はいどーも～♪
ヒロセです。
今回はトライオート の自動売買ビルダーで遊んでみた結果を公開してみます♪
目次
南アランド円、シミュレーション比較
今回の比較シミュレーションで調べたことは、ズバリ利確幅です。
多分ですが、トラリピをやったことのある人なら考えたことがあると思います。
『利確幅はどれくらいにしたら一番儲かるんだろう？？』
と。
私も気になっていたので今回、徹底的に調べてみました。
比較対象の条件設定
まず、共通の設定として
条件
・通貨ペアは南アランド円
・最大ポジション量30万通貨
・トラップ範囲は6円を下限に300pips
・トラップ幅と利確幅は共通
・バックテスト期間、2019年5月から過去12ヶ月
とします。
次に4つの設定でシミュレーターを回して結果を比較してみたいと思います。
設定1| 利確幅は | 0.1円 |
| レンジ内に仕掛ける本数は？ | 30本 |
| 1本あたり何通貨？ | 1万通貨 |
| 利確1回あたりの利益 | 1000円 |
設定2
| 利確幅は | 0.2円 |
| レンジ内に仕掛ける本数は？ | 15本 |
| 1本あたり何通貨？ | 2万通貨 |
| 利確1回あたりの利益 | 4000円 |
設定3
| 利確幅は | 0.3円 |
| レンジ内に仕掛ける本数は？ | 10本 |
| 1本あたり何通貨？ | 3万通貨 |
| 利確1回あたりの利益 | 9000円 |
設定4
| 利確幅は | 0.5円 |
| レンジ内に仕掛ける本数は？ | 6本 |
| 1本あたり何通貨？ | 5万通貨 |
| 利確1回あたりの利益 | 25000円 |
以上をメインとして比較してみました。
※利確幅0.4円ではトラップ本数が割り切れないので除外してあります。
シミュレーション結果
・実現損益編
| 実現損益 | 決済損益 | スワップポイント | |
| 設定1利確0.1 | 104,350 | 74,000 | 30,350 |
| 設定2利確0.2 | 122,272 | 92,000 | 30,272 |
| 設定3利確0.3 | 135,804 | 99,000 | 36,804 |
| 設定4利確0.5 | 135,700 | 100,000 | 35,700 |
※単位：円 （実現損益＝決済損益＋スワップポイント）
以上のようになりました。
1回1000円の利益を74回（利確幅0.1円）と、1回25000円の利益を4回（利確幅0.5円）の間の比較になります。
利確幅が狭いところではやっぱり利確幅に対しての手数料の割合が多くなるため、決済損益が低めですが、
0.5円ともなると利確幅が広すぎるゆえの機会損失が出てくるようなイメージですね。
しかしながら、想像以上に利確幅が広くてもコンスタントに利益が上がるのがわかります。
ただ、利確幅が広くなると利確回数が激減していくので暇といえば暇でしょうけど・・（利確幅0.5円だと年間4回）
・評価損益編
| 最終評価損益 | 最大評価損益 | 最大ポジション実績 | |
| 設定1利確0.1 | -68,066 | -135,630 | 17 |
| 設定2利確0.2 | -59,456 | -125,860 | 16 |
| 設定3利確0.3 | -70,854 | -149,610 | 18 |
| 設定4利確0.5 | -56,400 | -132,300 | 15 |
※単位：損益＝円 ポジション＝万 （評価損益＝含み損益）
利確幅0.2円の場合が最終評価損益、最大評価損益ともに最も低い数値となりました。
もっとも、トラリピですので含み損は発生する仕組みになっていますから、この数値はそれほど気にする必要はないと思います。
ただし、自己資金量に対する最大評価損益（含み損）の割合が高くなり過ぎないように注意しましょう。
手数料の影響を除外した結果
トライオート での自動売買では、手数料としてスプレッドに加え『マークアップ手数料』が加算されます。
仕掛けシュミレーターではすべて手数料込みのデータが出ますので、純粋な利確幅ごとの効率がわかりません。
そこで、特別に手数料の影響を計算で取り除いてみましょう。
マークアップ手数料詳細
| 取引数量 | 新規 | 決済 | 1,000通貨あたり |
