EA検証

FX自動売買検証|失敗トレードの振り返りと改善

2021年3月14日

WaveRider

https://gyakuehu.com

どうも。

EA運用初心者のヒロセです。

 

FXのEAによる自動売買を本格的に始めて、2カ月半が過ぎました。

 

最初の2カ月間、曲がりなりにも最終的に利益が出て終わったので、

『こりゃいいわ!』

『維持率高いし、もっとロット上げても大丈夫じゃね?』

なんてロットを上げた途端、ドローダウンを食らって大幅に資金を減らしてしまいました。

 

ロット上げた途端に損をする、というダメトレーダーの見本みたいな結果を出してしまい、不甲斐なく感じております・・(;´・ω・)

 

というわけで、同じような失敗をしないように、

・どこがいけなかったのか

・これからどうするのか

を、バックテストによる答え合わせを参照しながら、考えていきたいと思います。

 

名言イメージ

 

ポイント

EA運用で失敗したらどう改善したらいいの

EAが信用できなくなったらどうしよう

具体的な検証方法が知りたい

このような悩みにお答えします。

 

この記事では、EA運用で損失を出してしまった時の振り返りと改善方法を解説します。

 

ほとんどのEAは内部ロジックがわからないため、連敗したら不安になりますよね・・(;´・ω・)マジか

不安を抱えたまま恐る恐る運用するのもストレスが貯まります。

かといって、EAが信じられなくなって運用を止めてしまえば、コレから得られる利益もなくなってしまいます。

 

失敗しても、そこから学び、今後に生かせるのであれば、その失敗は有益です。

EAによる自動売買だからといって、何もしなくていいわけではありません。

EAを信用し、ストレスなく自動売買運用していくために、できる限りの検証をして改善していきましょう。

 

 

ヒロセ
今日は失敗トレードの振り返りです
EAってプログラムなんだから失敗はないんじゃ・・
まりりん

ヒロセ
想定以上の損失が出ちゃったら失敗と言えるんじゃないかな・・
想定以上に損したってことね!ヒロセが!www
まりりん

ヒロセ
そうなんだけどなんでそんなに嬉しそうなんだよ!

失敗トレードの振り返り

FXトレードの失敗とは、負けることそのものではありません。

 

なぜならば、

トレードをする以上、負けを認めることは必要

だからです。

 

負けを受けいれつつも、

勝ちと負けのバランスを最終的に勝ち方向にもっていく

ことが、FXで勝つということです。

 

スワップポイント狙いの積立だろうが、スキャルピングだろうが同様です。

想定する時間軸により頻度は違いますが、ある程度の損切りは必要です。

 

私は、失敗トレードとは次のようなものだと考えています。

 

失敗トレード

・ルール通りの行動が取れなかったこと

・想定以上の損失を出すこと

 

ルール通りの行動が取れなかったので、想定以上の損失になるのは当然ですが、

例え利益が出たとしても、ルールが守れなかったのであれば、それは失敗でしょう。

 

まりりん
ヒロセ、失敗するwww

失敗トレードの改善

では、失敗したと感じた時、どのように改善していけばいいんでしょうか。

失敗を改善するためには、原因をハッキリさせる必要があります。

 

失敗の原因

・ルールがハッキリ決められていない

・そもそもルール通りやっても儲からない

・儲かるルールが決まっているが守れない

 

今回、私はEA運用のロットを上げて想定以上の損失を出すという失敗をしています。

 

特に資金のドローダウンが酷かったのは、GEMFOREXの口座です。

入金額合計36万円を投入していたのも関わらず、5日間のドローダウンで16万円まで減ってしまいした。

率で言えば、‐56%です。

 

FXTFの口座では、資金10万円に対して0.1ロットになるよう、複利設定をしていたのですが、

GEMFOREXの維持率が、ポジションを建てた状態で数千%と余裕があるように思え、特に計算もせずロットを倍にしてしまいました。

 

であれば、今回の失敗の原因は、

口座ごとに許容ロットを設定していなかった

ということが挙げられます。

 

