どうも。
手動トラリピ研究家のヒロセです。
先日、Twitterのフォロワーさんがこのようなツイートをしてました。
手動トラリピ！
AND/NZD + USD/CHF の2通貨で直近5年のバックテストしてみました！
ほぼ累計利益≒実現損益なのが驚きです。
利益率は年50%越えで冗談みたいな数値ですが、主たる理由はレンジ相場の長期安定性と思われます🤔
優秀な結果だけに、本家トラリピで扱ってないのが残念です…#トラリピ pic.twitter.com/W4fz8pcGgJ
— アビ@トラリピFX (@chan_abi_blog) July 5, 2020
なんだってーーーーーーーーーーーーーー！！！( ﾛ)~ﾟ ﾟﾅﾝﾄｰ!
USDCHFという通貨ペアがめちゃトラリピ向きらしいです。
『そんな通貨ペア扱ってるところあるの？』
なんて調べてみたところ、私のメイン口座である
で、取り扱っているようです。
これは自分でもテストしてみなくてはなるまい・・
ポイント
どの位の資金があればいいのかな？
具体的な設定と利回り見込みが知りたい
このような疑問にお答えします。
この記事では、16万円あれば可能なUSDCHFのトラリピ設定を3パターンと、
それぞれのバックテスト結果を公開しています。
バックテストの結果を見れば、運用で見込める大体の利回りとより有利な設定がわかりますよ。
是非あなたのトラリピ運用の参考にしていただきたいと思います。
メモ
OANDA Japan デモ口座でのバックテストは結果にスワップが反映されません。
スワップを含めたテスト結果が知りたいのなら、スワップ額を指定して算出するツールが公開されているので、そちらを参照してください。
ツールの使用方法はこちら。
目次
資金16万円からのUSDCHFトラリピ
USDCHF（米ドル/スイスフラン）ってあまり馴染みのない通貨ペアですよね～
しかし、実はかなりトラリピに向いた動きをする通貨ぺアです。
つまり、
・高低差が少ない
・レート変動が激しい
といったトラリピ向きの要素を満たしてるってことです。
ただ、惜しいことに本家マネースクエア では取り扱いがありません・・(;´･ω･)
USDCHFの運用は他のリピート系自動売買である、
を利用するか、
なんなら手動トラリピしちゃえばOKです！d(´ω｀*)
トラリピがわからない人はこちらの動画をご覧ください。
さらに詳しくはこちら。
結果
今回、3パターンの利確幅でバックテスト検証を行いました。
早速結果をみていただきましょう！
各利確幅毎の年利を、表とグラフにまとめています。
※表はコンマ1以下四捨五入
テスト結果はこうなりました。
狭い想定レンジの中で頻繁に上下を繰り返したことで、優れた利回りが出ましたね！
トラリピ設定
以上の結果になったトラリピ設定を公開します。
まずは、同条件でテストを行うために、
全ての利確幅での共通設定を決めておきます。
共通設定
・通貨ペア：USDCHF
・テスト期間：2015年10月1日～2020年9月30日
・スワップポイント：反映せず
・スプレッド：1.5pips
・手法：ハーフ＆ハーフ
・想定レンジ：0.91～1.02
・初期証拠金：必要資金合計を適用（運用試算表にて算出）
・利回り：初期証拠金に対する『総利益』『純益』それぞれの割合
・利確幅＝トラップ幅
想定レンジの設定方法
想定レンジは必要資金額に関係します。
実際の5年分の過去チャートを参照して、全ての設定に共通のレンジを決定しています。
USDCHF期間チャート
期間チャートのほぼ全てのレートの動きをカバーできるように、レンジを想定します。
想定レンジを上下半分に分け、下半分を『買いゾーン』、上半分を『売りゾーン』に設定します。
想定レンジ
・全レンジ：0.91～1.02
・買いゾーン：0.91～0.96
・売りゾーン：0.97～1.02
利確幅、トラップ本数、通貨量
各設定の決め方は次の通り。
・利確幅：各ゾーンの高低差が500pipsなので、割り切れる値で3パターン設定
・トラップ本数：高低差÷利確幅＋1で算出
・1本あたりの通貨量：利確幅が広くなるごとに倍増
| 利確幅 | トラップ本数 | 1本あたり通貨量 |
| 25pips | 21本 | 1000 |
| 50pips | 11本 | 2000 |
| 100pips | 6本 | 4000 |
