比較するものとします。
運用試算表の使用には口座開設が必要です。
フルレンジ設定
・トラリピ設定
| 通貨ペアは？ | 米ドル円 |
| 必要資金は？ | 2,116,400円 |
| 仕掛けるレンジ幅は？ | 104~114.5円 |
| レンジ内に仕掛ける本数は？ | 22本 |
| 1本あたり何通貨？ | 1万通貨 |
| 1回のリピートで狙う利益は？ | 5000円 |
ハーフレンジ設定
・トラリピ設定
| 通貨ペアは？ | 米ドル円 |
| 必要資金は？ | 743,600円 |
| 仕掛けるレンジ幅は？ | 104~109円 |
| レンジ内に仕掛ける本数は？ | 11本 |
| 1本あたり何通貨？ | 1万通貨 |
| 1回のリピートで狙う利益は？ | 5000円 |
バックテスト結果
上記のトラリピ設定をテスターに入力してバックテストを行います。
期間は2018年1月1日~2020年4月15日としています。
フルレンジ
テスト結果
・純益：848,955円
・総利益：1,254,479円
・年利：16.89%
年利計算式
年利＝純益÷必要資金×100÷期間月数×12
ハーフレンジ
テスト結果
・純益：754,369円
・総利益：775,664円
・年利：42.72%
結果比較
| フルレンジ | ハーフレンジ | |
| 必要資金 | 2,116,400円 | 743,600円 |
| 純益 | 848,955円 | 754,369円 |
| 総利益 | 1,254,479円 | 775,664円 |
| 年利 | 16.89% | 42.72% |
繰り返しになりますが、このような結果となりました。
ハーフレンジの『期間損失』により、純益、総利益ともフルレンジが勝っているのは当たり前ですよね。
ただし、年利になるとハーフレンジの方が断トツの値となっています。
コレは必要資金の少なさによるものです。
さらに注目すべき点が、グラフの『有効証拠金』です。（緑ライン）
残高の青ラインから離れる程、含み損が多いという事になります。
フルレンジよりハーフレンジの方が含み損が少ないことが分かります。
含み損の多さが買トラリピでの高値掴みの危険性を示しています。
今回のテストでは1万通貨でしたが、ハーフレンジで必要資金を抑えることにより
1000通貨取引では年利42%の運用が必要資金7万5千円から可能
となります。※計算上
必要資金＋余剰金が運用予定額となり、余剰金が多いほどロスカットまでの余裕が大きくなります。
運用予定額が増えると利回りは下がりますが、必要資金ベースで年利42.7%あるんですから
ちょっとぐらい安全に振っても十分に儲かります。
ちなみに、ハーフレンジのテストでは運用を止めている上半分を売トラリピで運用するのが『ハーフ＆ハーフ』です。
いかにハーフ＆ハーフが理にかなっているかわかりますよね～(*´ω｀*)
番外編：同等資金で運用したら？
ついでなので、
フルレンジでの必要資金でハーフレンジ運用したらどうなるのか
もテストしてみましょう。
同等資金設定
トラップ1本あたり3万通貨で必要資金は2,230,800円です。
テスト結果
同等資金での比較表
| フルレンジ | ハーフレンジ | |
| 必要資金 | 2,116,400円 | 2,230,800円 |
| 純益 | 848,955円 | 2,263,108円 |
| 総利益 | 1,254,479円 | 2,326,992円 |
| 年利 | 16.89% | 42.72% |
フルレンジでの必要資金相当をハーフレンジに集中することで劇的にパフォーマンスが上がるのがわかります。d(´ω｀*)
やることといえば、
ポイント
・チャートの上半分で新規買いしない
・チャートの下半分で新規売りしない
これだけです。
買トラリピでの高値買い、売りトラリピでの安値売りは控えましょうね！
私もポジションを建てていないと損な気がしてよくやってしまいますが、
そんな時はこの記事のテスト結果を思い出してこらえてください。(*´ω｀*)
まとめ
お疲れ様でした。
この記事では、リスクを上げずに利回りを上げる設定方法の検証を行いました。
・リターンを上げる方法：『トラップ』『ロット』を増やす『利確幅』『レンジ』を最適化する
・利回りを上げるために有効なのが『利確幅』『想定レンジ』の最適化
・期間チャートのフルレンジとハーフレンジでバックテスト結果を比較しよう
・結果：フルレンジ年利16.89%、ハーフレンジ年利42.72%
・レンジを半分に限定すると必要資金が3分の1になる
・フルレンジは含み損が多い
・ハーフレンジのテスト設定で1000通貨7万5千円から運用可能
・ハーフレンジの上半分を売トラリピで運用するのが『ハーフ＆ハーフ』
・チャートの上半分で買わない
・チャートの下半分で売らない
以上、こんな感じです。
トラリピ設定で想定レンジがどれだけ影響が大きいのかよく理解できたんではないでしょうか？
機会損失を恐れるあまり、全てのレンジをカバーする設定にすると極端に利回りが落ちます・・
特に資金が少ないほど、焦らずに機会を待つことが利回りを上げることになります。
それではこの辺で。
狙ったレンジに資金を集中して安全に利益を得てくださいね。
ヒロセ
