どうも。
コードが書けないメタトレーダーヒロセです。
FXで勝てるようになるためには、
勝てるトレードルールが必要です。
『じゃ、そのルールで勝てる勝てないってどうやって調べるの？』
って思いますよね。
コレはもう、
実際にやってみてデータを取る
しかありません。
といっても、リアルで実際にお金を投じてやってみる必要はありません。
ちょっと禅問答みたいになってしまいました・・(;´･ω･)
欲しいのはデータです。
データさえ取れれば、実弾はいりません。
データを取る方法というのが『検証』です。
検証には、
・過去データを使用：バックテスト
・現在データを使用：フォワードテスト
があります。
フォワードテストの方が、リアルのデータが積み上がっていくので信頼性が高いですが、
どうしてもデータの蓄積が遅いので、
検証といえば、主にバックテストです。
さて、バックテストを行ってデータが揃ってレポートが出来上がりました。
そこで問題になるのが、
『何が書いてあるのかわからない』
ってことです。
ポイント
専門用語がわかりにくい
わかりやすくまとめた解説があれば知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、わかりにくいバックテストレポートの見方を解説しています。
せっかく詳細なテストレポートがあるのに、
意味がわからなければ勿体ない
と思いますよね。(;´･ω･)
『だけど今更人に聞くのも恥ずかしいし、専門用語とか1つ1つ調べるのも面倒だな～』
なんてなってる初心者さんへ。
大丈夫です。
安心してください。
この記事で一気にまとめておきますので、ぜひお役立てください。
目次
FXのバックテスト用語まとめ
こちらが、今回メインで解説するバックテストレポートになります。
MT4の機能の1つである、
ストラテジーテスターを使用することで、
このようなレポートが保存できます。
参照するバックテストレポート
何が書いてあるのか物凄くざっくりと説明すれば、
100万円を17年間単利運用したら、477万円儲かりますよ
って事です。
もちろん、増えた利益の半額でも再投資に回せば、
加速度的に資産は増加すると予想されます。
ステキなパフォーマンスですね～d(´ω｀*)
ちなみにこちらは、私も使用している、
というスキャルピング系のEAです。
商品ページから、バックテスト、フォワードテストの結果がダウンロードできるので、
ぜひ参考にしてみてください。
用語解説
まずは、読めばわかるような言葉は置いといて、
日常会話ではまず聞いた事のない専門用語から解説していきますね～d(´ω｀*)
ティック
チャートのもっとも細かい単位。
ティックが集まって1本のローソク足になる。
こちらがティックチャートです。
黄色枠で囲った部分がほぼ1分になります。
ティックデータの
『始値』『終値』『高値』『安値』
をまとめて表したものがローソク足です。
パラメーター
EAの設定。
変更することでパフォーマンスが変わる。
私のバックテスト記事で貼っているパラメーター設定画面です。
ここでパラメーターを変更しテストを繰り返すことで、
最適な設定を見つけることができます。
※上記したテストレポートのものとは違います。
テストバー
テストに使用したチャート本数。
テストレポートの例だと、1分足630万4千523本。
モデルティック
テストに使用したティック数。
テストレポートの例だと、2億932万6千754ティック。
モデリング品質
バックテストの信ぴょう性。
標準のヒストリカルデータだと、1分足全ティックで最大25%、5分足以上で90%。
1分足で99.9%にするためには、外部有料データが必要。
不整合チャートエラー
エラーのあったティック数。
エラーだから、当然『0』が好ましい。
初期証拠金
テストに使用する資金額。
レポートの例だと、100万円。
テスト中にロスカットされるとその時点でテスト終了になる。
ストラテジーテスターのテスト設定で『JPY』に設定しておくと、全ての損益の単位が円表示される。
純益
純粋な最終利益。
総利益から総損失を引いた額。
総利益
利益全てを足した額。
総損失
損失全てを足した額。
プロフィットファクタ
総利益を総損失で割った値。
1以上だと利益が出ているという事。
トレード頻度の高いシステムだと下がる傾向がある。
スキャル系で1.5以上だとかなり優秀。
期待利得
トレード1回あたりの利益額。
純益÷総取引数。
ドローダウン
資産の減少度合いのこと。
額面と割合で表示される。
絶対ドローダウン
有効証拠金が初期証拠金からどのくらい減ったのか。いわゆる元本割れ。
テストレポートの例だと、100万円が6万970円減って、93万9千30円まで落ち込んだことになる。
最大ドローダウン
最大の負け額。
テストレポートでは中間辺りで食らっているが、運用初期にコレだけの損失を食らう事を想定する必要がある。
ちなみに運用初期に食らうと、資金は100万‐344,410＝65万5千590円まで目減りすることになる。
相対ドローダウン
最大の負け率。
その時点での残高に対しての、負け額の割合の最大値。
