戦略

相関係数で選ぶトラリピ向き通貨ペアの検証|バックテスト比較

2020年5月15日

アイキャッチグラフ

https://gyakuehu.com

どうも。

ヒロセです。

 

トラリピ運用では、『どの通貨ペアを選ぶのか』悩みますよね。

どうせなら儲かる通貨ペアで運用したい、と誰でも思ってることでしょう。

 

ポイント

トラリピ向きの通貨ペアの選び方を知りたい

運用した場合のデータがあれば見たい

このような疑問にお答えします。

 

この記事では、トラリピ向きの通貨ペアの選択基準として『相関係数』を用いてバックテストで検証を行っています。

相関係数の調べ方からテスト結果まで、順を追って画像タップリで解説していきますよ。

 

是非、この記事で儲かる通貨ペアの選び方を学んでいただきたいと思います。

あなたのトラリピ運用の参考となるのなら幸いです。

 

 

ヒロセ
今回は通貨ペアの選び方です
スワップがいいやつでいいんじゃないの?
まりりん

ヒロセ
それもいいんですが、ちょっと視点を変えてみました
いろんな選び方があるんだね~
まりりん

ヒロセ
タイプごとに分散投資するのもアリですよ

相関係数で選ぶトラリピ向き通貨ペア

トラリピで通貨ペアを選ぶ際、独自の指標として『総推移』という考え方があります。

 

一定期間で、

どれだけ、レートが上下したのか?

を測定したものが総推移です。

 

しかし、通貨ペアごとにレートは違いますよね・・

そこで、レートによる違いを補正する手段として、『高低差』の概念を付け加えます。

 

高低差とは、一定期間で、

レートが動いた最低と最高の差

の事です。

 

ポイント

『総推移』を『高低差』で割った数値を

『1円あたり総推移』

といい、高いほどトラリピ向きです。

 

この記事では、

相関性の高い(同じように動く)通貨を組み合わせた通貨ペアなら、

高低差を低く抑え、結果的に『1円あたり総推移』を上げられるのでは?

という考えに基づいて、相関係数の高い通貨ペアと低い通貨ペアでバックテストを行います。

 

まりりん
相関係数が高い=『1円あたり総推移』が高いのでは?って推理です

相関係数を元に通貨ペアを選択する

今回は、asumiru.comから参照した相関係数ランキングを元に、バックテスト可能な通貨ペアを2通り選択しました。

相関係数高相関係数低

参照:FX相関係数ランキング

このデータから、

・相関係数低い:ユーロ/スイスフラン、0.2019

・相関係数高い:豪ドル/NZドル、0.9367

を比較対象として選択しました。

 

注意

ユーロ/スイスフランと豪ドル/NZドルの組み合わせはマネースクエアでは取り扱っていません。

 

追記

2020年9月よりマネースクエア のトラリピにAUDNZDが追加されました!d(´ω`*)

 

ちなみに『豪ドル/NZドル』は手動トラリピ使いの間でも、何かと話題の通貨ペアだったりします。

 

まりりん
これは検証のし甲斐がありますね♪

チャートを参照してトラリピ設定を決める

通貨ペアを決めたら、対象のチャートからトラリピ設定を決めていきます。

 

まず、共通の設定として次の通りとします。

共通設定

・期間:2005年1月1日~2020年4月30日(可能な限りの長期)

・手法:ハーフ&ハーフ

・カバー範囲:期間チャートの上下すべて

・トラップ本数:各ゾーンに20本

利確幅:運用試算で算出されたトラップ幅と同等

・年利:運用試算表の『必要資金合計』に対する『総利益』『純益』それぞれの割合

・スワップ:バックテストを行うFX会社の数値を適用

・各ゾーンの中央値は重なってもOK

 

ユーロ/スイスフラン月足チャート

ユロスイチャート

買いトラリピ設定

・通貨ペアは?:ユーロ/スイスフラン

・仕掛けるレンジ幅は?:0.969~1.325円

・レンジ内に仕掛ける本数は?:20本

・1本あたり何通貨?:1万通貨

 

売りトラリピ設定

・通貨ペアは?:ユーロ/スイスフラン

・仕掛けるレンジ幅は?:1.325~1.681円

・レンジ内に仕掛ける本数は?:20本

・1本あたり何通貨?:1万通貨

 

豪ドル/NZドル月足チャート

AUDNZDチャート

買いトラリピ設定

・通貨ペアは?:豪ドル/NZドル

・仕掛けるレンジ幅は?:1.002~1.1905円

・レンジ内に仕掛ける本数は?:20本

・1本あたり何通貨?:1万通貨

 

売りトラリピ設定

・通貨ペアは?:豪ドル/NZドル

・仕掛けるレンジ幅は?:1.1905~1.379円

・レンジ内に仕掛ける本数は?:20本

・1本あたり何通貨?:1万通貨

 

まりりん
なんだか大変そう・・

必要資金を決める

チャートから決まった設定をマネースクエアの運用試算表に入力して、必要資金を算出します。

 

運用試算表は『対ドル用』『売り新規』を使用します。

 

通貨が違ってても、数値が合ってればちゃんと計算できますので安心してください。

『現在のドル円レート』には、決済通貨(分母もしくは後に続く方)のレートを入力すればOKです。

 

運用試算表の使用は口座開設が必要です。

マネースクエア

 

ユーロ/スイスフラン

ユロスイ試算結果ユロスイ試算結果

運用試算の結果、

・必要資金の合計:519万円

・利確幅:187pips

とします。

 

豪ドル/NZドル

豪ドル/NZドル運用試算豪ドル/NZドル試算結果

運用試算の結果、

・必要資金の合計:186.4万円

・利確幅:99pips

とします。

 

