どうも。
利回りを追求する手動トラリパーヒロセです。
FXでトラリピ運用している人なら『利確幅』って気になりますよね。
ところが、ほとんどの人は儲かる利確幅の確証もなく、
フワッと決めているんではないでしょうか？
実は、最適な利確幅はバックテストで知ることができます。
私は実際に、バックテスト結果を参考に利確幅を変更して利回りが上がっています。
ポイント
もっと稼げる利確幅があるんじゃないだろうか？
詳しい比較データがあれば知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、メキシコペソ円を2つのFX会社で、様々に利確幅を変更したバックテスト結果を公開しています。
2つのFX会社はそれぞれ、
・スプレッドが有利
・スワップポイントが有利
な傾向を持つ会社です。
もちろんどっちも有利に越したことはないですが、
全てがNo1のFX会社は、残念ながらありません。
利確幅を変更したら、どう変わっていくのか？
ワクワクしますね！d(´ω｀*)
注意ポイント
スプレッド、スワップポイントは変動します。
公式HPで確認の上、トレードを行ってください。
目次
ペソ円トラリピで利確幅の検証
この記事でバックテストを行うのはメキシコペソ円です。
なぜメキシコペソ円がトラリピにお勧めなのか
を簡単に解説します。
メキシコペソ円のメリット
・プラススワップが高い
・スプレッドが狭い
・インフレ率が比較的低く、下落要因が少ない
・通貨単価が安く、少額でも運用できる
以上の理由により、
トラリピには最強の通貨ペア
の1つということになります。
しかし、あくまでも買いトラリピ限定ですからね。
売りを伴うトレード、つまり両建てやハーフ＆ハーフはしちゃダメですよ！
利確幅に対するスプレッド
本題に入る前に、
なんで利確幅の検証が必要なのか
という話をしておきます。
もちろん、一番儲かる設定を知る為ですが、
高金利通貨での利確幅の検証は特に重要です。
なぜならば、
スプレッドの影響を強く受ける部分だから
です。
高金利通貨では、
レートに対するスプレッドの割合が高い
と考えられますよね。
利確幅はレートに準じて決められます。
つまり、
ペソ円の利確幅はスプレッドの影響が強い
ってワケです。
極端な例でいうと、
・利確幅5銭
・スプレッド2銭
だったりした場合、5銭の利確に7銭のレート変動が必要になります。
めちゃくちゃ損だと思いませんか？
簡単に図解で説明します。
こんな感じ。
設定した利確幅に対して、スプレッドが乗ってくるイメージですね。
スプレッドの悪影響は利確幅を広げることで、小さくすることができます。
ただし、
利確幅が広すぎると、
今度は『機会損失』が気になりますよね？
付け加えると、スワップにしても、
ポジション量と保有日数によって変わってきます。
そこで、バックテストによる検証が必要というわけなんです。
今回比較するFX会社
バックテストをするにあたって、
実際にトレードをする
と仮定した方がわかりやすいですよね。
特に、FX会社を自由に選べる手動トラリピなら、
スプレッドやスワップの違いって当然比較するでしょう。
ここで、
・スプレッドが有利でスワップは不利
・スワップが有利でスプレッドが不利
って会社があれば、どっちで運用するのか迷いますよね・・(;´･ω･)
というわけで、
スプレッドとスワップの異なる2社で運用する
場合を考えてみます。
今回比較する2社は、
です。
気になるメキシコペソ円のスプレッドとスワップポイントを表で比較してみます。
| メキシコペソ円 | スプレッド | プラススワップ |
| みんなのFX | 0.3銭 | 10円 |
| FXプライム | 1.9銭 | 14円 |
※調査年月：2020年1月
このように、
スプレッドではみんなのFX有利、スワップだとFXプライム有利
となっています。
悩ましいですね～(;´･ω･)
ざっくりと言ってしまうと、
保有が比較的短期ならみんなのFX、長期ならFXプライムです。
※みんなのFXとFXプライムの比較はこちら。
結果
『過程とかはいいからさっさと結果教えて！』
というせっかちさんの為に、先に結果を貼っておきますね。d(´ω｀*)
スワップ補正前
| 利確幅（pips） | スプレッド0.3銭年利（%） | スプレッド1.9銭 |
