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戦略

手動トラリピバックテストまとめ|11通貨ペア一気にテストしてみた

USDCHFテスト結果

https://gyakuehu.com

どうも。

手動トラリピ研究家のヒロセです。

 

手動トラリピの利点といえば、お好みの通貨ペアを最適なFX会社で運用できることです。

これにより、本家トラリピよりも、利回りの点で優位性があるってワケです。

いちいち手間をかけるんだから、その分以上に儲からないと意味がありません。

 

しかし、

『どのくらい儲かるの?』

っていう目安はあらかじめ知っておきたいですよね。

 

これを知るための方法がバックテストです。

 

知りたいイメージ

 

この記事では、11通貨ペアを一気にバックテストした結果と期間チャートを公開しています。

 

円建ての通貨ペアをメインに、

高金利通貨を2種類と、

さらに外貨建て通貨ペアで2種類バックテストを行いました。

 

期間チャートと照らし合わせてテスト結果を参照することで、今後の運用の参考にしていただきたいと思います。

 

 

ヒロセ
今日はバックテスト祭りです
このために全部新しくテストしなおしたんだよね!
まりりん

ヒロセ
同じタイミングでしないと比較にならないと思ったので
いい結果が出た通貨ペア選んだら間違いないんだよね!
まりりん

ヒロセ
ま、間違いってワケじゃないんだけど大丈夫かな・・

トラリピ設定

今回のバックテストを行うにあたって、共通のルールを解説しておきます。

・期間:2015年9月1日~2020年8月31日※

・資金:期間チャートをカバーできるだけ

ポジション量:トラップあたり1万通貨※

利確幅:1円もしくは100pips、トラップ幅と共通

・手法:ハーフ&ハーフ

スワップポイントFXTFの値を適用

スプレッドLIGHT FXの値を適用

ロスカットレート:運用試算表により算出

※メキシコペソ円はデータ不足により2018年から

高金利通貨2ペアは1トラップ10万通貨

 

 

まりりん
レートとチャート範囲で必要資金が決まります

米ドル円

USDJPYチャート

テスト範囲に色を付けてみました。

このように、期間チャートの上限と下限を全てカバーするようにハーフ&ハーフを仕掛けます。

想定レンジ:100~123

・買いレンジ:100~111

・売りレンジ:112~123

・ロスカット:下限98.611、上限123.398

USDJPYテスト結果

・必要資金:130万円

・総利益:2,247,111円

・純益:2,065,378円

・総利益年利:34.57%

・純益年利:31.78%

年利=利益÷必要資金×100÷期間月数×12

 

グラフの見方

レポートの下のグラフを見ると、運用時の大体の感じがつかめます。

 

緑のジグザグしているラインが、含み損を考慮した評価損益額になります。

青のラインから緑ラインが離れているほど、含み損が多いってワケですね。

緑ラインが青ラインの左端を下回ると、評価損益がマイナスに転落したという事です。

 

最後の落ち込みは、含み損を決済したことを表しています。

ハーフ&ハーフの中央値から離れれば離れる程、落ち込みがひどくなります。

 

トラリピ運用を続けるのなら、『総利益年利』を、

運用をストップするのなら、『純益年利』を参照していただければと思います。

 

まりりん
緑と青の線が近い方がいいってことね!

ユーロ円

EURJPYチャート

・想定レンジ:110~137

・買いレンジ:110~123

・売りレンジ:124~137

・ロスカット:下限108.705、上限137.157

EURJPYテスト結果

・必要資金:170万円

・総利益:3,336,148円

・純益:3,294,600円

・総利益年利:39.25%

・純益年利:38.76%

ポンド円

GBPJPYチャート

・想定レンジ:124~188

・買いレンジ:124~156

・売りレンジ:156~188

・ロスカット:下限121.212、上限188.112

GBPJPYチャート

・必要資金:780万円

・総利益:7,348,177円

・純益:6,237,355円

・総利益年利:18.84%

・純益年利:15.99%

 

