戦略

トラリピ検証|AUDNZDバックテスト比較

2020年5月18日

https://gyakuehu.com

どうも。

利回り向上委員長のヒロセです。

 

金が欲しいッ!!

だが損はしたくないィ!!!

 

誰でもこう思っていますよね!

私もです。ナイス強欲d(´ω`*)

 

そのための手段の1つとして、

AUDNZDの手動トラリピ利回りを追求すること

がお勧めです。

 

ポイント

なんでAUDNZDなの?

AUDNZDのトラリピで利回りのいい利確幅が知りたい

AUDNZDのデメリットは?

このような疑問にお答えします。

 

この記事では、トラリパーの間で今一番熱い通貨ペアであるAUDNZDのバックテスト比較をおこないます。

 

なるべく同じ条件で、利確幅を変えながらバックテストをしていきますよ。

利確幅を変えるだけで、労せず利回りが上がるのなら、しない理由がないですよね!

 

さらに、タダでさえトラリピ史上最強の通貨ペアと言われているAUDNZDを、

手動でトラリピ運用することでより利回りを上げていけます。

 

利回りが上がれば、安全性にも余裕がでます。

是非、AUDNZDの手動トラリピを検討していただきたいと思います。

 

ヒロセ
今回はAUDNZDの利確幅の検証をします
総推移ってのがいいんだよね!
まりりん

ヒロセ
いろんな利確幅を試してみますよ~
やっぱり広い方がいいのかな~
まりりん

ヒロセ
それは読んでのお楽しみです
てゆーかトラリパーってなに?
まりりん

結果

今回、5パターンの利確幅でバックテスト検証を行ったワケですが、

早速結果を公開してしまいましょう。

 

各年利を、表とグラフにまとめるとこうなりました。

利確幅 総利益年利 純益年利
20pips 64.6% 64.5%
40pips 64.2% 64.2%
60pips 65.7% 65.7%
75pips 68.0% 67.9%
100pips 68.3% 68.2%

年利グラフ

※表はコンマ1以下四捨五入

 

それではこれ以降、この結果に至った解説をしていきますね~d(´ω`*)

 

まりりん
年利が素敵すぎる!

なぜAUDNZDなのか

トラリピはレートの動きの範囲内にトラップを仕掛ける手法なので、

レートは激しく動いた方が儲かります。

 

しかし、レートの動く範囲が広いと、

カバーするためのお金がたくさん必要になり、

利回りが下がります。

 

つまり、トラリピには

・レートが動く範囲は狭い方がいい

・範囲から飛び出さない限り動きは激しい方がいい

という相反する動きが求められます。

 

・レートの動きをトータルしたものを『総推移』

・レートが動く範囲を『高低差』

・総推移を高低差で割った数値を『1円あたり総推移』

といい、1円あたり総推移が高いほどトラリピ向きの通貨ペアとなります。

 

ポイント

AUDNZDは1円あたり総推移が高いと考えられる

 

このことから、AUDNZDがトラリピ向きであるという判断ができるワケです。

 

残念ながら、総推移を計算で割り出す方法は明らかにされていません。

しかし、チャートで向き不向きを見分ける方法はあります。

 

ちょっと次のチャートを見比べてみてください。

 

AUDNZD長期チャート

AUDNZDチャート

 

ユーロスイス長期チャート

EUECHFチャート

 

パッと見で、上のチャートの方が、

上がったり下がったりを頻繁に繰り返している

のがわかりますよね。

 

ついでに言うと、ローソク足の1本1本も長いものが多いです。

 

対して、下のチャートはなんとなくのぺーってしてます。

大きな山も一か所だけで、だらだらと上昇してから一方的に下降し続けています。

 

いうまでもなく、上のAUDNZDの方がトラリピ向きの通貨ペアとなります。

 

 

まりりん
詳細なデータもパッと見の印象も大事ですよ

トラリピ設定

今回は、『利確幅』の優位性を決めるテストなので、

利確幅以外はできる限り同条件で運用しなければいけません。

 

そこで、共通の運用条件をあらかじめ設定しておき、

条件を満たすように各利確幅のトラリピ設定を決めます。

 

共通設定

・通貨ペア:AUDNZD

・テスト期間:2015年1月1日~2020年5月31日

スワップポイント:反映せず

スプレッド:2.6pips

・手法:ハーフ&ハーフ

想定レンジ:1.01~1.13

・初期証拠金:必要資金合計を適用(運用試算表にて算出)

利回り:初期証拠金に対する『総利益』『純益』それぞれの割合

・利確幅=トラップ幅

 

まりりん
条件が一緒じゃないと比較になりません

想定レンジ

期間チャートから想定レンジを決めます。

 

AUDNZD期間チャート

期間チャート

期間チャートのほぼ全てをカバーするようにレンジを想定します。

想定レンジを上下半分に分け、下半分を『買いゾーン』、上半分を『売りゾーン』に設定します。

 

