どうも。
儲けたいけどチャート監視は嫌いなトレーダーヒロセです。
『FXはわかりやすいところでトレードしろ』
ってよく聞きますよね。
なんなら私だって言ってます。(*´ω｀*)
わかりやすいところの代表といえばトレンド相場です。
トレンドが始まると、トレンドに沿って売買してたら絶対儲かると思いますよね！
しかし、
それを後から言われてもどうにもなりません。
これからトレンド相場が始まる可能性が高い
というところを、
トレンドが始まった初期に
見つけないと、トレンドに乗る事はできません。
仮に、うまくトレンドの初期を見つけることができたとします。
で、それでうまくいってますか？
トレンドの最中だってレートは上下に動きます。
エントリーするたびに逆行して、損切りにかかったりしていないでしょうか？
買ったら天井だった！( ﾟДﾟ)
売ったら底だった！( ﾟДﾟ)
どやいやねん！
( 'д'⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ
ってなりますよね・・(ヽ''ω`)ｹﾞｯｿﾘ
わかります。
ポイント
トレンド中だと思うのにうまくいかない
具体的な方法があれば知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、トレンド相場の見極め方とトレード方法を解説します。
残念ながら、
100%トレンドがわかるワケではありませんし、
絶対に勝てるワケではありません。
ですが、
・トレンドが発生する可能性が高いところ
・最終的に利益が出やすいトレード方法
なら、参考程度には教えてあげられます。
ただし、FXは自己責任ですからね！
しっかりと自分の手で有効性を確かめてから、
試すことをおすすめします。
注意ポイント
今回公開している手法で行ったバックテスト期間はわかりやすいところのみ抜粋しています。
目次
FXはトレンド相場なら簡単？
『FXで儲けるならトレンドフォローです。』
ってお話はよく聞きますよね。
トレンドってのは、上昇もしくは下降がしばらく続くことで、
フォローってのは、トレンドの通りに売買することです。
トレンドフォローならば、比較的簡単に利益を出すことができます。
なぜならば、
トレンドはある程度の期間続く可能性が高い
からです。
『おっ！コレはトレンドが発生しているな』
『次の押し目からの反発でエントリーすれば利益が出そうだな』
って具合です。d(´ω｀*)
でも、
実際はこんな感じではないでしょうか？
おっ！勢いよく上昇してる！
今が買いかな？
で、でも高値掴みになりそうだしもう少し様子見だぜ。
FXは待つのが大事。
あーーーーーー！
待ってたら急上昇しちゃったよ！
あの時買ってればよかった・・
よし次のチャンスは逃さないぜ。
おっ！下がったところからまた上がった！
コレが押し目からの反発ってヤツだな。
ヨシ！今だぁ！！加齢にエントリー！！！
ん？
エントリーした途端下がるんだけどなんで？
え？
どこまで耐えればいいの？
イヤ、損切りは素早くってみんな言ってるし、今回は諦めよう。
損切りができる男、俺！
うむ、加齢に損切り！すぱんっ！
あーーーーーー！！
切った途端に上がるって何？
えー！
どんどん上がるんだけどどうしよう・・
もういいや飛び乗りだ！
男は度胸！エントリー！
あれ？
移動平均線ってのが下向いてるけどナニコレ？
あーーーーーーーー！！！
もしかしてこれ、デッドクロスてのじゃないの？
え？
どうしたらいいの？
ま、まあいいや。
ほっといたらそのうち戻ってくるだろう・・・
➡ロスカット
すいません、調子乗りました。(;^ω^)
しかし、
トレンドに乗って儲けようと思ってもうまくいかないって人は、
当たらずとも遠からじって感じではないでしょうか？
トレンド相場でも儲けられない理由
『トレンドに乗って、押し目戻り目からの反発でエントリー』
という考え方は、王道であり間違ってはいません。
ではなぜうまくいかないのか？
なぜならば、
・トレンドの発生
・押し目戻り目からの反発
の理解が、
利益の出るポイントからズレている
からです。
ズレを修正するには、
トレンドの発生条件、反発の条件などを変更しながら、
検証を繰り返すしかありません。
それではまた。
今日のお話は検証の大切さでした。
って感じでここで終わってもいいんです。
ホントのことだし。
とはいえ、
このままではアレなので、
例として、私がよく検証している方法を教えましょう。
トレンドと反発の見極め方
トレンドと反発の判断にはインジケーターを使います。
