戦略

ご報告|トラリピバックテスト結果が違ってたことが判明しました

2020年10月27日

https://gyakuehu.com

どうも。

次から次へと新事実が発覚して寝ずに検証しているバックテスターヒロセです。

 

2020年9月にマネースクエア が史上最強通貨ペアとしてAUDNZDの扱いを始めました。

 

その検証をしているときに気付いたことですが、

スプレッド2.6pipsで検証しているにもかかわらず、

利確幅75pipsよりも15pipsの方が利回りがいい場面がありました。

 

 

なぜわざわざこんな話をするのかというと、

これまでのバックテストでは、

ある程度利確幅が広い方が、利回りが高い結果が出ていたからです。

 

それが少しとは言え、逆になったことで少々驚きました。

 

ちょっと考えてみてください。

 

ポジションを建てた瞬間、

スプレッド分マイナスから始まる

わけです。

 

であれば、

利確幅に対してのスプレッドの割合が低い方が損失は少ない

ハズですよね。

 

もちろん、ポジション量が多いほどスプレッドも多くなるわけですが、

利確幅が広がるとそれ以上に利確額が大きくなるはずです。

 

少なくともこれまでのバックテスト結果では、そういう傾向がありました。

 

ちょっと前置きが長くなってしまいましたね・・(;^ω^)

 

何が言いたいのかというと、

あれ?おかしいな?(;´・ω・)

ってことです。

 

違うイメージ

 

結論から言うと、

私が間違っていた

可能性が非常に高いです。

 

可能性という表現を使用したのは、

『他の原因もないとは限らない』

という意味であり、私に落ち度があることは間違いありません・・(;´・ω・)

 

具体的にいうと、

バックテストデータの取得モデルが始値のみだったことが原因で、狭い利確幅のトレード回数が少なくなっていた

というわけです。

 

コレね。

取得モデル

 

AUDNZDでトラップ幅、利確幅が20pipsのトラリピバックテストを、全ティックと始値のみで比較してみます。

 

全ティック

全ティック

・純益:1,057,583円

・年利:100.0%

・総取引数:1,879回

 

始値のみ

初値のみ

・純益:902,668円

・年利:85.4%※

・総取引数:1,457回

※初期証拠金は全ティック同様、264,320円を適用

 

比較表

純益 年利 総取引数
全ティック 1,057,583円 100.0% 1,879回
始値のみ 902,668円 85.4% 1,457回

 

全然ちゃうやんけ!
( 'д'⊂彡☆))Д´) パーン

 

言い訳ゾーン

ちょ、ちょっとだけ言い訳いわせてください!

ホントは私だって全て全ティックでやりたかったんですよ!

そもそも、モデリング品質からしておかしいですしね・・

でもね、最初にトラリピ風バックテストに導入した『RIDOrder2』で全ティックテストすると、一晩くらいかかってたんですよ~

ってワケで、何通りかの利確幅で始値のみと比較してみたところ、

『多少ズレはあるけど傾向は変わらないな~』

なんて思っちゃったんですよ!や、ホントそうだったんです!

で、その後EAが千刻に変わってテスト時間は速くなったんですけど、何の疑いもなく始値のみのバックテストを繰り返してました・・

だってほら、1分足データ使ってるし、いくら早く利確したとしても数時間程度はかかりますよね?

エクセルでテストしても同じ傾向だし、もうトラリピのバックテストは始値でいいだろうと勝手に思い込んじゃってました~えへへ(〃´∪`〃)ゞ

 

えへへ(〃´∪`〃)ゞ。とちゃうわ!
( 'д'⊂彡☆))Д´) パーン

 

最善の方法を選択する努力を怠り、

安直な方法で誤った情報を発信していたことを謝罪いたします。

今後のバックテストは全ティックで行う事をお約束します。

スライディング土下座を奉納いたしますので許してくださいませ。

 

まりりん
ヒロセ、大ポカ発覚!www
マジでハゲるかと思いました・・
ヒロセ

まりりん
もう手遅れなんじゃない?

バックテスト結果

以下、原因究明のために行ったテスト結果を公開しておきます。

データ集としてお収めください。

 

テストチャート

テストチャート

ポイント

想定レンジマネースクエア おすすめ設定の『両建て』ゾーンを想定しています。

 

共通設定

・通貨ペア:AUDNZD

・期間:2016年1月4日~2019年12月30日

想定レンジ:1.04~1.1

スワップポイント:反映せず

スプレッド:3.5pips(マネースクエアの実測値)

・トラップ幅=利確幅

・初期証拠金:運用試算表で算出した必要資金合計を適用

・利回り:初期証拠金に対しての純益の割合

 

両建てバックテスト

想定レンジ全域で両建てを行った場合のバックテスト結果です。

 

利確幅20pips

両建て20

利確幅 20pips
トラップ本数 31本
トラップあたり通貨量 2千通貨
初期証拠金 321,160円
純益 930,281円
年利 72.4%

 

利確幅40pips

両建て40

利確幅 40pips
トラップ本数 16本
トラップあたり通貨量 4千通貨
初期証拠金 331,520円
純益 962,785円
年利 72.6%

 

利確幅60pips

両建て60

利確幅 60pips
トラップ本数 11本
トラップあたり通貨量 6千通貨
初期証拠金 341,880円
純益 967,546円
年利 70.8%

 

利確幅100pips

両建て100

利確幅 100pips
トラップ本数 7本
トラップあたり通貨量 1万通貨
初期証拠金 362,600円
純益 879,220円
年利 60.6%

 

ハーフ&ハーフバックテスト

想定レンジを上下に分けたバックテスト結果です。

・売りレンジ:1.07~1.1

・買いレンジ:1.04~1.07

 

利確幅20pips

ハーフ20

利確幅 20pips
トラップ本数 各16本
トラップあたり通貨量 4千通貨
初期証拠金 264,320円
純益 1,057,583円
年利 100.0%

 

利確幅38pips

ハーフ40

利確幅 38pips
トラップ本数 各9本
トラップあたり通貨量 8千通貨
初期証拠金 297,360円
純益 1,181,016円
年利 99.3%

 

利確幅60pips

ハーフ60

利確幅 60pips
トラップ本数 各6本
トラップあたり通貨量 1万2千通貨
初期証拠金 297,360円
純益 1,160,931円
年利 97.6%

 

利確幅100pips

ハーフ100

利確幅 100pips
トラップ本数 各4本
トラップあたり通貨量 1万8千通貨
初期証拠金 297,360円
純益 1,042,067円
年利 87.6%

 

比較表

今回テストした年利を比較表にまとめています。

年利比較

 

コレまで公開したバックテスト結果は、

利確幅を変更しながら優劣比較したモノから優先的に、全ティックで再テストを行います。

しばしお待ちください。

 

おしまい

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・

手動トラリピに覚醒してのち、5年間以上収支プラスでFX運用をしています。

昔やられた裁量トレードにも再挑戦を始めました。

このブログではその為の手法、考え方をあますところなくシェアします。

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