想定レンジ

・全レンジ:1.01~1.13

・買いゾーン:1.01~1.07

・売りゾーン:1.07~1.13

 

各ゾーンの想定レンジがきまれば、『利確幅』『トラップ本数』『通貨量』が決められます。

利確幅、トラップ本数、通貨量

各設定の決め方は次の通り。

 

・利確幅:各ゾーンの高低差が600pipsなので、割り切れる値で5パターン設定

・トラップ本数:高低差÷利確幅+1で算出

・1本あたりの通貨量:利確幅が広くなるごとに1000ずつ追加

 

利確幅 トラップ本数 1本あたり通貨量
20pips 31本 1000
40pips 16本 2000
60pips 11本 3000
75pips 9本 4000
100pips 7本 5000

 

1本あたり通貨量単位は1000通貨なので、

総通貨量を全て同じにすることはできません。

 

ですので、各設定に対しての必要金額合計を算出し、

必要金額に対しての利回り

を比較することで条件を同等とします。

 

まりりん
割り切れる値とか最小通貨量とかで総通貨量は全く一緒にはできません・・

必要金額を決める

運用試算表への入力項目が全て決まったので、必要金額を算出します。

レートが高い『売りゾーン』の設定をマネースクエアの運用試算表に入力していきます。

 

運用試算表の使用には口座開設が必要です。

マネースクエア

 

利確幅20pips

運用試算表入力運用試算結果

例として、利確幅20pipsのトラリピ設定で必要資金を計算しました。

・利確幅20pipsの必要資金:163,184円

となります。

 

同様に、他の利確幅の必要資金を算出した結果、

このようになりました。

利確幅 必要資金
20pips 163,184円
40pips 168,448円
60pips 173,712円
75pips 189,504円
100pips 184,240円

 

 

まりりん
これでバックテスト比較に必要なデータは揃いました!

利確幅=トラップ幅の理由

余談になりますが、

当ブログでは基本的に『利確幅=トラップ幅』としています。

 

なぜならば、トラップを、

『重複なく』

『隙間なく』

配置するためです。

 

解説図を用意しましたのでご覧ください。

 

利確幅=トラップ幅

利確幅=トラップ幅

赤の曲線がレート移動です。

レートが上昇するにつれ、利確と発注が同時にされ、トラップ間の隙間も重複もありません。

当ブログでの『基本のトラップ配置』がこの状態です。

 

利確幅>トラップ幅

利確幅>トラップ幅

利確幅がトラップ幅より広い状態です。

トラップが一部重複しています。

 

利確幅<トラップ幅

利確幅<トラップ幅

利確幅がトラップ幅より狭い状態です。

トラップ間に隙間が空いています。

 

戦略として利確幅とトラップ幅を独自に変動することは有効です。

が、検証では公平を期すために、基本の『利確幅=トラップ幅』※とすることに決めています。

※以降、利確幅に統一

 

まりりん
実は一番簡単だからだったりします

MT4入力

設定が決定したので、MT4へ入力していきます。

ストラテジーテスター

ストラテジーテスター1

・EA:千刻

・通貨ペア:AUDNZD

・モデル:全ティック

・テスト期間:2015年1月1日~2020年5月31日

ストラテジーテスター2

・期間:M1(1分足)

・スプレッド:26(2.6銭)

エキスパート設定

エキスパート設定

1:ロット、0.01(1000通貨)

2:レンジ最高値:買い1.07、売り1.13

3:レンジ最安値:買い1.01、売り1.07

4:トラップ幅:20pips

5:利確幅:20pips

6:トラップ本数:31本

※青枠が売りの想定レンジ

 

さらに詳しいパラメーターはこちらを参照してください。

 

まりりん
こんな感じで各設定を入力します!ヒロセがw

バックテスト結果

MT4に各利確幅ごとの設定を入力し、バックテストを行っていきます。

 

 

まりりん
いよいよバックテストをしますよ!ヒロセがw

利確幅20pips

利確幅20

テスト結果

・初期証拠金:163,184円

・総利益:579,651円

・純益:579,270円

・総利益年利:64.6%

・純益年利:64.5%

※年利=利益÷必要資金×100÷期間月数×12

利確幅40pips

利確幅40

テスト結果

・初期証拠金:168,448円

・総利益:594,988円

・純益:594,471円

・総利益年利:64.2%

・純益年利:64.2%

利確幅60pips

利確幅60

テスト結果

・初期証拠金:173,712円

・総利益:628,091円

・純益:627,315円

・総利益年利:65.7%

・純益年利:65.7%

利確幅75pips

利確幅75

テスト結果

・初期証拠金:189,504円

・総利益:708,847円

・純益:707,813円

・総利益年利:68.0%

・純益年利:67.9%

利確幅100pips

利確幅100

テスト結果

・初期証拠金:184,240円

・総利益:692,231

・純益:690,938円

・総利益年利:68.3%

・純益年利:68.2%

結果比較表

もう一度、結果比較表とグラフを貼っておきます。

利確幅 総利益年利 純益年利
20pips 64.6% 64.5%
40pips 64.2% 64.2%
60pips 65.7% 65.7%
75pips 68.0% 67.9%
100pips 68.3% 68.2%

