どうも。
手動トラリピからEAへ資金を移動した途端、ほとんどのEAで最大級のドローダウンを食らっているMTヒロセです。
こんな感じ。
どないやねん！
( 'д'⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ
ポイント
少しずつしか増えないのに減るのは一瞬・・
EAって本当に信用できるのか？
このような疑問にお答えします。
この記事では、EAが予想以上に損失を出してしまった場合の考え方や、ポートフォリオの組み合わせ方法などを解説しています。
自動売買だろうが、裁量トレードだろうが、
FXである以上、ある程度の損失は受け入れなければいけません。
もちろんトラリピや、インカムゲイン狙いの保有であっても、度が過ぎる逆行では、なんとかしないと口座が飛んでしまいますよね・・(;´･ω･)
コロナショックで口座を飛ばしかけた私が言ってますよ。(*´ω｀*)
特に含み損は、我慢していればそのうち戻る事が多いため放置してしまいがちです。
ですが、もしも含み損が我慢できなくなってしまえば、ロスカットにより我慢に我慢を重ねた含み損が全て確定してしまいます。
だからこそ、
ある程度の損失は受け入れる覚悟が必要ってワケです。
※大事な事なので繰り返しています。
こうなると、
・どれだけの損失を覚悟するのか？
・どうすれば、損失をより少なくできるのか？
ということを考えなければいけません。
FXは利益が損失を上回ると勝ちなんです。
そのためにはどうしたらいいのかを常に考えて、ぜひ最終的にFXで勝ってやりましょう！
目次
FXのポートフォリオ
冒頭で示した2つのグラフは、どちらも、直近1年のフォワードテストとバックテストの結果です。
特に上のEAなんて、今年1年の利益を全て溶かす勢いですよね・・(;´･ω･)
ところがですよ。
ところがなんです。
同じ1年間のテスト結果でも、このような結果を残しているEAだってあるワケです。
素晴らしいですね！
つまり、EAにより状況が違えば結果も違うってワケなんです。
何が言いたいのかというと、
どんな手法でも『分散』『ポートフォリオ』が大事
ってことです。
裁量トレードやトラリピでも同様ですよね！d(´ω｀*)
うまく運用できている人であれば、通貨ペアや想定レンジなどを工夫して、
損失が拡大しないよう工夫していると思います。
ポイント
片方が損失を出してしまったとしても、
もう片方がそれ以上に儲かっているのなら問題はありません。
もちろん全ての通貨ペアが儲かっていれば、それはそれで万々歳ってことです！(*´ω｀*)
どれだけの損失を許容できるのか？
もうちょっと補足すると、
下のテストデータの『初期証拠金』『純益』をご覧ください。
たった1年でほぼ3倍ですよ！
他のテスト期間と合わせるために、1年という限られた期間にせよ、大した成績です。
次に『絶対ドローダウン』を見てください。
‐193,640円です。
コレは元本がいくら減ったのかって数値です。
つまり、100万円の『初期証拠金』が約80万円近くにまで目減りしたってことです。
グラフの下の売買履歴の一部がコレになります。
運用を始めて、いきなり10連敗してますよ！( ﾟДﾟ)
その後、少し盛り返したものの、また5連敗してます・・
この売買履歴の中（3週間）だけでも、コレだけ損をしているわけです。
コレって普通の神経していたら、運用やめてしまいますよね・・(;´･ω･)
この損失を受けて、
『こんなEA儲からない』
と諦めてしまうと、その後の利益もなくなります。
どんなに優秀なEAであろうとも、ドローダウンは避けられません。
もしも、100万円が80万円に目減りすることが許容できないのであれば、
ロットを落とすしかありません。
つまり、
自分自身の打たれ強さに応じてロットを調整する必要がある
ってことです。
ロットは正確なバックテスト結果から、ある程度予測できます。
予測が困難であるなら、さらに小ロットから始めることをお勧めいたします。
EAの組み合わせ方法
それでは、どんなEAを組み合わせると損失を限定できるのか考えていきましょう。
EAの特性はテスト結果から判断します。
つまり、
正確なテストデータがあること、もしくはできること
が、信用できるEAを選ぶ条件であるって事です。
そのうえで付け加える条件として、
・ある程度の期間と回数のテストである
・テスト期間中ほぼ右肩上がりである
ことを基準にして、その中からタイプの違うEAを選ぶことがお勧めです。
