ちょっとちょっと奥さん！
もしもしそこの旦那！
あとレディース＆ジェントルメーン！
ちょっとこのチャート見てみてくださいよっ！！
出典：YJFX!
これは、南アランド円の月足チャート、およそ12年分です。
リーマンショックから始まって
・12円を中心としたエリア。（約2年半）
・10円を中心としたエリア。（約4年）
・8円を中心としたエリア。（約4年）
と、数年ごとにレートが切り下がってきているのがわかりますよね。
しかも8円エリアに突入してから、既に4年が経とうとしています。
そろそろ、6円エリアに突っ込んでもおかしくないと思ってしまっても仕方ないんじゃーないですか！？
えっと・・ど、どうしよう・・(;´･ω･)
どうも。
ヒロセです。
今日は今後の身の振り方について考えてみたいと思います。
検証が終わるまでどうなるのかわかりません。
ドキドキワクワクですね♪(*´ω｀*)
※今回のお話は南アランド円のレートが半年で3.5円下落するといった事態を想定した、大変ショッキングな内容となっております。
目次
レート下落、最悪の事態を想定すると
私は手動トラリピで南アランド円を運用しているわけですから、南アランド円の長期レート変動については当然把握しているのですが、
日々の運用益で少々の下落なら損切りせずとも乗り切れると思っています。
ですが、
『得た利益をすぐさま証拠金として活用し、扱うポジションを増やす』（複利運用）
というようなことを繰り返していると、
『数か月に及ぶような長期下落に果たして耐えられるのか？』
といった疑問もわいてくるのでございます。
そこで今日は
『レートがこのまま過去最安値を割り込み、6円を中心としたエリアに突入したら？』
と、想定したうえで、どういった行動が最善なのかを検証してみたいと思います。
現在の状況
ちなみにこの記事執筆時の私の保有ポジションは以下の通りです。
出典：YJFX!
7月中はほとんど動かなかったレートが『トランプ砲』とやらで急展開を見せております。
端的にいうと、『めちゃ下落』してます・・(;^ω^)
おかげさまでトラップ幅を0.2円に変更してから全然成立しなかったポジションが一気に4本も成立しました。
1本14万通貨のトラップが4本なので、56万通貨のポジション増となり、ポジション総量でいうと141万通貨となりました。
スワップポイントは今のところ12円/1万通貨で推移しておりますので、1692円/日のスワップ益が入ってくることになります。
※2019年8月時
この口座に投入している資金が今現在のところ、
資金総額、約320万円。
含み損、約122万円。
証拠金維持率、約470％。
となっており、このまま下落すると仮定したら、そろそろ手を打つべきレベルに来ていると思います。
過去と同じレベルのレート切り下げとは
もう一度、冒頭で貼ったチャートを詳しくみてみましょう。
出典：YJFX!
各エリア間のレート切り下げ時には、およそ半年かけて3.5円程度の下落が起きているのがわかります。
では、最悪の事態として、現状の8円のエリアから
『6ヶ月で3.5円の下落が起こったら』
という事態を想定して、シミュレーションしてみましょう。
切り下げが起こったら口座はどうなるのか？
さて、では条件を設定してみます。
現在の口座状況
・資金：320万円
・平均取得単価：8円
・保有ポジション合計：141万通貨
・使用中証拠金：45万円
・現在レート：7.1円
・現在含み損：-122万円
・取引余力：資金320-含み損122-使用中証拠金45＝153万円
・ロスカットされる有効証拠金額：証拠金維持率の50％ 45×0.5＝22.5万円
今後の条件設定
・8円の時点から-3.5円の下落を想定する。（4.5円まで）
・下落期間は6ヶ月。
・下落中は新規ポジションは建てない。
・下落中の利益率は月利2％
今の口座のロスカットレートは？
では、現状でのロスカットレートを計算してみましょう。
手動トラリピでトラップごとに設定が違うところもありますので、マネースクエアの運用試算表は使えません。
ですので、表計算ソフトで作った運用試算シートに変更箇所を手入力して計算します。
※ロスカットされる証拠金維持率は50％で計算しています。