テストレポートの例では、残高112万3千156円の時に、16.41%（18万4千310円）の下落があったということ。
各ドローダウンの違いはこんな感じです。
絶対ドローダウンは、
初期証拠金から有効証拠金が減った部分です。
下がり過ぎるとロットを落とす必要があり、回復するのに時間がかかります。
最大ドローダウンは、
期間中にもっとも有効証拠金が減少した所です。
相対ドローダウンは、
このグラフでは絶対ドローダウンと同じ時に記録したようですね。
利益が積み上がらない初期に記録することが多く、初期資金が多いほど少なくなります。
以上、重要かつわかりにくい用語解説はこんなところです。
ちなみに上記のレポート以外ではこんなのもあります。
ここでいう『R倍数』というのは、
ペイオフレシオなどとも呼ばれています。
注目すべきところ
FXっていうのは、
儲けるために運用する
わけですから、一番大事なところは、
・期間
・初期証拠金
・純益
です。
例えば、
純益が500万円だったとしても、
期間は30年、初期証拠金が5000万円必要だったら、
あんまり嬉しくないですよね・・(;´･ω･)
つまり、
ポイント
・一定時間あたりの
・初期証拠金に対しての
・純益
という視点で見なくてはいけません。
要するに年利を計算しましょうねって事です。
年利と相対ドローダウン
ただし、
年利は相対ドローダウンと相反関係
にあります。
年利を上げようと、初期証拠金を減らすと、
相対ドローダウンは増加します。
今回適用したレポートでは、
相対ドローダウンに伴う、絶対ドローダウン（元本割れ）は、
資金100万円に対して、‐6万円です。
コレがもし、
資金20万円に対しての‐6万円
だった場合、どうなりますか？
ヤバいですよね・・
ロットを落とさなくてはいけません。
そうなると、
本来ならば得られるハズの利益を得られない
ってことになります。
初期証拠金をそのままにして、ロットを上げる行為も同様です。
どんな運用にしろ、
欲張り過ぎはダメ
って事ですよ。(*´ω｀*)
勝率とペイオフレシオ
相反関係といえば、
勝率とペイオフレシオ（平均利益÷平均損失）もそうですよね。
一般的には、
ペイオフレシオを高く保つのが重要
などと言われていますが、
勝率を語らずしてペイオフレシオを語ることは無意味です。
今回のテストレポートの場合、こうなっています。
・勝率：85.88%
・ペイオフレシオ：平均勝トレード1023.12÷平均負けトレード4114.49≒0.25
ペイオフレシオ、めっちゃ低いですよね・・
でも、勝率は86%です。
勝率とペイオフレシオの関係はこのグラフのようになります。
ラインの右側が儲かる領域、左側が損する領域です。
勝率が高すぎてグラフからはみだしちゃってますが、
勝率86%、ペイオフレシオ（損益比率）0.25という数値の組み合わせは、
十分、儲かる領域に入っているってワケです。d(´ω｀*)
ま、結果を見れば一目瞭然ですけどね。
テストレポートを理解して勝てるトレードルールを得よう
MT4のバックテストレポートを理解すれば、
・どのくらいの年利が見込めるのか
・想定するべき最大リスクの目安
など、詳細な情報が得られます。
得られた情報を総合的に判断すれば、
勝てるトレードルールなのかそうでないのかわかりますよね。(*´ω｀*)
さらに、運用初期に無理することの危険性だってよーくわかります。
例え、内部ロジックのわからない購入したEAだとしても、
バックテストレポートでトレードルールの有効性がハッキリします。
長期的に勝てるトレードルールだという確信が持てるのなら、
あとは継続するだけです。
自分で作ったトレードルールでも
EAとしてプログラミングできれば、
MT4で自動バックテストが可能です。
『そんなのできないよ』
って思いますよね・・(;^ω^)
大丈夫です。
私にだってできません。
自動でできないんだったら、手動でやればいいんです。
手動で疑似トレードして結果が残せるツールを利用すれば、さらに簡単です。
ぜひ、バックテストをしてみて、結果を理解し、
勝てるトレードルールを手に入れてくださいね！d(´ω｀*)
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、わかりにくいバックテストレポートの見方を解説しました。
バックテストの結果を、純益だけで見ていませんでしたか？
レポート項目それぞれの言葉の意味と関係性を理解することで、
自信を持ってトレードを行うことができるようになります。
自分自身でトレードルールを構築することが難しいのなら、
実績のあるEAを購入しても全然OKです。
ちゃんとした業者であれば、信頼性の高いバックテストとフォワードテストの結果を提示しているハズです。
もしどうしても、自分でロジックを理解して運用したいのなら、
手動トラリピがおすすめです。
それではまた。
しっかり理解して自信を持って運用していきましょう！
ヒロセ
注意ポイント
EAの購入は、日本投資顧問業協会に登録している優良な金融商品取引業者からにしてください。