であるなら、新しいルールを次のように決めることで様子をみることにします。

 

ロット設定

口座に関わらず有効証拠金10万円に対して0.1ロットとする

※有効証拠金=口座残高+クレジットボーナス

 

これで、まだ下落の不安が強いようであれば、またルールを見直すだけです。

 

まりりん
悲しいくらいに減っちゃったのね・・

ルールの有効性確認

新しくルールを決めても、ルールそのものがそもそも儲からない可能性だってあります。

 

つまり、

EA運用を続けても損をするだけなのではないか

って不安が残るワケです。

 

運用EAを決めた根拠は、バックテスト結果です。

 

であれば、ルールの有効性を確認する方法は次のようになります。

 

ルールの有効性確認

リアルトレードとバックテストの答え合わせを行い、バックテストが正しいことを確認する

 

バックテストが正しいことがわかれば、コレからもテスト結果と似通ったトレード結果が出ると予測されます。

今回のドローダウンが、どこ程度の規模のものかもわかりますよね。d(´ω`*)

 

まりりん
バックテストが正しいと確認できれば自信を持って任せられます

バックテストの答え合わせ

現在、私はFXTFで2種類、GEMFOREXで2種類、XMで1種類のEAを運用しています。

XMのEAはドローダウンしませんでしたので除外します。

XMを除外した運用EAは次の通り。

 

 

GEMFOREX

・WaveRider_USDJPY

・Loto_USDJPY

 

各運用EAの過去3年間のバックテストを行い、答え合わせを行います。

答え合わせの資料は次の通り。

 

資料

・テストレポート

・今回のドローダウン時のテスト損益

・今回のドローダウン時のリアル損益

・0.1ロットあたり損益の比較表

 

※WaveRiderとLotoのバックテスト検証はこちら。

 

まりりん
今回のドローダウンを含めた3年分のテストをやるよ!ヒロセが!

CROCUS_EURJPY

テストレポート

クロッカス

 

テスト損益

テスト損益

・3月8日:70.95

・3月8日:-379.05

・3月9日:440.00

・3月10日:40.95

・3月12日:‐1330.00

・3月12日:280.00

 

リアル損益

リアル損益

・3月8日:ロット0.48・2736、0.1ロットあたり570

・3月8日:ロット0.22・3058、0.1ロットあたり1390

・3月9日:ロット0.99・‐30096、0.1ロットあたり‐3040

・3月9日:ロット0.92・4784、0.1ロットあたり520

・3月9日:ロット0.92・1012、0.1ロットあたり110

・3月10日:ロット0.44・5148、0.1ロットあたり1170

・3月10日:ロット0.20・3340、0.1ロットあたり1670

・3月12日:ロット0.90・‐3600、0.1ロットあたり‐400

 

比較表

テスト リアル
8日 ‐308.1 1960
9日 440 ‐2410
10日 40.95 2840
12日 ‐1330 ‐400
合計 ‐1157.15 1990

 

ロンドンは午前7時

テストレポート

London7

 

テスト損益

テスト損益

・3月8日:‐3675.29

・3月9日:‐3391.77

・3月11日:‐3064.58

 

リアル損益

リアル損益

・3月8日:ロット1.04・‐37490、0.1ロットあたり‐3604.80

・3月9日:ロット0.96・‐34230、0.1ロットあたり‐3564.62

・3月11日:ロット0.95・‐29893、0.1ロットあたり‐3146.63

 

比較表

テスト損益 リアル損益
8日 ‐3675.29 ‐3604.80
9日 ‐3391.77 ‐3564.62
11日 ‐3064.58 ‐3146.63
合計 ‐10131.64 ‐10316.05

 

WaveRider_USDJPY

テストレポート

WaveRider

 

テスト損益

テスト損益

・3月9日:330

・3月9日:‐3140

・3月10日:‐2500

・3月10日:‐3007.13

・3月10日:80

・3月11日:‐700

・3月12日:‐3887.13

・3月12日:‐3757.13

・3月12日:900

・3月12日:‐190

 