・トレンドの判断にはトレンド系
・反発の判断にはオシレーター系
を組み合わせて使用します。
さらに、
ポイント
・トレンド系は時間軸の長いチャート
・オシレーター系は時間軸の短いチャート
にセットすることが重要です。
なぜならば、
インジケーターの動きは、レートの動きから遅れる
からです。
インジケーターは過去の値動きから情報を得て表示されます。
つまり、
トレンド判断と同じ時間足チャートに、オシレーターのサインが出た時は、
既に遅いことが多いってワケです。
インジケーターの設定
私が検証に利用しているMT4VT_Chartでは、連動専用のインジケーターが付属してきます。
では、連動専用のインジケーターが付属してきます。
MT4VT_Tradeをさらに組み合わせることで、
をさらに組み合わせることで、垂直線の右側の影響を受けないインジケーターを使用して検証ができます。
今回のチャートの時間足とインジケーター設定はこんな感じ。
日足チャート
使用インジケーター：単純移動平均線（SMA）3本
パラメーター：短期20、中期50、長期100
1時間足チャート
使用インジケーター：ストキャスティクス
パラメーター：K期間8、D期間3、スローイング3
トレードルール
トレンド発生条件
・日足チャートを使用
・3本のSMAの傾きが全て同じトレンド方向
・SMAとローソク足の終値がパーフェクトオーダーである
・ローソク足がトレンド方向
※パーフェクトオーダー：レート＞短期MA＞中期MA＞長期MAのように揃っていること
上記したトレンドの発生条件を満たした場合、
既に結構上昇していることが多いハズです。
『頭とシッポはくれてやれ』の頭部分が、条件成立までに上昇した部分ですね。
SMAの傾きがわかりづらい時はチャートを拡大してください。
さらに上下方向に引き延ばすとより分かりやすくなります。
パーフェクトオーダー完成によるトレンド発生条件を満たした瞬間の動画です。
上の日足で、トレンドを確認します。
1日を1秒に短縮してあります。
エントリールール
・1時間足を使用
・ストキャスティクスの表示位置がセンターから明確に逆位置である
・逆位置からのゴールデンクロス、デッドクロスでトレンド方向へエントリー
・エントリー時には、日足を確認してパーフェクトオーダーの維持を確認する
・ポジション数は最大3
残念ながら、付属の連動専用ストキャスティクスではレベル表示ができません。
よって、レベルの判断材料として表示位置がセンターから逆位置にあることとします。
利確ルール
・1時間足を使用
・+20pipsを越えたローソク足の終値で決済
・利確したら、新たなポジションのエントリーOK
エントリーと利確の様子はこのようになります。
※センター付近の微妙なクロスは拾いません。
エントリータイミングの動画はこちらです。
下の1時間足で、エントリーを判断します。
1時間を1秒に短縮してあります。
日足と1時間足を同時に表示することにより、時間の同期が可能です。
損切りルール
・日足を使用
・ローソク足終値でパーフェクトオーダーが崩れた場合
・日足終値で保有ポジションの全てを損切り
注意ポイント
※追記
1枚のチャートで1時間足と日足を切り替える場合、次のような事態が起きる場合があります。
1時間足でエントリーした後、『0時』になったので同じチャートで日足に切り替えて確認。
ローソク足の表示時間は『始まりの時間』を示しています。
ところがローソク足は『終値』まで表示されています。
ここで決済をすると、
日足の終値を確認して始値で決済する
というパラドックスが起きてしまいます。
正確な検証のためには、2枚の別チャートを同期させて検証してください。
MT4VT_Chartでは垂直線が自動で同期するので便利です。
再開ルール
・日足を使用
・終値がパーフェクトオーダー条件を再び満たした場合
こんな感じで、
・日足終値が短期SMAを割りPO崩壊で損切り
・終値が短期SMAを抜けPO復活で次のローソク足から再開
とします。
トレンド終了条件
・SMAの逆方向のクロスを持ってトレンド終了とする
検証結果
MT4VT_ChartにMT4VT_Tradeを連動させることでレポート表示とCSV出力が可能です。
最後の損切りからSMAのデッドクロスまで、PO復活はありませんでした。
検証結果
・通貨ペア：USDJPY
・テスト期間：2012年11月14日～2013年5月25日
・スプレッド：1pips
・スワップポイント：参照せず
・トレード回数：129回（勝119、負10）
・勝率：92.2%
