FX自動売買検証｜失敗トレードの振り返りと改善

どうも。

EA運用初心者のヒロセです。

FXのEAによる自動売買を本格的に始めて、2カ月半が過ぎました。

最初の2カ月間、曲がりなりにも最終的に利益が出て終わったので、

『こりゃいいわ！』

『維持率高いし、もっとロット上げても大丈夫じゃね？』

なんてロットを上げた途端、ドローダウンを食らって大幅に資金を減らしてしまいました。

ロット上げた途端に損をする、というダメトレーダーの見本みたいな結果を出してしまい、不甲斐なく感じております・・(;´･ω･)

というわけで、同じような失敗をしないように、

・どこがいけなかったのか

・これからどうするのか

を、バックテストによる答え合わせを参照しながら、考えていきたいと思います。

ポイント

EA運用で失敗したらどう改善したらいいの

EAが信用できなくなったらどうしよう

具体的な検証方法が知りたい

このような悩みにお答えします。

この記事では、EA運用で損失を出してしまった時の振り返りと改善方法を解説します。

ほとんどのEAは内部ロジックがわからないため、連敗したら不安になりますよね・・(;´･ω･)ﾏｼﾞか

不安を抱えたまま恐る恐る運用するのもストレスが貯まります。

かといって、EAが信じられなくなって運用を止めてしまえば、コレから得られる利益もなくなってしまいます。

失敗しても、そこから学び、今後に生かせるのであれば、その失敗は有益です。

EAによる自動売買だからといって、何もしなくていいわけではありません。

EAを信用し、ストレスなく自動売買運用していくために、できる限りの検証をして改善していきましょう。

※EAを信用するための答え合わせ方法はこちら。

逆転FX！！

2021.02.04

自動売買で勝てない…｜EAを信用するための答え合わせ方法

https://gyakuehu.com/ea-check-the-answer

どうも。月が変わってそうそうEAで負けまくっているMTヒロセです。 FXの自動売買、それもロジックがハッキリとわからないEAなどの場合、『コレを続けていたら儲かるのか？』が、ムチャクチャ不安ですよね～(;´･ω･) 特に、バックテストの結果がいいのに連敗したりなんかしたら、『ひょっとしたら、詐欺なんじゃなかろうか・・』なんて考えも浮かんできてしまいます。 どんなに優秀なEAであろうと、全戦全勝などはありえません。必ずいくらかは負けるんです。 例えば、プロフィットファクター『1.5』の好成績を出し...