EAのタイプの違いとは、主に次のようなものです。
EAのタイプ
・通貨ペアの違い
・ポジション保有時間の違い
・勝率と損益率の違い
これらの違いを意識して、EAのポートフォリオを組んでおけば、
全てのEAが損失を出して大赤字
なんて状況にはなりにくいと思います。
※絶対にならないワケではありません。。(;^ω^)
例として、勝率と損益率が違うタイプのEAのグラフを参照してみます。
高勝率タイプ
コレは2003年から2020年に渡るバックテストの損益グラフです。
全ての期間でキレイな右肩上がりになっていますよね。
範囲が広くてわかりにくいんですが、よく見てみると、
じわじわ上昇して急激に落ちる
を繰り返しながら、結果的に上昇しています。
コレが高勝率タイプのEAの特徴です。
ちなみに全期間の勝率は90%以上です。
バランスタイプ
こちらのグラフもほぼ全期間で右肩上がりです。
こちらは勝率を70%に抑えて、損益率を上げてきたバランスタイプのEAです。
上記した高勝率タイプが、ノコギリ状の鋭い下落をしていたのに対して、
こちらは下落が比較的緩やかですよね。
このように、タイプの違うEAを組み合わせることで、
意に反して逆行した場合の損失を限定することが可能です。
注意が必要なEA
どんな手法にも、それに適した運用方法がありますが、
お任せ運用するには少し注意が必要なEAも多く存在しています。
損益グラフはキレイに右肩上がりです。
ところが、出来高のグラフ（下の緑線）を見ると、
ポジション量が極端に増えたり減ったりを繰り返している
ことがわかります。
このように、損益グラフが直線的もしくは、階段状に下落することなく上昇し、
出来高が極端に増減するのは、『ナンピン』や『マーチンゲール』のロジックの特徴です。
『ナンピン』も『マーチンゲール』もタダの手法の1つであり、
それ自体が悪であるというわけではありません。
が、このタイプのEAでは、
資金の全てを口座に投入し、放置で運用するのは危険です。
なぜならば、
『ナンピン』『マーチンゲール』を繰り返すには多くの証拠金が必要になるからです。
タダの同ポジションでのナンピンでも、逆行が進行すると、
必要証拠金が指数関数的に増えます。
ナンピンのたびにポジション量を倍にするマーチンゲールで逆行すると、
あっという間に膨大な含み損を抱え、少しの変動で大きく評価損益が動くことになります。
うまくいくと、
勝率100%で勝ち逃げなども可能な『ナンピン』『マーチンゲール』ですが、
EAでの放置運用には適していないように思われます。
逆に、うまくポジションサイズをコントロールして、
保有期間中はスワップ益などでインカムゲインを狙うと、
最終的に勝つ確率がグンと上がると思われます。
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、EAが予想以上に損失を出してしまった場合の考え方や、ポートフォリオの組み合わせ方法などを解説しました。
・FXである以上、ある程度の損失は受け入れなければいけない
・FXは利益が損失を上回ると勝ち
・EAにより状況が違えば結果も違う
・どんな手法でも『分散』『ポートフォリオ』が大事
・諦めてしまうと、その後の利益もなくなる
・どんなに優秀なEAであろうとも、ドローダウンは避けられない
・自分自身の打たれ強さに応じてロットを調整する必要がある
・予測が困難であるなら、さらに小ロットから始める
・EAのタイプ
・通貨ペアの違い
・ポジション保有時間の違い
・勝率と損益率の違い
・タイプの違いを意識して、EAのポートフォリオを組んでおく
・『ナンピン』『マーチンゲール』を繰り返すには多くの証拠金が必要になる
・ナンピンをするなら、手動トラリピ
以上、こんなところです。
EAを安心して扱うには信頼できるバックテストデータが必要です。
それでもリアルトレードで自信が持てないのであれば、自信が持てるよう、さらにフォワードテストをするしかありません。
ロットを上げるのは、フォワードテストで、
『これならいける！』
という実感を得てからでも十分です。
リアルトレードでは、損失を重ね過ぎて再起不能になったりしないよう、
EAの組み合わせをよく考えましょう。
EA事態に不信感を募らせて諦めてしまうことは、再起不能と同義です。
FXを諦めると、もうFXで儲けることはできません。
それではまた。
2020年はコロナに苦しめられましたが、2021年には新しく得た教訓を生かして立ち直りたいと思います！d(´ω｀*)
ヒロセ