・獲得pips合計：2623.1
・勝：3583.5pips
・負：-960.4pips
・プロフィットファクタ：3.73
・平均利益：30.1pips
・平均損失：-96.0pips
・ペイオフレシオ：0.31
結果が出てみれば、半年以上に渡る長い上昇トレンドでした。
このくらいの長いトレンドをうまくつかまえると、かなりの好成績を残すことができます。
出力したCSVファイルを表計算ソフトで表示すると、グラフ作成なども可能です。
ぜひ有効に活用してみてください。
ダメ押しというワケではないですが、
もう1例検証したので、せっかくなので貼っておきますね。
検証結果
・通貨ペア：USDJPY
・テスト期間：2013年11月15日～2014年1月30日
・スプレッド：1pips
・スワップポイント：参照せず
・トレード回数：34回（勝31、負3）
・勝率：91.2%
・獲得pips合計：604.7
・勝：875.9pips
・負：-253.2pips
・プロフィットファクタ：3.46
・平均利益：27.7pips
・平均損失：-84.4pips
・ペイオフレシオ：0.33
前回のトレンドよりも短く2カ月程度のトレンドになりました。
期間中の上昇幅は400pips程度ですが、トレードを繰り返すことにより、
上昇幅以上の600pipsを獲得できています。
勝率、プロフィットファクタ、ペイオフレシオもほぼ同じレベルとなっており、
トレンドを捕まえた時の優位性がよくわかりますよね。(*´ω｀*)
資金管理
今回の手法では、
損切りを値幅で指定しないので、
1回のトレードの最大リスクを%として設定することができません。
参考までに、今回テストした中で最大の損切りになった場面を貼っておきます。
ここでは1ポジションのみですが、-210.4pipsの下落を食らっています。
ヒゲを含めると1日で300程度はいってそうですよね・・(;´･ω･)
ちょっとしたフラッシュクラッシュです。
つまり、
最大ポジションを保有した状態で、
この程度の下落に余裕で耐えられる資金管理であれば、まず大丈夫と言えそうです。
損切り条件が1日の終値が短期SMAを割ることですから、
普通に考えて、1日分の最大下落幅を想定しておけばいいんじゃないでしょうか？
ちなみに半年間のUSDJPYの1日あたり変動幅データはこちら。
参照：OANDA Japan OANDAラボ、ボラティリティ確認ツール
※使用には口座開設が必要です。
ここ15年のデータを見ても、
1日で5円以上の変動があったのは4回です。
であれば、運用初期に、
最大ロットで5円の下落に耐えられる
くらいの資金管理であれば、十分安全に運用できると思います。
運用を続ければどんどん利益が積み重なっていき、
さらに安全になっていきます。
注意ポイント
1回のトレンド中にロットを上げる場合は慎重に計算のうえ、初期から安全性が下がらないようにしてください。
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、トレンド相場の見極め方とトレード方法を解説しました。
・FXで儲けるならトレンドフォロー
・トレンドはある程度の期間続く可能性が高い
・うまくいかないのは理解が利益の出るポイントからズレているから
・ズレを修正するには条件を変更しながら検証を繰り返す
・トレンドの判断にはトレンド系
・反発の判断にはオシレーター系
・トレンド系は時間軸の長いチャートにセット
・オシレーター系は時間軸の短いチャートにセット
・インジケーターの動きはレートの動きから遅れる
・トレンド判断と同じ時間足チャートにオシレーターのサインが出た時は既に遅い
・資金管理は1日分の最大下落幅を想定
以上、こんなところです。
資金管理は今回の手法に限っての話ですからね！
手法が変われば資金管理方法だって変わります。
それにしてもトレンドにうまく乗れた時の破壊力は凄いですよね！
アベノミクスで儲けた人が多いのも納得です。
ちなみに私はその時フラン円の売りトラリピしてましたけどね・・(ヽ''ω`)ｹﾞｯｿﾘ
今回の手法はまだ十分な検証をしてはいませんが、割と優位性のあるルールだと思います。
さらにフィルターなどを設定して精度を上げたり、
通貨ペアごとの資金管理を計算しておくと、
トレンドが始まった通貨ペアにすばやく乗っかる事ができるんじゃないでしょうか！d(´ω｀*)
それではまた。
たとえトレンドが続かなくても、トータルで勝てればいいんです。
自分自身の手で確かめることがなによりも大切ですよ！
ヒロセ
