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戦略 考え方

南アランド円のトラリピ徹底検証!一番儲かる利確幅を探してみた

どうも。

ヒロセです。

 

FX運用をする以上、

『どれだけ儲かるのか?』

って話は絶対に避けては通れません。

あなたも気になりますよね?

 

トラリピをする場合も当然同じなワケです。

トラリピ設定を決める場合、できる限り儲かる設定を採用したいと思うのは当たり前です。

 

ところが、資金と設定から逆算してロスカットされるレートを割り出すことはできても、

どれだけ儲かるのか、というのはバックテストをしなければわかりません。

そして、長期間のバックテストを行うにはそれなりに準備が必要です。

 

え、そんな面倒なことできないし・・でも儲かる設定は知りたいんだけど。

なんて思っちゃったあなたに朗報です。(*´ω`*)

 

今回は私が実際に『同条件で』バックテストをして出た結果を参照しながら、

『どの設定が一番効率よく儲かるのか?』

を検証していきますよ~。d(´ω`*)

注意ポイント

今回のバックテスト設定では『トラップ幅利確幅』とします。

ヒロセ
今回は一番儲かるトラリピ設定を探します
儲けたいならいっぱい資金がいるんじゃないの?
まりりん

ヒロセ
それが一番簡単だけどね、同じ資金でどの設定が一番お得なのって話です
へー!同じ資金でも差が出る方法があるの?
まりりん

ヒロセ
そ!バックテストならそれがわかります!

南アランド円、各利確幅でのバックテスト結果

まずは今回のテストでのトラリピ設定とバックテスト結果を発表します。

 

・共通トラリピ設定

通貨ペアは? 南アフリカランド/円
仕掛けるレンジ幅は? 6.3~9.2円
資金 500万円
スプレッド 1銭
トラップ全て成立時の通貨量 30万通貨
テスト設定 利確幅0.05~0.75円
テスト期間 2012年1月~2019年7月

この共通設定でトラップ幅と1本あたりの通貨量を変化させ、結果をバックテストで調べましょって企画です。

・結果

利確幅 純益 総利益 総損失 決済回数
0.05円 543018円 606913円 -63894円 1843回
0.1円 557171円 616073円 -58902円 478回
0.2円 633506円 682926円 -49420円 140回
0.3円 624514円 665429円 -40915円 62回
0.5円 698358円 727887円 -29528円 26回
0.75円 543872円 567852円 -23980円 9回

このようになっております。

では、これより、このような結果に至った仮定と、結果を受けての考察を述べてみます。

運用試算表ではわからないこととは

トラリピで資金管理をする場合、

最悪の状況=全てのトラップが成立している状態

を想定して、ロスカットされるレートを計算します。

 

この計算ができるのが運用試算表です。

運用試算をせずにトラリピを始めることは、値段を見ずに買い物をするようなものであり、非常に危険です。

 

運用試算表の使用には口座開設が必要です。

マネースクエア

 

しかし、運用試算表ではわからないこともあります。

それが、通貨ペア、運用資金、ロスカットレートが同じでありながら、トラップ幅違う場合です。

 

例えば、次のような場合、どちらがより儲かるのかわかりますか?

1、利確幅0.1円×トラップ1本あたり1万通貨=利益1000円

2、利確幅0.2円×トラップ1本あたり2万通貨=利益4000円

 

この場合、どちらでも想定レンジが同じであればロスカットレートは同じです。

ただし、どっちが儲かるのかはやってみないとわかりませんよね。

 

まりりん
そんなのいつになるかわかんないじゃん・・

やってみたらどうなってたのか、を見るのがバックテスト

そこで必要になるのがバックテストです。

 

バックテストであれば、仮の設定を過去データに当てはめて、

『この設定で運用したら、過去にどんな結果が出たのか』

を知ることができます。

 

過去に起こったことを参考にして、未来をある程度予測しようというのがバックテストの狙いです。

 

バックテストを簡単に行うには、インヴァスト証券(トライオート )が提供する自動売買ビルダーというツールを使用する方法があります。

が、自動売買ビルダーでは手数料などもトライオートのものが適用されますし、そもそも期間指定できません。

 

バックテスト期間が指定できないというのは、トラリピのように長期運用する場合ではデータ不足な感は否めませんね・・

そこで、MT4でのバックテストが必要になるわけです。

 

ただし、

MT4でバックテストを行うには、様々な手順が必要になり、手軽に行えるものではありません・・(;´・ω・)

そこで、私が『実際にMT4を使用』していくつかの設定でバックテストを行い、

結果を比較することで、大体の傾向を知ってもらおうというワケです。d(´ω`*)

 

まりりん
ヒロセのバックテストの結果で傾向がつかめれば、参考になるんじゃない?