年利グラフ

今回のテストでは損失の出ない想定レンジ中央付近で終了したので、『総利益』と『純益』の差はほとんど出ませんでした。

 

傾向としては、40pipsで落ち込んだものの、

利確幅が広いほど利回りがいい

結果となりました。

 

以前、想定レンジを狭くしたテストでは、

利確幅が狭いほど利回りがいい結果になりましたので、

もしかしたら、想定レンジと利確幅の関係で効率のいいポイントがあるのかもしれません。

年利比較

・今回の想定レンジ:1.01~1.13➡利確幅広い方が有利

・以前の想定レンジ:1.04~1.1➡利確幅狭い方が有利

 

非常に興味深いです。

真相を追求するバックテスト沼はまだまだ続きそうですね!d(´ω`*)

 

トラリピ運用を続けるのなら『総利益年利』を、

打ち切る事を考えるのなら『純益年利』を参照してください。

 

まりりん
要するによくわからないってこと?

AUDNZDのデメリット

バックテストの結果、素敵な結果となったAUDNZDですが、もちろん万能ではありません。

 

同通貨ペアでハーフ&ハーフ運用すると必ずどちらかがマイナススワップになります。

 

AUDNZDの場合、両通貨のスワップ差が少ないことが理由で、

FX会社によっては、どちらもマイナススワップ

になる可能性があります。

 

例として、OANDA Japan のスワップポイントを確認します。

オアンダスワップ

買いも売りもマイナスなのがわかります。

 

※バックテストはデモ口座で行っているため、スワップは反映されていません。

 

この数値を円転するとこうなります。

・売りスワップ:‐0.06×65=‐3.9円

・買いスワップ:‐0.24×65=‐15.4円

※調査年月2020年5月

 

どちらを保有しても資金が減っていくとか最悪ですよね!( ゚Д゚)

 

じゃ、他の自動売買のスワップを確認しましょう。

『ループイフダン』でAUDNZDが自動売買できるアイネット証券 のスワップがこちら。

アイネットスワップ

こちらは既に円転されています。

 

両方ともマイナスという事態ではありませんが、売りスワップが‐20円です。

こちらもちょっと避けたい感じです。

※残念ながら、マネースクエア ではAUDNZDの取り扱いはありません。

 

追記

2020年9月より、マネースクエア でのAUDNZDの取り扱いが始まりました。

詳しくはこちら。

 

しかしながら、

ポイント

自動売買を諦めて手動トラリピ運用することで、FX会社の選択肢は一気に拡大します。

 

スペックの高さで定評のあるLIGHT FXのスワップがこちら。

確かにどちらかがマイナスになるのは避けられないんですが、それでも‐1円ですよ。

 

つまり、

テストで好成績をたたき出したAUDNZDをLIGHT FXで手動トラリピ運用することで、

さらに利回りを上げられる

ということです。

 

注意ポイント

スワップは変動します。

トレードの際には公式HPで確認をお願いします。

 

まりりん
手動トラリピ最高ですね!

まとめ

お疲れ様でした。

この記事では、AUDNZDの優位性と利確幅のバックテスト検証、そしてデメリットを解消できるFX会社を解説しました。

 

・結論:利確幅が狭い領域では利回りが低く、ある程度広げた方が有利

・1円あたり総推移が高いほどトラリピ向きの通貨ペア

・AUDNZDは1円あたり総推移が高いと考えられる

・チャートで判断する方法:上がったり下がったりを頻繁に繰り返している

・AUDNZDのデメリット:どちらもマイナススワップになる可能性

・手動トラリピ運用することで、FX会社の選択肢は一気に拡大する

・AUDNZDをLIGHT FXで運用することで、さらに利回りを上げられる

 

今回はこんなところです。

 

今回の検証でわかったことは、利回りの高さもさることながら、

口座残高に対する有効証拠金の高さです。

 

テストレポートのグラフで青と緑のラインを見てください。

緑が青にずっと寄り添っているのがわかります。

 

これはすなわち、含み損が少ないということです。

 

テスト自体、必要最低額で行ったワケですが、それでも危なげなく運用できる結果になりました。

それでいて年利60%以上ですからね!

 

コレ、やらない理由ありますか?

って話です。

 

私も早速、資金を貯めていきます!

そこからかい!
( 'д'⊂彡☆))Д´) パーン

 

それではこの辺で。

いくら今回のデータが良かったからといって全財産を突っ込まないようにしてくださいね。

分散が大事ですよ。

ヒロセ

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・

手動トラリピに覚醒してのち、5年間以上収支プラスでFX運用をしています。

昔やられた裁量トレードにも再挑戦を始めました。

このブログではその為の手法、考え方をあますところなくシェアします。

詳しいプロフィールはこちらまで

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