まりりん
これでトラリピ設定は完了です

決定したトラリピ設定でバックテスト

以上で、通貨ペアと各トラリピ設定が決まりました。

それでは、MT4でバックテストをしていきましょう。

 

テスト準備

テストを行うには、ヒストリカルデータをインポートしなければいけません。

その際のちょっとした注意事項を記しておきます。

うまくいかない場合の参考にしてください。

ヒストリカルデータのインポートができない場合

今回のテストに使用するヒストリカルデータはFXDDから取得しました。

FXTFと違い口座開設はいりませんが、そのままではMT4にインポートできなかったので補足説明をしておきます。

ファイル参照画面

データインポートの際、画面右下のファイルの種類が『ASCⅡText』のままだと、FXDDのデータは読み込めません。

・FXTF:CSV

・FXDD:HST

とファイル形式に違いがあるからです。

ファイルの種類変更

ファイルの種類のプルダウンメニューから『MetaQuotes files』を選択することで読み込みが可能になります。

ストラテジーテスターで通貨ペアが選べない場合

ヒストリカルデータをインポートしても目的の通貨ペアが選択できない場合、は次の手順を試してください。

通貨ペア気配値ウインドウ

テストを行いたい通貨ペアが表示されない場合は次の操作を行ってください。

・気配値表示上で右クリック>全て表示

・テストする通貨ペアを気配値からドラッグ&ドロップ

通貨ペア表示方法

ストラテジーテスターの設定

ストラテジーテスターにトラリピ設定を入力していきます。

MT4を起動し、『表示』>『ストラテジーテスター』をクリック。

ストラテジーテスタ左ストラテジーテスタ右

・EA:千刻

・通貨ペア:『EURCHF-a』『AUDNZD-a』

・モデル:始値のみ

・期間指定:2005年1月01日~2020年4月30日

・期間(時間足):M1

・スプレッド:EURCHF 17(1.7銭)AUDNZD 29(2.9銭)

テスト設定

初期証拠金は

EURCHF:5190000 JPY

AUDNZD:1864000 JPY

手入力します。

 

次に『パラメーターの入力』タブをクリック。

 

EURCHFパラメータ

パラメータ入力画面

パラメータを変更する個所は枠内です。

こちらはEURCHFの設定です。

 

パラメータの意味はダウンロードページで説明されているので参考にしてください。

下記にも拡大図を貼っておきます。

 

AUDNZDパラメータ詳細

パラメータ拡大図

パラメータ設定の詳細です。

買いと同様に売りトラリピの設定を入力してください。

『利確撤退』と『損切撤退』の値が買いと売りでは逆になっていることに注意してください。

 

まりりん
パラメータの入力が終わればいよいよテストです

バックテスト結果

それではバックテスト結果を公開します。

視覚的に比較するため期間チャートをもう一度貼っておきます。

EURCHFテストレポート

ユロスイチャート

EURCHFテストレポート

テスト結果

・必要資金:5,190,000円

・総利益:3,069,252円

・純益:901,724円

・総利益年利:3.84%

・純益年利:1.13%

※年利=純益÷必要資金×100÷期間月数×12

AUDNZDテストレポート

AUDNZDチャート

テスト結果

・必要資金:1,864,000円

・総利益:4,089,374円

・純益:3,600,628円

・総利益年利:14.23%

・純益年利:12.53%

比較表

相関係数 総利益年利 純益年利
ユーロ/スイスフラン 0.2019 3.84% 1.13%
豪ドル/NZドル 0.9367 14.23% 12.53%

このような結果になりました。

 

15年以上にわたるレート変動を全てカバーする設定としては、豪ドル/NZドルのパフォーマンスは驚異的です!d(´ω`*)

 

両通貨ペアのグラフの最後を見てもらえればわかりますが、テスト終了時のレートにより純益は大きく変動します。

 

トラリピ運用を続けるのであれば、『総利益年利』を、

中断するのであれば、『純益年利』を参照していただければと思います。

 

まりりん
全然ちがーう!!

まとめ

お疲れ様でした。

この記事では、トラリピ向きの通貨ペアを『相関係数』の観点からバックテストを用いて検証しました。

 

どうやら相関係数はトラリピの利回りに密接な関係がありそうですよね!

 

チャートの形を見ただけでも、特徴がわかります。

・ユーロ/スイスフラン:短期の上下が少なく、動く時は一方的もしくは一気に動く

・豪ドル/NZドル:範囲内で常に上下を繰り返している

 

トラリピの検証では期間が長くなればなるほど利回りが落ちますが、それでも12.6%って数値は相当いいんじゃないでしょうか?

もっと戦略的に想定レンジを絞っていけば、利回りが跳ね上がることは確実です。

 

通貨ペアの選択基準はさまざまな視点が考えられます。

それぞれの基準で、利回りの上がる選択を組み合わせて分散できればいいですね!

 

私の場合、ペソ円とランド円に資金を集中してしまっているので、気付いたところで今はなにもできません・・

これから始める人なら、参考にしてみてください。

 

さらに、それを手動トラリピで有利なFX会社を組み合わせることにより、さらに『ローリスク、ハイリターン』を目指せますよ。d(´ω`*)

 

追記

LIGHT FXで豪ドル/NZドルの手動トラリピ始めました。

 

それではこの辺で。

是非、有利な通貨ペアで安全に儲けてくださいね!

ヒロセ

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・

手動トラリピに覚醒してのち、5年間以上収支プラスでFX運用をしています。

昔やられた裁量トレードにも再挑戦を始めました。

このブログではその為の手法、考え方をあますところなくシェアします。

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