運用試算シートの計算結果です。
現在レート7.1円からの
・ロスカットまでの猶予：1.24円
・ロスカット：5.859円
となります。
南アランドの史上最安値は2016年6月に記録した6.39円なので、トラリピ設定としては順当なところではないでしょうか？
ま、『今までは』の話ですが・・
今回はシミュレーションなので、設定が順当かどうかは置いときましょう。(;^ω^)
下落したらいつロスカットされるのか
では、1ヶ月当たりの下落スピードからロスカットされるまでの期間を計算してみます。
ロスカットされるまでの期間
・1ヶ月当たりの下落幅：-3.5÷6≒-0.58円/月。
・含み損の増加：141×-0.58≒-81.8万円/月。
・利益：320×0.02＝6.4万円/月。
・評価損益の変動：-81.8+6.4＝-75.4万円/月。
・ロスカットまでの余力金額：141×1.24＝174.8万円。
・ロスカットされるまでの期間：174.8÷75.4≒2.3ヵ月
すなわち、
なにも手を打たずに、今から
『6ヶ月で3.5円の下落が起こったら』
約2.3ヵ月、
70日足らずでロスカットされ退場！！
という事態になるわけです。
え、・・・なにコレ( ﾟДﾟ)
ロスカットされないためには
半年で3.5円下落すると想定した場合、
何もせずに切り下げを食らったら約70日でロスカットされることはわかりました。
われわれFXトレーダーは利益を得ることを目的としています。
利益を得るためには資金（種銭）をなんとしてでも守らなければいけないのです。
ですので、一番考えなければいけないのは、ロスカットを食らわないようにすることです。
じゃー、どうすりゃいいんだ！？って話ですよね。
資金追加投入
では、資金を新たに投入して生き残る道を探ってみましょう。
4.5円までの下落に耐えるには、今現在耐えられる限界レート、5.9円からさらに-1.4円の下落に耐えられる必要があります。
下落で増加する含み損の計算式は
『下落幅×総ポジション量』なので
-1.4×141＝197.4
というわけで、資金追加だけで生き残るためには
70日間の間に197.4万円の資金を追加する必要があります。
現在の資金：320万円＋追加資金：197.4万円＝必要資金総額：517.4万円
オッケー！
口座に198万円を追加して518万円にすれば万事解決です♪
やったね！！(*´ω｀*)
ま、問題があるとすれば、そのお金どこにあるの？ってことくらいです。
ちなみに表計算ソフトを使った、資金追加時の計算
ま、お金があったと仮定して、
資金を追加して総資産を320万円⇒518万円にした場合の運用試算シートも貼っておきますね。
ハイ出ました！
総資産を518万円に増やした結果、
ロスカットレートは約4.45円となり、見事に耐えられることが証明されました。(*´ω｀*)
損切りする
お金がないなら損切りするしかありません。
ポジションを減らして証拠金維持率を上げ、ロスカットレベルを4.5円以下に下げるしか生き残る道はない！
と仮定します。
損切りする場合に考えなければいけないこと
損切りで大事なことは、損切り後に
『4.5円までの下落に耐えられる』
ように切る事です。
その際には
『出来る限り確定損は少なくてすむ』
ように、含み損の少ないポジションから切ることが大切です。
で、実際に損切りをすると仮定して、
まずはレートがどこまで下がった時点で損切りをするのか決めなければいけません。
なぜならば、有効証拠金（総資産-含み損）の残高はレートにより決定されるからです。
いうまでもなく、レートが高い時に切った方が、確定損は少なくてすみます。
しかしながら、レートが反転した場合、損切りしなくても済んだという事態が起こる可能性が高くなります。
どちらを取るかは損切りをする本人の考え方次第です。
今回はレートが6.5円まで下落した場合に損切りを発動することにします。
トラリピで効率よく損切りするためには、損切り後の結果を検証し、目的が果たせるのかを調べる必要があります。
そして、算出される結果には相関関係がありますので、計算式だけでは非常にわかりにくくなってしまいます。
ですので、損切りをしたと仮定して
