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戦略

利回り比較!ランド円買いトラリピVSユーロ円ハーフ&ハーフ

どうも。

ヒロセです。

 

トラリピの必要資金を約3分の1で抑えることのできるハーフ&ハーフ運用ですが、

売買どちらかが必ずマイナススワップになる欠点があります。

なので、高金利通貨ではお勧めできない方法です。

対して、プラススワップに着目すると高金利通貨の買トラリピは非常に魅力的です。

 

ポイント

高金利通貨のスワップは魅力的だよね

資金3分の1のハーフ&ハーフも利回り上げるにはいいよね

でも一体どっちが儲かるんだろう?

このような疑問にお答えします。

 

この記事では、トラリピで有利な2つの運用方法を検証します。

比較対象は次の通りです。

・南アフリカランド円買いトラリピ

・ユーロ円ハーフ&ハーフ

この2つの運用を同じ期間運用した場合の利回りバックテストで比較します。

 

『スワップ益も狙える買いトラリピ』と『資金が少なくすむハーフ&ハーフ』で迷っている人なら是非読み進めてください。

あなたのFX運用の助けとなれば幸いです。

ヒロセ
今日もハーフ&ハーフの検証をしますよ
え、また?最近多くない?
まりりん

ヒロセ
いや、だって、知りたいでしょ・・
それヒロセが思ってるだけだよね♪
まりりん

ヒロセ
儲かる方法の検証はいくらあってもいいんです♪

利回り比較

まずは結果からお知らせいたしますと、この表のようになりました。

必要資金 純益 年利
ユーロ円ハーフ&ハーフ 5,297,600円 5,680,262円 13.4%
ランド円買いトラリピ 5,191,680円 4,051,385円 9.7%

今回のテスト設定では

2019年末から過去8年のチャート全てをカバーする設定

になっており、かなり広範囲の想定レンジとなっています。

 

まりりん
結構安全な設定ってことね!

ランド円とユーロ円の条件設定

今回は

・南アランド円の買いトラリピ

・ユーロ円のハーフ&ハーフ

との比較をしていくわけですが、

公平に比較するためにできる限り条件を同じにしていきましょう。

 

条件設定

・同期間のチャート範囲を全てカバーする想定レンジ

・必要資金(必要証拠金+すべて成立時の評価損)が同等

・レンジ内のトラップ本数をできるだけ合わせる

トラップ幅利確幅は同じ

・ハーフ&ハーフの必要資金はレートの高い売ゾーンの値を適用※

・利回り計算は『必要資金』に対しての『純益』の割合

※ハーフ&ハーフは売買同時にポジションを持つことはないので、『売りゾーンの必要資金=全運用資金』となります。

 

まりりん
なるべく条件を合わせていきますよ~

想定レンジを決める

・ランド円チャート

・ユーロ円チャート

バックテスト期間は最も古いヒストリカルデータが取れる2012年初から2019年末として、

期間中チャートをカバーできる想定レンジを設定します。

トラップ本数はキリがいいのでランド円を0.1円刻み、ユーロ円を1円刻みとします。

 

テスト期間と想定レンジは次の通りです。

レンジ設定

・テスト期間:2012年初~2019年末

・ランド円想定レンジ:6.5~11.2円、本数48本

・ユーロ円想定レンジ:94~149円、本数合計56本

 

まりりん
ランド円めちゃ下落してるよね・・大丈夫なの?

