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戦略

トラリピ検証|AUDNZDバックテスト比較

どうも。

ヒロセです。

 

金が欲しいッ!!

だが損はしたくないィ!!!

 

誰でもこう思っていますよね!

私もです。ナイス強欲d(´ω`*)

 

そのための手段の1つとして、

AUDNZDの手動トラリピで利回りを追求すること

がお勧めです。

 

ポイント

なんでAUDNZDなの?

AUDNZDのトラリピで利回りのいい利確幅が知りたい

AUDNZDのデメリットは?

このような疑問にお答えします。

 

この記事では、手動トラリパーの間で今一番熱い通貨ペアであるAUDNZDのバックテスト比較をおこないます。

なるべく同じ条件で、利確幅を変えながらバックテストをしていきますよ。

利確幅を変えるだけで、労せず利回りが上がるのなら、しない理由がないですよね!

 

利回りが上がれば、安全性にも余裕がでます。

是非、AUDNZDの手動トラリピを検討していただきたいと思います。

 

ヒロセ
今回はAUDNZDの利確幅の検証をします
総推移ってのがいいんだよね!
まりりん

ヒロセ
いろんな利確幅を試してみますよ~
やっぱり広い方がいいのかな~
まりりん

ヒロセ
それは読んでのお楽しみです
てゆーか手動トラリパーってなに?
まりりん

結果

今回、5パターンの利確幅でバックテスト検証を行ったワケですが、早速結果を公開してしまいましょう。

表とグラフにまとめるとこうなりました。

利確幅 総利益年利 純益年利
25pips 42.12% 42.06%
50pips 45.44% 45.40%
75pips 50.65% 50.60%
125pips 52.07% 51.87%
150pips 53.03% 52.81%

※テスト終了時の確定損がほぼなかったので、グラフは『純益年利』としています。

 

これまでのバックテストと同様に、

利確幅が狭い領域では利回りが低く、ある程度広げた方が有利

なことがわかりました。

まりりん
年利が素敵すぎる!

なぜAUDNZDなのか

トラリピはレートの動きの範囲内にトラップを仕掛ける手法なので、レートは激しく動いた方が儲かります。

しかし、レートの動く範囲が広いとカバーするためのお金がたくさん必要になり、利回りが下がります。

 

つまり、トラリピには

・レートが動く範囲は狭い方がいい

・範囲から飛び出さない限り動きは激しい方がいい

という相反する動きが求められます。

 

レートの動きをトータルしたものを『総推移』

レートが動く範囲を『高低差』

総推移を高低差で割った数値を『1円あたり総推移』

といい、1円あたり総推移が高いほどトラリピ向きの通貨ペアとなります。

 

ポイント

AUDNZDは1円あたり総推移が高いと考えられる

 

このことから、AUDNZDがトラリピ向きであるという判断ができるワケです。

 

残念ながら、総推移を計算で割り出す方法は明らかにされていません。

しかし、チャートで向き不向きを見分ける方法はあります。

 

ちょっと次のチャートを見比べてみてください。

AUDNZDチャートEUECHFチャート

これは同期間の2種類の通貨ペアの週足チャートです。

 

パッと見で、上の方が上がったり下がったりを頻繁に繰り返しているのがわかりますよね。

ついでに言うと、ローソク足の1本1本も長いものが多いです。

 

対して、下のチャートはなんとなくのぺーってしてます。

大きな山も一か所だけで、だらだらと上昇してから一方的に下降し続けています。

 

いうまでもなく、上のAUDNZDの方がトラリピ向きの通貨ペアとなります。

まりりん
詳細なデータもパッと見の印象も大事ですよ

テスト条件を統一する

今回は、『利確幅』の優位性を決めるテストなので、利確幅以外はできる限り同条件で運用しなければいけません。

そこで、共通の運用条件をあらかじめ設定しておき、条件を満たすように各利確幅のトラリピ設定を決めます。

 

共通設定

・通貨ペア:AUDNZD

スプレッド:1.9銭

スワップポイント:OANDAの数値を適用

・テスト期間:2015年1月1日~2020年4月30日

・手法:ハーフ&ハーフ

想定レンジ:期間チャートの上下すべて

・全て成立時のポジション量(総通貨量):3万通貨前後

・年利:運用試算表の『必要資金合計』に対する『総利益』『純益』のそれぞれの割合

・利確幅=トラップ幅として、1本あたり通貨量を調節する

まりりん
条件が一緒じゃないと比較になりません

利確幅=トラップ幅の理由

当ブログでは基本的に『利確幅=トラップ幅』としています。

 

なぜならば、トラップを

『重複なく』

『隙間なく』

配置するためです。

 

解説図を用意しましたのでご覧ください。

 

