どうも。
次から次へと新事実が発覚して寝ずに検証しているバックテスターヒロセです。
2020年9月にマネースクエア が史上最強通貨ペアとしてAUDNZDの扱いを始めました。
その検証をしているときに気付いたことですが、
スプレッド2.6pipsで検証しているにもかかわらず、
利確幅75pipsよりも15pipsの方が利回りがいい場面がありました。
※マネースクエアAUDNZDおすすめ設定の検証はこちら。
なぜわざわざこんな話をするのかというと、
これまでのバックテストでは、
ある程度利確幅が広い方が、利回りが高い結果が出ていたからです。
それが少しとは言え、逆になったことで少々驚きました。
ちょっと考えてみてください。
ポジションを建てた瞬間、
スプレッド分マイナスから始まる
わけです。
であれば、
利確幅に対してのスプレッドの割合が低い方が損失は少ない
ハズですよね。
もちろん、ポジション量が多いほどスプレッドも多くなるわけですが、
利確幅が広がるとそれ以上に利確額が大きくなるはずです。
少なくともこれまでのバックテスト結果では、そういう傾向がありました。
ちょっと前置きが長くなってしまいましたね・・(;^ω^)
何が言いたいのかというと、
あれ？おかしいな？(;´･ω･)
ってことです。
結論から言うと、
私が間違っていた
可能性が非常に高いです。
可能性という表現を使用したのは、
『他の原因もないとは限らない』
という意味であり、私に落ち度があることは間違いありません・・(;´･ω･)
具体的にいうと、
バックテストデータの取得モデルが始値のみだったことが原因で、狭い利確幅のトレード回数が少なくなっていた
というわけです。
コレね。
AUDNZDでトラップ幅、利確幅が20pipsのトラリピバックテストを、全ティックと始値のみで比較してみます。
全ティック
・純益：1,057,583円
・年利：100.0%
・総取引数：1,879回
始値のみ
・純益：902,668円
・年利：85.4%※
・総取引数：1,457回
※初期証拠金は全ティック同様、264,320円を適用
比較表
| 純益 | 年利 | 総取引数 | |
| 全ティック | 1,057,583円 | 100.0% | 1,879回 |
| 始値のみ | 902,668円 | 85.4% | 1,457回 |
全然ちゃうやんけ！
( 'д'⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ
言い訳ゾーン
ちょ、ちょっとだけ言い訳いわせてください！
ホントは私だって全て全ティックでやりたかったんですよ！
そもそも、モデリング品質からしておかしいですしね・・
でもね、最初にトラリピ風バックテストに導入した『RIDOrder2』で全ティックテストすると、一晩くらいかかってたんですよ～
ってワケで、何通りかの利確幅で始値のみと比較してみたところ、
『多少ズレはあるけど傾向は変わらないな～』
なんて思っちゃったんですよ！や、ホントそうだったんです！
で、その後EAが千刻に変わってテスト時間は速くなったんですけど、何の疑いもなく始値のみのバックテストを繰り返してました・・
だってほら、1分足データ使ってるし、いくら早く利確したとしても数時間程度はかかりますよね？
エクセルでテストしても同じ傾向だし、もうトラリピのバックテストは始値でいいだろうと勝手に思い込んじゃってました～えへへ(〃´∪｀〃)ゞ
えへへ(〃´∪｀〃)ゞ。とちゃうわ！
( 'д'⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ
最善の方法を選択する努力を怠り、
安直な方法で誤った情報を発信していたことを謝罪いたします。
今後のバックテストは全ティックで行う事をお約束します。
スライディング土下座を奉納いたしますので許してくださいませ。
目次
バックテスト結果
以下、原因究明のために行ったテスト結果を公開しておきます。
データ集としてお収めください。
テストチャート
ポイント
想定レンジはマネースクエア おすすめ設定の『両建て』ゾーンを想定しています。
共通設定
・通貨ペア：AUDNZD
・期間：2016年1月4日～2019年12月30日
・想定レンジ：1.04～1.1
・スワップポイント：反映せず
・スプレッド：3.5pips（マネースクエアの実測値）
・トラップ幅＝利確幅
・初期証拠金：運用試算表で算出した必要資金合計を適用
・利回り：初期証拠金に対しての純益の割合
両建てバックテスト
想定レンジ全域で両建てを行った場合のバックテスト結果です。
利確幅20pips
| 利確幅 | 20pips |
| トラップ本数 | 31本 |
| トラップあたり通貨量 | 2千通貨 |
| 初期証拠金 | 321,160円 |
| 純益 | 930,281円 |
| 年利 | 72.4% |
利確幅40pips
| 利確幅 | 40pips |
| トラップ本数 | 16本 |
| トラップあたり通貨量 | 4千通貨 |
| 初期証拠金 | 331,520円 |
| 純益 | 962,785円 |
| 年利 | 72.6% |
利確幅60pips
| 利確幅 | 60pips |
| トラップ本数 | 11本 |
| トラップあたり通貨量 | 6千通貨 |
| 初期証拠金 | 341,880円 |
| 純益 | 967,546円 |
| 年利 | 70.8% |
利確幅100pips
| 利確幅 | 100pips |
| トラップ本数 | 7本 |
| トラップあたり通貨量 | 1万通貨 |
| 初期証拠金 | 362,600円 |
| 純益 | 879,220円 |
| 年利 | 60.6% |
ハーフ＆ハーフバックテスト
想定レンジを上下に分けたバックテスト結果です。
・売りレンジ：1.07～1.1
・買いレンジ：1.04～1.07
利確幅20pips
| 利確幅 | 20pips |
| トラップ本数 | 各16本 |
| トラップあたり通貨量 | 4千通貨 |
| 初期証拠金 | 264,320円 |
| 純益 | 1,057,583円 |
| 年利 | 100.0% |
利確幅38pips
| 利確幅 | 38pips |
| トラップ本数 | 各9本 |
| トラップあたり通貨量 | 8千通貨 |
| 初期証拠金 | 297,360円 |
| 純益 | 1,181,016円 |
| 年利 | 99.3% |
利確幅60pips
| 利確幅 | 60pips |
| トラップ本数 | 各6本 |
| トラップあたり通貨量 | 1万2千通貨 |
| 初期証拠金 | 297,360円 |
| 純益 | 1,160,931円 |
| 年利 | 97.6% |
利確幅100pips
| 利確幅 | 100pips |
| トラップ本数 | 各4本 |
| トラップあたり通貨量 | 1万8千通貨 |
| 初期証拠金 | 297,360円 |
| 純益 | 1,042,067円 |
| 年利 | 87.6% |
比較表
今回テストした年利を比較表にまとめています。
コレまで公開したバックテスト結果は、
利確幅を変更しながら優劣比較したモノから優先的に、全ティックで再テストを行います。
しばしお待ちください。
おしまい