| 5 | 64.6 | 53.2 |
| 10 | 60.8 | 53.5 |
| 20 | 58.2 | 55.0 |
※年利計算式：利益÷初期証拠金×100÷運用年数
『年利3』とか書いちゃってますが、スプレッド0.3銭の年利って意味です。
スワップ補正後
| 利確幅（pips） | スプレッド0.3銭年利（%） | スプレッド1.9銭 |
| 5 | 69.7 | 68.4 |
| 10 | 66.2 | 69.6 |
| 20 | 64.1 | 72.8 |
ではコレから、この結果が出た過程を解説していきます。
トラリピ設定
今回テストを行ったトラリピ設定の公開と、
設定を決める手順を解説します。
まずは、全てのテストに共通の設定です。
共通設定
・通貨ペア：メキシコペソ円
・テスト期間：2018年1月24日～2020年1月23日
・スワップポイント：10円、14円（後にツールで補正して加算）
・スプレッド：0.3銭、1.9銭
・手法：買いトラリピ
・想定レンジ：5.25～6.05円
・初期証拠金：必要資金合計を適用（運用試算表にて算出）
・利回り：初期証拠金に対する『総利益』『純益』それぞれの割合
・利確幅＝トラップ幅
※テスト期間が2年と短いのは、比較的新しく扱いが始まった通貨ペアのためヒストリカルデータが蓄積されていないためです。
想定レンジ
期間チャートから想定レンジを決めます。
ペソ円期間チャート
高金利により売りは厳禁なので、買トラリピ限定です。
想定レンジ
・買いトラリピ想定レンジ：5.25～6.05
※2020年2月からのコロナショックにより、史上最低レートを更新しています。
想定レンジがきまれば、『利確幅』『トラップ本数』『通貨量』が決められます。
利確幅、トラップ本数、通貨量
各設定の決め方は次の通り。
・利確幅：各ゾーンの高低差が0.8円（80pips）なので、割り切れる値で3パターン設定
・トラップ本数：高低差÷利確幅＋1で算出
・1本あたりの通貨量：利確幅が広くなるごとに倍に増加
| 利確幅 | トラップ本数 | 1本あたり通貨量 |
| 5pips | 17本 | 10000 |
| 10pips | 9本 | 20000 |
| 20pips | 5本 | 40000 |
1本あたり通貨量単位は10000通貨なので、
総通貨量を全て同じにすることはできません。
ですので、各設定に対しての必要金額合計を算出し、
必要金額に対しての利回り
を比較することで条件を同等とします。
必要金額を決める
運用試算表への入力項目が全て決まったので、必要金額を算出します。
運用試算表の使用には口座開設が必要です。
利確幅5pips
例として、利確幅5pipsのトラリピ設定で必要資金を計算しました。
・利確幅5pipsの必要資金：103,700円
となります。
同様に、他の利確幅の必要資金を算出した結果、
このようになりました。
| 利確幅 | 必要資金 |
| 5pips | 103,700円 |
| 10pips | 109,800円 |
| 20pips | 122,000円 |
マネースクエア の場合、ペソ円は1万通貨からの運用となりますが、
手動トラリピにより、FX会社を自由に選択することで、
1000通貨からの運用が可能です。
その場合、必要資金は10分の1となりさらに気軽に運用できます。
MT4入力
設定が決定したので、MT4へ入力していきます。
ストラテジーテスター
・EA：千刻
・通貨ペア：MXNJPY
・モデル：全ティック
・テスト期間：2018年1月24日～2020年1月23日
・期間：M1（1分足）
・スプレッド：3（0.3銭）※
※スプレッドは
・みんなのFXで『3』
・FXプライムbyGMOで『19』
とし、それぞれの設定でテストを行います。
エキスパート設定
1：ロット、1（10000通貨）
2：レンジ最高値：6.05円
3：レンジ最安値：5.25円
4：トラップ幅：5pips
5：利確幅：5pips
6：トラップ本数：17本
※青枠の通り、売りゾーンの運用はストップしています。
さらに詳しいパラメーターはこちらを参照してください。
テストスワップ
今回のテストは、ペソ円の扱いのあるFXTFデモ口座で行います。
FXTFでは、デモ口座でのバックテストでもスワップが反映されます。
