どうも。
ついに含み損から解放された元トラリパー、MTヒロセです。
FXの自動売買、それもMT4だのEAだのと言われ始めると、途端に胡散臭くなりますよね・・
実際に『絶対に儲かる』などと言って、
EAが入っているとされるフラッシュメモリーなどを高額で売りつける
というような詐欺も横行しているようです。
FXをする以上『絶対に儲かる』なんてことはあり得ません。
また、異常にいいパフォーマンスを提示している場合もありますが、
もしそれが事実だとしても、何かしらのからくりがあります。
例えば、月利80%などといった場合、
海外口座の入金ボーナス200%を利用してゼロカット覚悟のハイレバレッジで運用
といった条件の元での話だったりします。
月利80%が何年も続くとかいう魔法はないんです。
何が言いたいのかというと、
EAを使うのであれば、優良なEAを見極めて、
安心して自動売買を運用してほしいということです。
ポイント
自動売買って本当に儲かるの？
儲かるEAの見分け方が知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、優良なEAの見極め方と、安心して自動売買運用するための方法を解説しています。
いくら優秀なEAでも、
『本当に儲かるのかな？』
なんて思っていたらストレスを感じてしまいますよね・・
チャート監視のストレスから解放されるために自動売買を始めたのに、
システムが信用できずにストレスを感じていては本末転倒です。
ストレスにさらされたうえに、連敗で資金の3割も減ってしまったら、
投げ出してあきらめてしまうでしょう。
FXをあきらめたら、FXで稼ぐことはもうできません。
FXをあきらめないためにも、ぜひ優良なEAを見極める目を養っていただいて、ストレスなく運用していってほしいと思います。
目次
優良EAの見分け方
EAを選ぶ場合、絶対にしてはいけないことは、
バックテストもフォワードテストも公開されていないモノを選ぶことです。
よくSNSなどで見かけるような、
『決済画面のスクショ』『スクロール動画』などは
なんの根拠にもなりません。
ポイント
正確なヒストリカルデータを使用した長期バックテストは、EAを選ぶ時の最低条件です。
さらに、長期間のフォワードテスト結果が開示されていると、なお信用できます。
優良なEAとは、
『ロジックを繰り返せば儲かる』
という確証が得られるものです。
連敗は普通に起こる
半信半疑や疑心暗鬼といった精神状態では、EAによる運用を続けていくことは不可能です。
なぜならば、
どんなに優れたロジックでも連敗は起こるもの
だからです。
運用当初に期待があふれているほど、負けると自信が揺らいできます。
負ける怖さが、勝てる期待を上回ると運用をやめてしまうでしょう。
運用をやめたら最後、FXで儲けることはもうできません。
※重要なことなので繰り返しています。
では、
『開示されているバックテストやフォワードテストが信用できない』
といった場合、どうすればいいんでしょうか？
そのような場合は、自分自身の手で確かめるしかありません。
信頼のおけるヒストリカルデータを自分で用意してバックテストを行うか、
もしくは、自分自身のデモ口座でフォワードテストを行えば、
本当のEAの信頼性を確認することができるでしょう。
データによるテスト結果の違い
ヒストリカルデータが違えば、バックテスト結果がどうなるのか？
私も使用しているEA【CROCUS_EURJPY】の場合で比較してみます。
まずはゴゴジャン公式のバックテスト結果です。
公式テストレポート
いい感じで利益上がってますよね～d(´ω｀*)
初期証拠金が奨励証拠金（約170万円）よりもかなり少ないので相対ドローダウンが大きめです。
しかし、これはあくまでも他人が行ったテストです。
このデータが信用できないなら自分でバックテストを行ってみましょう！
次に私が、有料のヒストリカルデータ（TDS）を取得して運用している会社のデモ口座で行ったバックテストです。
FXTFデモ口座TDS
※TDS：Tick Data Suite
公式のテストロットが10万通貨に対して20万通貨でのテストを行っています。
テスト期間が長くなっていますが、ほぼ同一の結果になっていますよね。
自分自身で行ったバックテストが公式と同じだと、
公式テストも信用できるし、自信をもって運用できるハズです。
だからこそ、次のようなアレンジで利回りを上げる設定も試すことができます。