ヒロセ

今日は失敗トレードの振り返りです

EAってプログラムなんだから失敗はないんじゃ・・

まりりん

ヒロセ

想定以上の損失が出ちゃったら失敗と言えるんじゃないかな・・

想定以上に損したってことね！ヒロセが！ｗｗｗ

まりりん

ヒロセ

そうなんだけどなんでそんなに嬉しそうなんだよ！

失敗トレードの振り返り

FXトレードの失敗とは、負けることそのものではありません。

なぜならば、

トレードをする以上、負けを認めることは必要

だからです。

負けを受けいれつつも、

勝ちと負けのバランスを最終的に勝ち方向にもっていく

ことが、FXで勝つということです。

スワップポイント狙いの積立だろうが、スキャルピングだろうが同様です。

想定する時間軸により頻度は違いますが、ある程度の損切りは必要です。

私は、失敗トレードとは次のようなものだと考えています。

ルール通りの行動が取れなかったので、想定以上の損失になるのは当然ですが、

例え利益が出たとしても、ルールが守れなかったのであれば、それは失敗でしょう。

まりりん

ヒロセ、失敗するｗｗｗ

失敗トレードの改善

では、失敗したと感じた時、どのように改善していけばいいんでしょうか。

失敗を改善するためには、原因をハッキリさせる必要があります。

今回、私はEA運用のロットを上げて想定以上の損失を出すという失敗をしています。

特に資金のドローダウンが酷かったのは、GEMFOREXの口座です。

入金額合計36万円を投入していたのも関わらず、5日間のドローダウンで16万円まで減ってしまいした。

率で言えば、‐56%です。

FXTFの口座では、資金10万円に対して0.1ロットになるよう、複利設定をしていたのですが、

GEMFOREXの維持率が、ポジションを建てた状態で数千%と余裕があるように思え、特に計算もせずロットを倍にしてしまいました。

であれば、今回の失敗の原因は、

口座ごとに許容ロットを設定していなかった

ということが挙げられます。

であるなら、新しいルールを次のように決めることで様子をみることにします。

※有効証拠金＝口座残高＋クレジットボーナス

これで、まだ下落の不安が強いようであれば、またルールを見直すだけです。

まりりん

悲しいくらいに減っちゃったのね・・

ルールの有効性確認

新しくルールを決めても、ルールそのものがそもそも儲からない可能性だってあります。

つまり、

EA運用を続けても損をするだけなのではないか

って不安が残るワケです。

運用EAを決めた根拠は、バックテスト結果です。

であれば、ルールの有効性を確認する方法は次のようになります。

バックテストが正しいことがわかれば、コレからもテスト結果と似通ったトレード結果が出ると予測されます。

今回のドローダウンが、どこ程度の規模のものかもわかりますよね。d(´ω｀*)

まりりん

バックテストが正しいと確認できれば自信を持って任せられます

バックテストの答え合わせ

現在、私はFXTFで2種類、GEMFOREXで2種類、XMで1種類のEAを運用しています。

XMのEAはドローダウンしませんでしたので除外します。

XMを除外した運用EAは次の通り。

各運用EAの過去3年間のバックテストを行い、答え合わせを行います。

答え合わせの資料は次の通り。

※WaveRiderとLotoのバックテスト検証はこちら。

逆転FX！！

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https://gyakuehu.com/waverider_usdjpy

夢見るサラリーマンがFXで人生の逆転を狙うブログ

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https://gyakuehu.com/loto-series

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まりりん

今回のドローダウンを含めた3年分のテストをやるよ！ヒロセが！

CROCUS_EURJPY

ロンドンは午前7時

WaveRider_USDJPY

※リアルトレードは全て1ロット

Loto_USDJPY

合計比較表

今回のドローダウンでの、バックテストとリアルトレードの0.1ロットあたり損益の集計はこのようになりました。

クロッカス以外はテストとリアルばほぼ一致しており、バックテスト通りの損益と言えるのではないでしょうか。

クロッカスはテストとリアルの乖離が見られますが、利確幅が一番狭いために、5日程度の集計ではばらつきも仕方ないでしょう。

WaveRiderは数年に一度の大きなドローダウンのようですが、まだ下がる事を覚悟しておくべきかと思います。

その他のEAも、確かに一気にドローダウンしていますが、最大ドローダウンに比べてそれほど大したことではないように思えます。

つまり、ドローダウンとしては大きめのEAもありますが、一般的な範疇に収まっており、

コレで想定外の損失が出るのであれば、ロットが多すぎる

ということでいいかと思います。

バックテストの信頼性はほぼ確認できたので、適正なロットに変更して長期運用することで、

今後、バックテストグラフと同じように損益が推移する可能性が高い

と推測できます。(*´ω｀*)

まりりん

結局、欲張り過ぎなんだよね！

まとめ

お疲れさまでした。

この記事では、EA運用で損失を出してしまった時の振り返りと改善方法を解説しました。

この度のドローダウンでは、運用EAのうち3本がつかまって大きな損失を出してしまったワケですが、数値にしてみるとそんなに特別な事が起こったワケではないことがわかりますね。

この程度のドローダウンで振り落とされてしまっては勿体ないですよ。

功を焦って、むやみにロットを上げたのが今回の損失の原因です。

確かに、レバレッジ1000倍だし入金ボーナスもあるので維持率には余裕がありますが、損失額が減るわけではありません。

EA運用で、損失がどのように発生し、どのように運用をあきらめていくのか、よくわかったと思います。

確かに損失は痛いですが、割と早い段階で、ドローダウンを食らってむしろラッキーだったと思う事にします。(*´ω｀*)

それではまた。

検証を繰り返すことで、失敗を糧にしてより成長してやりましょう！

ヒロセ