テスト時は1.209ペソ、テスト結果から円転して1万通貨あたり約8円となりました。
このスワップ値はバックテスト後、運用を想定しているFX会社に併せ補正を行います。
つまり、
・みんなのFXで『2円』
・FXプライムbyGMOで『6円』
を加算することになります。
バックテスト結果
MT4に各利確幅ごとの設定を入力し、バックテストを行っていきます。
全てのテスト結果が出たら、スワップ補正を加算します。
利確幅5pips、スプレッド0.3銭
テスト結果
・初期証拠金：103,700円
・純益：133,972円
※有効証拠金がプラスの状態でテスト終了したので、総利益＝純益となりました。
利確幅10pips、スプレッド0.3銭
テスト結果
・初期証拠金：109,800円
・純益：133,575円
利確幅20pips、スプレッド0.3銭
テスト結果
・初期証拠金：122,000円
・純益：141,988円
利確幅5pips、スプレッド1.9銭
テスト結果
・純益：110,396円
※初期証拠金はスプレッドが変更になっても変わりません。
利確幅10pips、スプレッド1.9銭
テスト結果
・純益：117,492円
利確幅20pips、スプレッド1.9銭
テスト結果
・純益：134,155円
テスト結果比較表
テスト結果を表とグラフにまとめてみます。
スプレッドによる差
まずはスワップ補正前の数値で、
スプレッドによりどのくらいの違いがあるのか比較してみましょうね。(*´ω｀*)
スワップ補正前
| 利確幅（pips） | スプレッド0.3銭年利（%） | スプレッド1.9銭 |
| 5 | 64.6 | 53.2 |
| 10 | 60.8 | 53.5 |
| 20 | 58.2 | 55.0 |
スプレッドの広さと利確幅の広さの関係がハッキリとわかりますよね。
スプレッドが0.3→1.9へ広がった場合の年利の下落率を計算してみます。
・利確幅5pips：下落率17.6％
・利確幅10pips：下落率約12.0％
・利確幅20pips：下落率約5.5%
※下落率＝下落差÷下落前純益×100
スワップ補正後
それではスワップの補正をしていきます。
コレにより、
・スワップ有利派
・スプレッド有利派
どちらの利回りがいいのかわかりますよ！
| 利確幅（pips） | スワップ補正＋2 | スワップ補正＋6 |
| 5 | 10,680 | 31,452 |
| 10 | 11,792 | 35,364 |
| 20 | 14,536 | 43,560 |
スワップ補正後
| 利確幅（pips） | スプレッド0.3銭年利（%） | スプレッド1.9銭 |
| 5 | 69.7 | 68.4 |
| 10 | 66.2 | 69.6 |
| 20 | 64.1 | 72.8 |
利確幅が広くなるほど、スワップ有利なFX会社が巻き返してきています。
保有期間が長くなるほど差がついてくるのがわかりますね！d(´ω｀*)
追記
FXプライムbyGMOのペソ円のスプレッドは1.9銭から0.9銭へと縮小されています。
まとめ
お疲れ様でした。
今回は、トラリピでのメキシコペソ円の利確幅をバックテストの結果から検証してみました。
実際に手動トラリピ運用する場合を考慮して、
の2つの会社で運用比較のシミュレーションも行ってみました。
このようなシミュレーションができるのもスワップ補正ツールあってこそです。
便利ツールを世に出してくれる人達に感謝です！d(´ω｀*)
テストの結果、
利確幅が狭くなると、スプレッドの負担が多くなることが理解できたと思います。
特にスプレッドの広いFX会社で手動トラリピ運用する場合、
利確幅を狭くし過ぎるのは禁物です。
スプレッドの影響は利確幅を広げれば広げるほど軽くなりますが、
今度は機会損失や、利確がなくてつまらないって問題が起きます。
一方、
スワップ益の方は、利確幅を広くして長期保有した方が有利ですね！
スプレッドとスワップ両方が優れていればいいんですが、
何度も言うように全てを兼ね備えた会社はありません。
あなたの運用方法にあったFX会社の選択が非常に大切ですよ！
それではまた。
バックテストのいいところは自信を持って運用できるところです。
設定に自信がないと、ストレスにもなってしまいますからね～
ヒロセ