リアル損益

リアル損益

・3月9日:‐32700、0.1ロットあたり‐3270

・3月9日:‐30200、0.1ロットあたり‐3020

・3月10日:‐25700、0.1ロットあたり‐2570

・3月10日:‐100、0.1ロットあたり‐10

・3月11日:5500、0.1ロットあたり550

・3月11日:‐8900、0.1ロットあたり890

・3月12日:‐38900、0.1ロットあたり‐3890

・3月12日:‐37300、0.1ロットあたり‐3730

※リアルトレードは全て1ロット

 

比較表

テスト損益 リアル損益
9日 ‐2810 ‐6290
10日 ‐5427.13 ‐2580
11日 ‐700 1440
12日 ‐6934.26 ‐7620
合計 ‐15871.39 ‐15050

 

Loto_USDJPY

テストレポート

Loto

テスト損益

テスト損益

・3月8日:‐1600

・3月9日:‐880

・3月11日:‐150

・3月12日:‐2580

 

リアル損益

リアル損益

・3月8日:‐20880、0.1ロットあたり‐1740

・3月9日:‐9720、0.1ロットあたり‐810

・3月11日:120、0.1ロットあたり10

・3月12日:‐30840、0.1ロットあたり‐2570

 

比較表

テスト損益 リアル損益
8日 ‐1600 ‐1740
9日 ‐880 ‐810
11日 ‐150 10
12日 ‐2580 ‐2570
合計 ‐5210 ‐5110

 

合計比較表

テスト合計 リアル合計 最大ドローダウン
CROCUS ‐1157.15 1990 ‐30340
London7 ‐10131.64 ‐10316.05 ‐25945
WaveRider ‐15871.39 ‐15050 ‐26978
Loto ‐5210 ‐5110 ‐30030

今回のドローダウンでの、バックテストとリアルトレードの0.1ロットあたり損益の集計はこのようになりました。

クロッカス以外はテストとリアルばほぼ一致しており、バックテスト通りの損益と言えるのではないでしょうか。

 

クロッカスはテストとリアルの乖離が見られますが、利確幅が一番狭いために、5日程度の集計ではばらつきも仕方ないでしょう。

WaveRiderは数年に一度の大きなドローダウンのようですが、まだ下がる事を覚悟しておくべきかと思います。

その他のEAも、確かに一気にドローダウンしていますが、最大ドローダウンに比べてそれほど大したことではないように思えます。

 

つまり、ドローダウンとしては大きめのEAもありますが、一般的な範疇に収まっており、

コレで想定外の損失が出るのであれば、ロットが多すぎる

ということでいいかと思います。

 

バックテストの信頼性はほぼ確認できたので、適正なロットに変更して長期運用することで、

今後、バックテストグラフと同じように損益が推移する可能性が高い

と推測できます。(*´ω`*)

 

まりりん
結局、欲張り過ぎなんだよね!

まとめ

お疲れさまでした。

この記事では、EA運用で損失を出してしまった時の振り返りと改善方法を解説しました。

 

この度のドローダウンでは、運用EAのうち3本がつかまって大きな損失を出してしまったワケですが、数値にしてみるとそんなに特別な事が起こったワケではないことがわかりますね。

この程度のドローダウンで振り落とされてしまっては勿体ないですよ。

 

功を焦って、むやみにロットを上げたのが今回の損失の原因です。

 

確かに、レバレッジ1000倍だし入金ボーナスもあるので維持率には余裕がありますが、損失額が減るわけではありません。

EA運用で、損失がどのように発生し、どのように運用をあきらめていくのか、よくわかったと思います。

 

確かに損失は痛いですが、割と早い段階で、ドローダウンを食らってむしろラッキーだったと思う事にします。(*´ω`*)

 

それではまた。

検証を繰り返すことで、失敗を糧にしてより成長してやりましょう!

ヒロセ

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・。

常にFXでストレスなく勝つ方法を考え続け、実践を通じて経験を積むことを心掛けています。

このブログでは、私自身が日々の勉強や練習、トレードを通じて得たコツやヒントなどをできるだけわかりやすく解説します。

詳しいプロフィールはこちらまで

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