1本あたり通貨量単位は1000通貨なので、
総通貨量を全て同じにすることはできません。
ですので、各設定に対しての必要金額合計を算出し、
必要金額に対しての利回り
を比較することで条件を同等とします。
運用資金額の算出
想定レンジとトラップ本数が決まったので、
運用試算表に証拠金が多く必要な『売り設定』を入力して必要資金額を調べます。
運用試算表の使用は口座開設が必要です。
利確幅25pips
例として、利確幅25pipsのトラリピ設定で必要資金合計を算出しました。
・利確幅25pipsの必要資金：158,912円
となります。
同様に、他の利確幅の必要資金を算出した結果、
このようになりました。
| 利確幅 | 必要資金 |
| 25pips | 164,220円 |
| 50pips | 166,474円 |
| 100pips | 181,608円 |
MT4入力
バックテストに必要な数値が全て揃ったので、MT4へ入力していきます。
例として、一番狭い利確幅の設定方法を貼っておきます。
ストラテジーテスター
ストラテジーテスターに共通設定を入力します。
・EA：千刻
・通貨ペア：USDCHF
・モデル：全ティック
・期間指定：2015年10月1日～2020年9月30日
・期間：M1（1分足）
・スプレッド：15（1.5銭）
エキスパート設定
1：ロット、0.01（1000通貨）
2：レンジ最高値：買い0.96、売り1.02
3：レンジ最安値：買い0.91、売り0.97
4：トラップ幅：25pips
5：利確幅：25pips
6：トラップ本数：21本
※青枠が売りの想定レンジ
このように、各設定を変更しながらバックテストを繰り返します。
さらに詳しいパラメーターはこちらを参照してください。
バックテスト結果
バックテストの準備ができたので、各設定でバックテストを行っていきます。
利確幅25pips
テスト結果
・必要資金：158,912円
・総利益：515,066円
・純益：474,545円
・総利益年利：64.%
・純益年利：59.7%
※年利＝利益÷必要資金×100÷期間月数×12
利確幅50pips
テスト結果
・必要資金：166,474円
・総利益：563,423円
・純益：520,323円
・総利益年利：67.7%
・純益年利：62.5%
利確幅100pips
テスト結果
・必要資金：181,608円
・総利益：584,606円
・純益：536,800円
・総利益年利：64.4%
・純益年利：59.1%
結果比較
もう一度、結果比較表とグラフを貼っておきます。
なんなんでしょうね？
この一貫性のなさｗ
時間をかけてデータを取る側としては、もっとハッキリ傾向が出てくれた方がありがたいんですけど・・(;^ω^)
利確幅が広い方が手動トラリピはゆったりできていいんですが、
利確幅50pipsでも4日弱に1回利確って頻度です。
この程度であれば、手動でも余裕で回せますね。
ま、そんなのどうでもいいくらいの利回りのよさですよね！d(´ω｀*)
運用始まって4週間目から、
一気に売りレンジ外へレートが飛んでますが、
利益の積み重ねのおかげでロスカットは免れてます。
運用中の利益を引き出さずに、トラリピ設定もそのまま続けていけば、
どんどん想定レンジも広がっていきます。
安全なトラリピといえば、想定レンジを広くカバーする設定ですが、
最初に、
想定レンジを絞って範囲内に資金を集中
する作戦もアリなんじゃないでしょうか！d(´ω｀*)
トラリピ運用を続けるのなら『総利益年利』を、
運用をストップするのなら『純益年利』を参照していただければと思います。
まとめ
お疲れ様でした。
この記事では、16万円あれば可能なUSDCHFのトラリピ設定を3パターンと、
それぞれのバックテスト結果を公開しました。
ツイートを引用させていただいた『アビ』さんに感謝いたします。
ありがとうございました。
昔、フランで結構な損失を出したこともあり、USDCHFは盲点となってました。
AUDNZDと分散して手動トラリピすれば、良好なリターンが期待できるんではないでしょうか。
記事更新時、レートは買いゾーンの安値を更新しています。
始めるならこういう時ですよ～
※2020年11月
それではこの辺で。
まだまだ手動トラリピも調べる余地が残ってますね。
よりよいリターンを求めてさらに研究します！
ヒロセ