『損切り後の数値を表計算ソフトでシミュレーションする』
のが一番わかりやすいと思います。
以上、
・損切り時のレート6.5円
・目標のロスカットレベル4.5円以下
を設定したことにより、表計算ソフトからロスカットするべきポジション量を逆算することができます。
※表計算ソフトを使用した超具体的な損切り計算はこちら。
表計算ソフトに各数値を入力してシミュレーション
ではいよいよ、損切りのシミュレーションを行います。
運用試算シートの各操作の説明です。
①：最低仕掛け値列の数値を損切りレートである6.5に設定。（含み損の数値が6.5円時のものとなります）
②：総資産を有効証拠金＋最大含み損とします。（損切り時の損失が総資産に反映されます）
（※計算式：＝1127900+F24 解が3200000になるように有効証拠金額を設定）
③：切るポジションを削除していきます。（図解ではまとめて切っています）
ポジションを下から削除していくにしたがって、ロスカットの値が下がっていきます。
目標の4.5以下になるまで削除します。
損切り後の状況
ロスカットが4.5以下になるまでポジションを削除した結果、
損切り後の残存ポジションは
『500000通貨』
となりました。
ちなみにこの結果から導き出される損切りポジションと金額です。
レート6.5円時の損切り結果
・ポジション：141万通貨⇒50万通貨 損切りしたポジション量91万通貨
・金額：320万円⇒225万2900円 損切りした資産94万7100円
となりました。
※ロスカットされる証拠金維持率はYJFX!の損切りルールに乗っ取り50％としています。
損切りシミュレーション結果
念のため、残された資金とポジションをマネースクエアの運用試算表に入力して結果を確認します。
運用試算表の使用は口座開設が必要です。
出典：マネースクエア
ご覧の通り、ロスカットレートは4.428円となり、
『4.5円までの下落に耐えられる』
と、いう条件はクリアされていることがわかります。
※ロスカットレートが微妙に違うのは各FX会社によるロスカットルールの違いによります。
まとめ
お疲れ様でした。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
さすがに『4.5円』までの下落に耐えられるように損切りするとなると、それなりに大きな損切りとなりましたね。
では、損切り前後の口座状況を比較してみます。
| 損切り前 | 損切り後 | |
| 総資産 | 320万円 | 225万円 |
| 総ポジション量 | 141万通貨 | 50万通貨 |
| ロスカットレート | 約5.9円 | 約4.5円 |
総ポジション量の減少に比べて、総資産はそれほど減っていないと思うのですが、どうでしょうか？
損害は-95万円程度なので、資産が225万円あれば2年もあれば持ちなおせるでしょう！
・南アランドの長期チャートでは数年ごとに平均2円程度、レンジが切り下がっている。
・切り下がり時のレート変動は約6ヶ月で3.5円に及ぶ。
・資金追加だけのレート切り下げを乗り切るには198万円必要。
・次回の切り下がり時も過去と同レベルの下落が起きると想定し、損切りシミュレーションをおこなう。
・シミュレーションの結果、損切りポジション-91万通貨、損切り額約-95万円で、4.5円まで耐えられる設定となる。
以上の結果を踏まえて、レート切り下げ時の最善の行動とは、
資金を貯めつつ、損切り額の減少を狙う。
ということにしたいと思います。
今回は、私の口座状況を例として損切りシミュレーションを行ったわけですが、参考になりましたでしょうか？
自分が保有している通貨ペアが下落してきた場合、取るべき行動がわかっていると精神的余裕が生まれますよ。
是非、あなたの口座でも試していただければと思います。
私は今回のシミュレーションで貯金の大切さを思い知りましたｗ
貯金＋損切りで、想定外の下落にも最小限の被害で乗り切れるよう、事前に準備しておきましょうね！
それではまた♪(*´ω｀*)
あなたの資産運用がうまくいきますよう、願っております。
ヒロセ
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