どうも。
良さげなツールがあると試さずにはいられないヒロセです。
FXでトレードをするとき、ほとんどの人はチャートになんらかのインジケーター（指標）を表示させていると思います。
いわゆる、
『移動平均線』『MACD』『一目均衡表』
などが有名です。
インジケーターを目安にすることで、
『こうなればこうする』
といった、行動の基準がハッキリするため、自信を持って行動できます。
ポイント
バックテストとどう違うんだろう？
実際のトレード結果が知りたい
このような悩みにお答えします。
この記事では、MT4にインストールしたインジケーターのシグナルに従ってリアル運用をしてみた感想をお伝えします。
もちろん、実際に現金を運用したわけですから、盲目的にシグナルに従ったわけではありません。
誰が見ても『下降トレンド』とわかるポイントで買いシグナルが出ても見送りました。
同じインジケーターを表示させた場合でも、
過去チャートと、これから作られるチャートでは様子が違います。
それを踏まえて、
『どのように利用していけばいいのか？』
を解説していきます。
※今回のインジケーターを使用したバックテスト結果と運用シミュレーションはこちら。
目次
インジケーターシグナルに従って実弾運用してみた結果
今回、実弾運用に使ったインジケーターはこちら。
まだリアルトレードを始めて2日なので、運の要素が強いと思いますが、
一応成績を貼っておきます。
10万円の入金で、2日で7796円の実現損益となっています。
参考までに、取引履歴はこんな感じ。
TradingViewのチャートから、直接トレードしています。
・発注
・エントリー
・利確注文
・損切り注文
・決済
・決済後もう一方の注文キャンセル
の様子が、全て記録されているのがわかります。
1回のトレードのリスク許容額は資金の2~3%。
損益率はほぼ『1』になるように、利確幅を調節しています。
ポジション量は、リスクリワード測定ツールにより、
『リスク許容%』と『損切り幅』で自動計算されていますが、
あまりに損切り幅が狭いとポジション量が多くなり、レバレッジ25を超えてしまいます。
そのような場合は、リスクを2%に落とすか、トレード見送りとしています。
バックテストでの疑問
実は、過去チャートにインジケーターを適用してバックテストをしている最中、
『リアルじゃこうはいかないよね・・』
と思っていた点があります。
全てのダブルトップ、ダブルボトムの端点がキッチリ揃っていて、もれなくエントリーシグナルが出ています。
ダブルトップ、ボトムはZIGZAGというインジケーターを参考に構築されますから、
チャート上に現れた後で形が変わることがよくあります。
なぜなら、ZIGZAGそのものが、レート変動により変化するからです。
つまり、過去チャートに出現する売買シグナルは、
シグナル後のレート変動を考慮に入れたものであり、
後出しってことです。
だからこそ、全てのシグナルに従ったバックテストで好結果が出たというワケですね。
リアルチャートの検証
現在まさに進行中のチャートでDouble Top & Bottom Patternsを表示した結果、
バックテストでは見られなかったパターンが見られました。
一番右のダブルボトムを見ると、
ダブルボトム描画後、エントリーシグナルが出ずにそのまま下降しています。
チャートの時間足を一旦変更して、もう一度同じ時間足を表示すると、
先ほどまでのダブルボトムが消えてしまいました。
このダブルボトムではエントリーシグナルは出ませんでしたが、
エントリーシグナルが出たあとでも、シグナルごと消える現象も確認しています。
さらに言えば、明確な下落トレンドなのに買いシグナルばかり表れています。
消えたシグナルも含め、画像のチャートエリアだけで、5回の買いシグナルが見られました。
インジケーターのロジックが、『逆張り』を意識して作られていることがわかります。
実際のエントリーポイント
インジケーターシグナルによる運用を始めて、5回のトレードをしたワケですが、
そのときシグナルが出たチャートがどのようになったのかを確認します。
こちら、AUDJPYの15分足チャートです。
三角のようにダブルトップが描画され、その後2度目の陰線が確定した時点で売りシグナルが出ました。
このトレードでは無事に利確されたんですが、なぜかダブルトップも売りシグナルも消えてしまいました・・
GBPUSD15分足です。
こちらはエントリー後、下髭の長い陰線で損切りされてしまいました。
シグナルも消えてしまっています。
その後2回、シグナルが出ていますが、値幅が狭すぎて数量が多くなり発注できませんでした。
GBPJPY15分足です。
こちらでは3回エントリーしました。
すべて利確となっています。
中央の買いシグナルは消えてしまいました。
現在、一番右のダブルトップで売りシグナルが出たので、売りエントリーしています。
以上、2日で5回のトレードを行い、4勝1敗という結果となりました。
シグナルだけでは勝てない
インジケーターが出すシグナルを過去チャートに当てはめた場合、
その後のレート変動に合わせて、サインやシグナルが消えてしまうことがわかりました。
つまり、リアルトレードをする場合、
盲目的にシグナルに従ってトレードしていても、バックテスト通りの成績は出ない
ということです。
ま、当たり前ですけどね。(*´ω｀*)
そんなインジケーターがもしあれば、誰だって飛びつくでしょう。
じゃ、インジケーターによるシグナルは全くの無意味なんでしょうか？
私見ですが、そうでもないと思います。
インジケーターを開発した人にしても、他人を騙すつもりで作ったわけではないでしょう。
発せられる売買シグナルは、何らかの根拠に基づいているハズです。
であるなら、インジケーターの特性を理解して、
得意な相場にのみ活用すれば、十分効果が期待できるのではないでしょうか。
今回のDouble Top & Bottom Patternsでは、どうやらトレンド相場に弱く、レンジ相場に強いという特性があるようです。
※個人的な意見です
トレンドかレンジかの判断は、別のインジケーターを組み合わせたり、
裁量による環境認識を組み合わせたりする必要があります。
そうなると、シグナルを有効活用するためには試行錯誤を繰り返さなくてはいけません。
確かに、便利なツールはたくさんあります。
しかし、ツールを使うのは人間です。
ツールはただ、人間の負担を軽くするだけのモノです。
使う人がしっかりと自分の頭で考えて判断を下す時、初めてツールは効力を発揮します。
思考停止で他の何かに丸投げしていては、いつまで経っても儲けられるようにはなりません。
まとめ
お疲れさまでした。
この記事では、MT4にインストールしたインジケーターのシグナルに従ってリアル運用をしてみた感想をお伝えしました。
過去検証の時に、リアルでは違うんだろうなと思ってはいましたが、
思った以上にサインやシグナルに影響が出ている印象です。
しかし、一定の決まったロジックに基づいてシグナルが出るのはありがたい話です。
なぜならば、
人の判断はいい加減で、明確な基準がなかなか決められないからです。
『どこがダブルボトム、トップなんだろう？』
って目でチャートを見ると、どこもかしこも『そう』見えるし、
いざ実弾を投下しようと思ったら、『違う』ように見えてしまいますよね。
怖いからといってエントリーしなければ、結果はでません。
結果が出なければ、試行錯誤のしようがありません。
その点、シグナルが『ここ』と指してくれると、環境認識だけで思い切りよくエントリーできます。
そうすれば、試行錯誤の末にインジケーターを有効に使う方法もわかってくるハズです。
それではまた。
どんな方法であれ、最初からうまくいくことなどあり得ません。
とにかくやってみて『次どうするのか』を考える癖をつけましょう。
ヒロセ