いろいろな設定でバックテストをしてみます

これから、設定を変えながらバックテストをしていくわけですが、すべてに共通の設定を記しておきます。

 

共通設定

通貨ペア:南アランド円

想定レンジ:6.3~9.2円

資金:500万円

トラップ全て成立時の通貨量:30万通貨

スプレッド:1銭

テスト期間:2012年1月~2019年7月

0.01Lot=1000通貨

 

・通貨ペアはプラススワップが多く見込め、高金利通貨の中では最も取引量が多い、南アランド円を選びました。

・想定レンジはここ数年の南アランド円のレートから設定しています。

・資金500万円については、テスト上でロスカットされなければいい、って考えで多め&適当に設定しました。

 

ポイント

テストする各設定の、

『想定レンジ』

『トラップ全て成立時の通貨量』

を同じとすることで、ロスカットレートが共通つまり、同条件での比較となります。

利確幅0.05円、本数60本

まずテスト設定のパラメーターを説明します。

0.05円の設定

・Lots:0.05  トラップ1本あたりの通貨数、5000通貨

・Positions:60  全て成立した時のポジション数。(トラップ本数)

・OpenPrice:9.2  トラップを発注するときの上限レート。

・ClosePrise:9.25  トラップを利確するときの上限レート。

・PriseDiff:0.05  トラップを発注するレート幅。(トラップ幅)0.05円ごとにトラップ1本

これらの数値を入力することで、

想定レンジ6.3~9.2円の範囲に、トラップ幅0.05円ごとに、1本5000通貨のトラップを、60本仕掛ける、という設定ができました。

他の変数『スタート』『ステップ』『ストップ』については今回は使用しません。無視してOKです。

利確幅0.05円の結果

0.05円の結果

・純益:543018円

・総利益:606913円

・総損失:-63894円

・取引回数:1843回

とりあえず、この4項目を比較していきましょうか。

利確幅0.1円、本数30本

0.1円の設定

・Lots:0.1  トラップ1本あたりの通貨数、10000通貨

・Positions:30  全て成立した時のポジション数。(トラップ本数)

・OpenPrice:9.2  トラップを発注するときの上限レート。

・ClosePrise:9.3  トラップを利確するときの上限レート。

・PriseDiff:0.1  トラップを発注するレート幅。(トラップ幅)0.1円ごとにトラップ1本

上記のトラップ幅0.05円、本数60本の設定と比較して、

トラップ全て成立時の通貨量:30万通貨

想定レンジ:6.3~9.2円

が共通となることがわかります。

利確幅0.1円の結果

0.1円の結果

・純益:557171円

・総利益:616073円

・総損失:-58902円

・決済回数:478回

利確幅0.2円、本数15本

0.2円の設定

・Lots:0.2  トラップ1本あたりの通貨数、20000通貨

・Positions:15  全て成立した時のポジション数。(トラップ本数)

・OpenPrice:9.2  トラップを発注するときの上限レート。

・ClosePrise:9.4  トラップを利確するときの上限レート。

・PriseDiff:0.2  トラップを発注するレート幅。(トラップ幅)0.2円ごとにトラップ1本

利確幅0.2円の結果

0.2円の結果

・純益:633506円

・総利益:682926円

・総損失:-49420円

・決済回数:140回

利確幅0.3円、本数10本

0.3円の設定

・Lots:0.3  トラップ1本あたりの通貨数、30000通貨

・Positions:10  全て成立した時のポジション数。(トラップ本数)

・OpenPrice:9.2  トラップを発注するときの上限レート。

・ClosePrise:9.5  トラップを利確するときの上限レート。

・PriseDiff:0.3  トラップを発注するレート幅。(トラップ幅)0.3円ごとにトラップ1本

利確幅0.3円の結果

0.3円の結果

・純益:624514円

・総利益:665429円

・総損失:-40915円

・決済回数:62回

利確幅0.5円、本数6本

0.5円の設定

・Lots:0.5  トラップ1本あたりの通貨数、50000通貨

・Positions:6  全て成立した時のポジション数。(トラップ本数)