・利確幅=トラップ幅

利確幅=トラップ幅

赤の曲線がレート移動です。

レートが上昇するにつれ、利確と発注が同時にされ、トラップ間の隙間も重複もありません。

当ブログでの『基本のトラップ配置』がこの状態です。

 

・利確幅>トラップ幅

利確幅>トラップ幅

利確幅がトラップ幅より広い状態です。

トラップが一部重複しています。

 

・利確幅<トラップ幅

利確幅<トラップ幅

利確幅がトラップ幅より狭い状態です。

トラップ間に隙間が空いています。

 

戦略として利確幅とトラップ幅を独自に変動することは有効です。

が、検証では公平を期すために、基本の『利確幅=トラップ幅』とすることに決めています。

※以降、利確幅に統一

 

まりりん
実は一番簡単だからだったりします

テスト設定を決める

それでは、各利確幅ごとの設定を決めていきましょう。

チャートと運用試算表を使用して必要な値を算出します。

チャートから決める設定

期間チャートから『想定レンジ』を決めます。

想定レンジが決まれば、『利確幅』『トラップ本数』『1本あたり通貨量』を決められます。

 

AUDNZD期間チャート

AUDNZD期間チャート

期間チャート全てをカバーするようにレンジを想定します。

想定レンジを上下半分に分け、下半分を『買いゾーン』、上半分を『売りゾーン』に設定します。

 

想定レンジ

・全レンジ:1~1.15

・買いゾーン:1~1.075

・売りゾーン:1.075~1.15

各ゾーンの想定レンジがきまれば、『利確幅』と『トラップ本数』が決められます。

 

各ゾーンの高低差が750pipsなので、割り切れる値で『利確幅』を5パターン設定します。

『トラップ本数』の計算式は高低差÷利確幅+1で算出。

『1本あたりの通貨量』は利確幅25pipsあたり1000ずつ追加していきますが、そのままだと総通貨量が増えていってしまいます。

ですので、利確幅の広い方の2本は通貨量を減らして対応しています。

利確幅 トラップ本数 1本あたり通貨量 総通貨量
25pips 31本 1000 31000
50pips 16本 2000 32000
75pips 11本 3000 33000
125pips 7本 4000 28000
150pips 6本 5000 30000

通貨の最小トレード単位は1000通貨なので、総通貨量を全て同じにすることはできません。

ですので、各設定に対しての必要金額を算出し、必要金額に対しての利回りを計算することで条件を同等とします。

 

まりりん
割り切れる値とか最小通貨量とかで総通貨量は全く一緒にはできません・・

必要金額を決める

運用試算表への入力項目が全て決まったので、必要金額を算出します。

レートが高い『売りゾーン』の設定をマネースクエアの運用試算表に入力していきます。

 

運用試算表の使用には口座開設が必要です。

マネースクエア

 

利確幅25pips

運用試算表入力画面運用試算結果

例として、利確幅25pipsのトラリピ設定で必要資金を計算しました。

利確幅25の必要資金:165,245円

となります。

 

同様に、他の利確幅の必要資金を算出した結果、このようになりました。

参考までに『1回の利益』『利確幅』を円換算した数値も付け加えておきます。

利確幅 利確幅円換算 必要資金 1回の利益
25pips 0.16円 165,245円 162.5円
50pips 0.32円 170,560円 650円
75pips 0.49円 175,895円 1,462.5円
125pips 0.81円 149,240円 3,250円
150pips 0.975円 159,900円 4,875円
まりりん
これでバックテスト比較に必要なデータは揃いました!

トラリピ設定まとめ

決まった共通設定と各トラリピ設定をまとめておきます。

共通設定

・通貨ペア:AUDNZD

・スプレッド:1.9銭

・スワップ:OANDAの数値を適用

・テスト期間:2015年1月1日~2020年4月30日

・手法:ハーフ&ハーフ

・カバー範囲:期間チャートの上下すべて

・全て成立時のポジション量(総通貨量):3万通貨前後

・年利:運用試算表の『必要資金合計』に対する『総利益』『純益』のそれぞれの割合

・利確幅=トラップ幅として、1本あたり通貨量を調節する

利確幅 トラップ本数 1本あたり通貨量 総通貨量
25pips 31本 1000 31000
50pips 16本 2000 32000
75pips 11本 3000 33000
125pips 7本 4000 28000
150pips 6本 5000 30000

利確幅 利確幅円換算 必要資金 1回の利益
25pips 0.16円 165,245円 162.5円
50pips 0.32円 170,560円 650円
75pips 0.49円 175,895円 1,462.5円
125pips 0.81円 149,240円 3,250円
150pips 0.975円 159,900円 4,875円