パラメータ変更
最大ポジション数『3』のパラメーターを『2』に変更して、
トータルロットを同じにするべく、1ポジあたりのロットを上げています。
ドローダウンの増加はほぼ変わらず、純益が大幅に上がっていますね。
いつも最大ポジションを建てるわけではないことに注目して、資金を有効活用しようってワケです。
ポイント
『ヒストリカルデータが正確である』と信用できるからこそ、パラメータのアレンジもできるんです。
次に、無料でダウンロードできるヒストリカルデータでバックテストした結果です。
無料ヒストリカルデータ
150万円で1ポジ5万通貨運用を想定しています。
ロット以外のパラメータは標準状態です。
どうですか？
テスト期間も短いうえに、おなじEAとは思えないくらい違いますよね・・(;´･ω･)
モデリング品質だって低いです。
こんな結果が出ちゃったら安心して運用できません。
もちろん利回りを上げるべくアレンジすることなんてできません。
EAを作って販売しようっていうのでなければ、
バックテストは自分のために行う
わけですよね。
じゃ、自分が安心して運用するために、
正確なデータは対価を支払って手に入れるしかない
ってことです。
TDSはこちらから日本語版がダウンロードできます。
※【TRIAL】という文字に今気が付きました・・(;^ω^)
どうやら2週間無料で試せるようです。
ダウンロード期間や通貨ペアは不明です。
テストレポートの見方
信頼できるテストレポートが見られるといっても、着目点がおかしければ、正しく運用はできません。
レポートの項目1か所だけに着目していてはダメってことです。
なぜならば、
レポートに記された各項目はお互いに関連があるからです。
例えば、
プロフィットファクター（総利益÷総損失）がいくら良くても、
取引回数が月1回とかだと、純益は上がりませんよね・・
勝率と損益率にしてもそうです。
いくら損益率が高かろうが、勝率が低ければトータルで勝つことはできません。
逆もそうです。
もっとも重要であると思われる純益にしても、
ドローダウン率が高ければ、テスト上の純益は上がっていきます。
純益を求めてロットを上げた結果、
最大ドローダウンが50%になったら、どうなるのか考えてみてください。
資金が半分になるってことですよね。
それで運用していけますか？
ポイント
・どこまで損失を許容するのか？
・資金増減に対してのロット数はどうやって決めるのか？
テスト結果を参照してあらかじめ決めておくと、資金管理だって簡単です。
あとはテスト結果を信じて続けていくだけです。d(´ω｀*)
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、優良なEAの見極め方と、安心して自動売買運用するための方法を解説しました。
・FXをする以上『絶対に儲かる』なんてことはあり得ない
・正確なヒストリカルデータを使用した長期バックテストはEAを選ぶ時の最低条件
・長期間のフォワードテスト結果が開示されているとなお信用できる
・優良なEAとは『ロジックを繰り返せば儲かる』という確証が得られるもの
・どんなに優れたロジックでも連敗は起こる
・負ける怖さが勝てる期待を上回ると運用をやめてしまう
・開示データが信じられないなら自分でテストするしかない
・ヒストリカルデータが信用できるとパラメータのアレンジも可能
・おかしなテスト結果だと安心して運用できない
・安心して運用するために正確なデータは対価を支払って手に入れるしかない
・テストレポートに記された各項目はお互いに関連がある
・テスト結果を参照して損失の許容やロット数を決めておく
以上、こんなところです。
なぜなのかはわかりませんが、いまだに、
『EAなんかで儲かるわけがないぃ！』
なんて人が多いですが、そんな論争は無意味です。
そんなことに時間を使う暇があるなら、検証してください。
何度も言いますが、検証ってのは『確かめること』です。
確かめることでしか、繰り返して儲けられる確証は得られません。
そこに、裁量だとか、自動だとか、順張りだとか、逆張りだとかは一切関係ありません。
他人が確かめた結果が不安なら自分で確かめるしかないんです。
なぜならば、
FXをするのはあなた自身
だからです。
それではまた。
有料のヒストリカルデータといっても、初回1万の月1000円程度です。
これで安心して自動売買できるのなら安いと思いますけどね！
特にちょっとアレンジしてみたいなら必須ですよ～
ヒロセ