通貨量と必要資金を決める

次に通貨ペアと想定レンジ、トラップ本数を『運用試算表』に入力して通貨量と必要資金を算出します。

必要資金が同じレベルになるように通貨量を調節していきます。

 

運用試算表の使用は口座開設が必要です。

マネースクエア

 

・ランド円運用試算表

・ユーロ円(売)運用試算表

試算の結果、次のようになりました。

通貨量と必要金額

・ランド円の通貨量:4万通貨

・ユーロ円の通貨量:1万通貨

・ランド円の必要資金:5,191,680円

・ユーロ円の必要資金:5,297,600円

トラリピ設定

これで設定項目がそろったので、トラリピ設定が決まりました。

ランド円買トラリピ

通貨ペア ランド円
想定レンジ 6.5~11.2円
トラップ本数 48本
1本あたり通貨数 4万通貨
利確1回の額 4000円
必要資金 5,191,680円

ユーロ円ハーフ&ハーフ

・買

通貨ペア ユーロ円
想定レンジ 94~121円
トラップ本数 28本
1本あたり通貨数 1万通貨
利確1回の額 10000円

・売

通貨ペア ユーロ円
想定レンジ 122~149円
トラップ本数 28本
1本あたり通貨数 1万通貨
利確1回の額 10000円
必要資金 5,297,600円

まりりん
コレで、ほぼ同条件のデータがそろったワケね!いよいよ比較していきますよ~

バックテスト結果

それでは

『2012年初から2019年末までの全てをカバーできる設定』

でのバックテスト結果を比べてみましょう。

ランド円買いトラリピ

テスト結果

・純益:4,051,385円

・必要資金:5,191,680円

・年利:9.75%

年利計算式

年利=期間利益÷必要資金×100÷期間月数×12

ユーロ円ハーフ&ハーフ

買い

テスト結果

・純益:1,804,597円

売り

テスト結果

・純益:3,875,665円

・必要資金:5,297,600円

・トータル年利:13.4%

※純益トータル=1,804,597+3,875,665=5,680,262円

比較表

必要資金 純益 年利
ユーロ円ハーフ&ハーフ 5,297,600円 5,680,262円 13.4%
ランド円買いトラリピ 5,191,680円 4,051,385円 9.7%

結果を表にするとこんな感じになりました。

改めてハーフ&ハーフの優位性が浮き彫りになったテスト結果になりましたね!

 

チャートを見てもらえればわかると思いますが、レート推移は

『ランド円』はスタートの11円台から7円台まで下落して終了しているのに対して、

『ユーロ円』はスワップが付く売りゾーンメインで推移して最後にはちょうど中央値で終了しており、

タイミング的にはユーロ円有利となりました。

 

ランド円の利確幅0.1円ではスプレッドの割合が多く利回りが下がります。

利確幅を0.2円以上に広げた方が利回りがいいテスト結果もありますので、タイミング次第では逆転もあり得る感じですね~

 

まりりん
ユーロ円運用してないヒロセが負け惜しみ言ってますw

まとめ

お疲れ様でした。

今回はユーロ円のハーフ&ハーフと南アランド円の買いトラリピを、できるだけ同じ条件で運用した場合を比較してみました。

 

比較の結果、ユーロ円ハーフ&ハーフの勝ちとなりましたが、今回のバックテストはちょうど想定レンジ中央で終わったのでハーフ&ハーフに有利でした。

コレが、想定レンジの限界付近で終わったらどうなってたかわかりません。

 

ユーロ円のハーフ&ハーフが最強!

という考えは変わりませんが、改めて高金利通貨での買いトラリピの実力を垣間見た感じがします。

これが南アランド円ではなく、最強の高金利通貨であるメキシコペソ円だったら・・

もっといい勝負になったんではないでしょうか?(*´ω`*)

バックテストに必要なチャートのヒストリカルデータが見つからなかったのでできませんでしたが、対決させてみたいですね!

 

ハーフ&ハーフの場合、

どこをセンターに設定して売り買いを分けるのか?

という難問があるために今まで敬遠してきましたが、ポートフォリオの1つとして運用してみてもいいかもしれません。

 

今回の検証では運用資金額が高額になりすぎたので、次は実際に始めることを想定した金額でシミュレーションをしてみましょうかね。(*´ω`*)

 

それではこの辺で。

まだまだハーフ&ハーフの検証で楽しめそうですよね!

次回をお楽しみにお待ちください。

ヒロセ

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