バックテスト結果

データが揃ったのでバックテストを行っていきます。

利確幅25pips

トラップ幅25

テスト結果

・必要資金:165,245円

・総利益:376,990円

・純益:376,517円

・総利益年利:42.12%

・純益年利:42.06%

年利=利益÷必要資金×100÷期間月数×12

利確幅50pips

テスト結果

・必要資金:170,540円

・総利益:419,740円

・純益:419,440円

・総利益年利:45.44%

・純益年利:45.40%

利確幅75pips

トラップ幅75

テスト結果

・必要資金:175,895円

・総利益:482,609円

・純益:482,160円

・総利益年利:50.65%

・純益年利:50.60%

利確幅125pips

トラップ幅125

テスト結果

・必要資金:149,240円

・総利益:420,886円

・純益:419,373円

・総利益年利:52.07%

・純益年利:51.87%

利確幅150pips

トラップ幅150

テスト結果

・必要資金:159,900円

・総利益:459,324

・純益:457,433円

・総利益年利:53.03%

・純益年利:52.81%

比較表

利確幅 総利益年利 純益年利
25pips 42.12% 42.06%
50pips 45.44% 45.40%
75pips 50.65% 50.60%
125pips 52.07% 51.87%
150pips 53.03% 52.81%

今回のテストでは損失の出ない想定レンジ中央付近で終了したので、『総利益』と『純益』の差はほとんど出ませんでした。

 

トラリピ運用を続けるのなら『総利益年利』を、

打ち切る事を考えるのなら『純益年利』を参照してください。

 

まりりん
やっぱり利確幅はある程度広い方がいいみたい

AUDNZDのデメリット

バックテストの結果、素敵な結果となったAUDNZDですが、もちろん万能ではありません。

 

同通貨ペアでハーフ&ハーフ運用すると必ずどちらかがマイナススワップになります。

 

AUDNZDの場合、両通貨のスワップ差が少ないことが理由で、FX会社によっては、

どちらもマイナススワップ

になる可能性があります。

 

今回テストしたOANDA Japan のスワップを確認します。

オアンダスワップ

買いも売りもマイナスなのがわかります。

 

この数値を円転するとこうなります。

・売りスワップ:‐0.06×65=‐3.9円

・買いスワップ:‐0.24×65=‐15.4円

※5月1日の数値

 

どちらを保有しても資金が減っていくとか最悪ですよね!( ゚Д゚)

 

じゃ、他の自動売買のスワップを確認しましょう。

『ループイフダン』でAUDNZDが自動売買できるアイネット証券 のスワップがこちら。

アイネットスワップ

こちらは既に円転されています。

両方ともマイナスという事態ではありませんが、売りスワップが‐20円です。

こちらもちょっと避けたい感じです。

※残念ながら、マネースクエア ではAUDNZDの取り扱いはありません。

 

しかしながら、

自動売買を諦めて手動トラリピ運用することで、FX会社の選択肢は一気に拡大します。

 

スペックの高さで定評のあるLIGHT FXのスワップがこちら。

確かにどちらかがマイナスになるのは避けられないんですが、それでも‐1円ですよ。

 

つまり、

テストで好成績をたたき出したAUDNZDをLIGHT FXで手動トラリピ運用することで、

さらに利回りを上げられる

ということです。

 

注意ポイント

スワップは変動します。

トレードの際には公式HPで確認をお願いします。

 

まりりん
手動トラリピ最高ですね!

まとめ

お疲れ様でした。

この記事では、AUDNZDの優位性と利確幅のバックテスト検証、そしてデメリットを解消できるFX会社を解説しました。

 

・結論:利確幅が狭い領域では利回りが低く、ある程度広げた方が有利

・1円あたり総推移が高いほどトラリピ向きの通貨ペア

・AUDNZDは1円あたり総推移が高いと考えられる

・チャートで判断する方法:上がったり下がったりを頻繁に繰り返している

・比較には条件を統一することが大事

・AUDNZDのデメリット:どちらもマイナススワップになる可能性

・手動トラリピ運用することで、FX会社の選択肢は一気に拡大する

・AUDNZDをLIGHT FXで運用することで、さらに利回りを上げられる

 

今回はこんなところです。

 

今回の検証でわかったことは、利回りの高さもさることながら、

口座残高に対する有効証拠金の高さです。

 

テストレポートのグラフで青と緑のラインを見てください。

緑が青にずっと寄り添っているのがわかります。

これはすなわち、含み損が少ないということです。

 

テスト自体、必要最低額で行ったワケですが、それでも危なげなく運用できる結果になりました。

それでいて年利42~52%ですからね!

コレ、やらない理由ありますか?

って話です。

 

私も早速、資金を貯めていきます!

そこからかい!
( 'д'⊂彡☆))Д´) パーン

 

それではこの辺で。

いくら今回のデータが良かったからといって全財産を突っ込まないようにしてくださいね。

分散が大事です。

ヒロセ

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