・OpenPrice:9.2  トラップを発注するときの上限レート。

・ClosePrise:9.7  トラップを利確するときの上限レート。

・PriseDiff:0.5  トラップを発注するレート幅。(トラップ幅)0.5円ごとにトラップ1本

利確幅0.5円の結果

0.5円の結果

・純益:698358円

・総利益:727887円

・総損失:-29528円

・決済回数:26回

利確幅0.75円、本数4本

0.75円の設定

・Lots:0.75  トラップ1本あたりの通貨数、75000通貨

・Positions:4  全て成立した時のポジション数。(トラップ本数)

・OpenPrice:9.2  トラップを発注するときの上限レート。

・ClosePrise:9.95  トラップを利確するときの上限レート。

・PriseDiff:0.75  トラップを発注するレート幅。(トラップ幅)0.75円ごとにトラップ1本

利確幅0.75円の結果

0.75円の結果

・純益:543872円

・総利益:567852円

・総損失:-23980円

・決済回数:9回

比較表と考察

バックテスト結果の比較表

利確幅 純益 総利益 総損失 決済回数
0.05円 543018円 606913円 -63894円 1843回
0.1円 557171円 616073円 -58902円 478回
0.2円 633506円 682926円 -49420円 140回
0.3円 624514円 665429円 -40915円 62回
0.5円 698358円 727887円 -29528円 26回
0.75円 543872円 567852円 -23980円 9回

このような結果になりました。

意外と差がつかないもんだな・・というのが正直な感想ですね。

 

ただ、レート6.3~9.2円に対して利確幅0.75円ともなると、さすがに機会損失が無視できないレベルになるようです。

なんせ、テスト期間、約7年半の間の決済回数が9回ですから。

ちょっと大雑把に過ぎるというところでしょうか。

 

利確幅0.05~0.1円の狭い領域では、スプレッドの割合が多いために利益が食われる格好になっているようです。

5銭、10銭の値動きで決済すべきところへ1銭のスプレッドが乗ってくるわけですから当然ですね。

 

利確幅0.2~0.5円までの範囲であれば、

利益的には明確な違いはない

と言ってもいいんじゃないでしょうか?

今回のテストでは、0.5円の時のパフォーマンスが最もよかったワケですが、7年半の間に利確回数が26回だけなので、終わるタイミングも良かったんだと思います。

決済から次の決済まで平均して3.5ヵ月ほどの期間がかかるうえに、利確1回の利益額がでかいので、終わるタイミングでずいぶんと結果も変わるんじゃないでしょうか。

 

特に、『0.2が良くて、0.3で一旦パフォーマンスが落ち、0.5でまた上がった』わけなので、

この辺りは明確な法則性などを当てはめるのは無理があります。

 

ということであれば、利確幅0.2~0.5円の間ならば、決済回数やら1回の利確額で選択してもよさそうですね。

であれば、

・たまに利確してくれないとFX運用の楽しみがない、というなら利確幅0.2円

・とにかくできる限り手間をかけずに運用したい、というなら利確幅0.5円

って、感じで大丈夫でしょう。

 

ただし、

複利運用する場合は、ポジションを増やせる段階になれば即増やす方が効率がいいので、なめらかに資金が増えていく方がより好ましいかもしれません。

 

結論としては、

・利確幅0.05~0.1円程度だと、スプレッドの影響が大きすぎて利益が食われる。

・利確幅0.75円になると、機会損失の影響が明確に出る。

・利確幅0.2~0.5円の範囲では好みに応じて選べばOK!

と、なりました。(*´ω`*)

まりりん
0.2~0.5円ではほぼ同じかな?でも0.5円だと動きなさすぎてつまんないかもです

まとめ

お疲れ様でした。

今回のバックテストの結果では、利確幅が0.1円以下だとパフォーマンスが落ちる結果となりました。

 

レートの中央値が約8円の範囲内での利確幅0.1円なので、

米ドル円に例えると、レートが110円の場合、利確幅1.375円ということになります。

南アランド円の利確幅が0.2円だと、米ドル円だと2.75円

0.5円だと、6.875円換算になります。

 

思っていたより、ずいぶんと広いという印象ですね・・

 

私はずっと南アランド円の利確幅を0.1円で運用してきたので、これだけ損してきたことがわかりました。(;^ω^)

 

利確幅を広げると利確回数が大幅に落ちるので、なにか損したような気になるんですが、相当広げない限りは大丈夫ってことです。

おまけに手動トラリピでの『注文が追いつかない』といった事態もまず考えられないというワケですね!d(´ω`*)

私は当分、利確幅0.2円で運用していこうと思います。

 

それではこの辺で。

バックテスト結果を参考にして、安心してのんびり運用してください。

焦って利確幅を狭くしてもいいことはありませんよ~(*´ω`*)

ヒロセ

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