| 1万通貨未満 | 2.0pips | 2.0pips | 片道20円（対外貨は0.2外貨） |
| 1万通貨以上10万通貨未満 | 1.0pips | 1.0pips | 片道10円（対外貨は0.1外貨） |
| 10万通貨以上50万通貨未満 | 0.5pips | 0.5pips | 片道5円（対外貨は0.05外貨） |
| 50万通貨以上 | 無料 | 無料 |
※調査年月2019年6月
今回のシミュレーションではすべて『1万通貨以上10万通貨未満』に該当しますので、マークアップ手数料は往復2pipsとなります。
南アランド円のスプレッドが1.8pipsですので売買手数料は合計3.8pipsとなります。
決済損益から手数料が引かれない前提で再計算してみます。
| 決済損益（手数料あり） | 再計算後（手数料なし） | |
| 設定1利確0.1 | 74,000 | 102,120 |
| 設定2利確0.2 | 92,000 | 109,408 |
| 設定3利確0.3 | 99,000 | 111,534 |
| 設定4利確0.5 | 100,000 | 107,000 |
※計算式：（利確幅＋手数料）/利確幅×決済損益 単位：円
再計算後の値を検証すると利確幅0.3円前後が最も効率がいいように思われます。
しかし、印象でいえば、
『利確幅が変わったところで利益にはそれほど影響がない』
というのが正直な感想です。
むしろ、利確幅が狭いほど手数料の負担が大きいというのがハッキリとわかる結果です。
南アランドの効率のいい利確幅は0.3円前後か
手数料の影響を取り除いた結果では、わずかな差ですが、利確幅0.3円の時が有利となりました。
ここで少し気になったのでさらに利確幅0.25円のシミュレーションをおこなってみました。
利確幅0.25円最強説
| 決済損益 | 再計算後 | |
| 利確幅0.25 | 106,250 | 122,400 |
単位：円
まさかの断トツの数字が出ましたｗ
番外編
極端な利確幅での検証
残念ながら仕掛けシュミレーターではそれほど極端な設定で計算することはできませんが、利確幅1円でのシミュレーションまでできたので結果を公表しておきます。
| 実現損益 | 決済損益 | スワップポイント | |
| 利確幅1 | 32,300 | 0 | 32,300 |
単位：円
何事もやり過ぎはよくないということがよくわかる結果となりました。
決済損益は0、つまり一度も決済していないという結果です。
機会損失割合100％ですｗ
各利確幅毎の利益の増え方
各設定ごとの利益の増え方をビジュアルで紹介してみます。
利益が積みあがる様子が緑のグラフで示されています。
階段状になったところが利確したポイントになります。
設定1利確幅0.1
設定2利確幅0.2
設定3利確幅0.3
設定4利確幅0.5
そしてもっとも成績のよかった利確幅0.25
最後に番外編 利確幅1
まさかの利確なしｗ
まとめ
今回は南アランド円の利確幅毎のシミュレーションを公開してみました。
やはり利確幅が狭いと手数料の影響を大きく受けるようです。
利確幅を広くしていくと手数料の影響は小さくなりますが、広くし過ぎると機会損失の影響が出てきます。
今回の最適解は利確幅0.25円といったところですね。
利確幅0.25円の設定
| 利確幅は | 0.25円 |
| レンジ内に仕掛ける本数は？ | 12本 |
| 1本あたり何通貨？ | 2.5万通貨 |
| 利確1回あたりの利益 | 6250円 |
ポイント
・利確幅が狭いと決済回数は多いが手数料の影響を強くうけ、決済損益が少なくなる
・利確幅を広げ過ぎると一回の決済損益は大きく上昇するが機会損失で決済回数が少なくなる
・バランスのいい利確幅は0.25辺りか？
今日の結論としてはこの辺でしょうか？
私はこれまで利確幅0.1円で手動トラリピ運用をしてきましたが、効率と利確回数の両面から考えて利確幅0.2円に変更したいと思います。
0.3円でもいいんですが、あまり暇だと面白みがないので・・(;^ω^)
というわけで仕掛けシミュレーター、非常に楽しめました！
どうか、あなたのFX投資にも役立てていただければ幸いです。
それではまた！
ヒロセ
トライオートを含めたリピート系FX会社比較はこちら。