まりりん
緑線めっちゃ離れてる~

カナダドル円

CADJPYチャート

・想定レンジ:74~93

・買いレンジ:74~83

・売りレンジ:84~93

・ロスカット:下限73.124、上限93.077

CADJPYテスト結果

・必要資金:83万円

・総利益:2,326,920円

・純益:2,284,676円

・総利益年利:56.07%

・純益年利:55.05%

豪ドル円

AUDJPYチャート

・想定レンジ:60~90

・買いレンジ:60~75

・売りレンジ:75~90

・ロスカット:下限58.593、上限90.145

AUDJPYテスト結果

・必要資金:180万円

・総利益:2,418,704円

・純益:2,207,058円

・総利益年利:26.84%

・純益年利:24.52%

NZD円

NZDJPYチャート

・想定レンジ:60~83

・買いレンジ:60~71

・売りレンジ:72~83

・ロスカット:下限58.68、上限83.334

NZDJPYテスト結果

・必要資金:110万円

・総利益:1,856,050円

・純益:1,725,890円

・総利益年利:33.75%

・純益年利:31.38%

スイスフラン円

CHFHPYチャート

・想定レンジ:102~125

・買いレンジ:102~113

・売りレンジ:114~125

・ロスカット:下限100.694、上限125.321

CHFJPYテスト結果

・必要資金:130万円

・総利益:2,049,040円

・純益:1,986,854円

・総利益年利:31.52%

・純益年利:30.57%

南アランド円

ZARJPYチャート

・想定レンジ:5.7~9.2

・買いレンジ:5.7~7.4

・売りレンジ:7.5~9.2

・ロスカット:下限5.549、上限9.205

ZARJPYテスト結果

・必要資金:220万円

・総利益:4,789,363円

・純益:3,288,764円

・総利益年利:43.54%

・純益年利:29.9%

 

まりりん
ガクンと落ちてるのはマイナススワップを決済したからです

メキシコペソ円

MXNJPYチャート

・想定レンジ:4.3~6

・買いレンジ:4.3~5.1

・売りレンジ:5.2~6

・ロスカット:下限4.224、上限6.005

MXN買いテスト結果

MXN売りテスト結果

・必要資金:58万円

・総利益:483,361+429,723=913,084円

・純益:463,025+208,727=671,752円

・総利益年利:60.94%

・純益年利:44.83%

※メキシコペソ円に限り、なぜかハーフ&ハーフでのバックテスト結果が売のみになったため、

買いと売りを別でテストして、結果を合計しています。

年利は運用月数31カ月で算出。

 

まりりん
コロナの影響が見て取れます・・

USDCHF

USDCHFチャート

・想定レンジ:0.91~1.03

・買いレンジ:0.91~0.97

・売りレンジ:0.97~1.03

・ロスカット:下限0.90476、上限1.03022

USDCHFテスト結果

・必要資金:57万円

・総利益:1,489,401円

・純益:1,131,121円

・総利益年利:52.26%

・純益年利:39.69%

AUDNZD

AUDNZDチャート

・想定レンジ:1~1.13

・買いレンジ:1~1.06

・売りレンジ:1.07~1.13

・ロスカット:下限0.99426、上限1.1303

AUDNZDテスト結果

・必要資金:37万円

・総利益:907,053円

・純益:879,608円

・総利益年利:49.03%

・純益年利:47.55%

 

まりりん
一番安定してる感じね!昔のチャートは凄い事になってるけどw

比較表

総利益年利純益年利
米ドル円34.57%31.78%
ユーロ円39.25%38.76%
ポンド円18.84%15.99%
カナダドル円56.07%55.05%
豪ドル円26.84%24.52%
NZドル円33.75%31.38%
スイスフラン円31.52%30.57%
南アランド円43.54%29.9%
メキシコペソ円60.94%44.83%
USDCHF52.26%39.69%
AUDNZD49.03%47.55%

このようになりました。

本家が推している『カナダドル円』が優秀です。

 

含み損の少なさと利回りでは、『AUDNZD』がいい感じですね!

 

期待された『USDCHF』は直近の下落で、ハーフ&ハーフの中央値が下がり、

マイナススワップエリアでの運用が多かったのと、最後に中央値から下限へ一気に下落したことで、

純益が下がってしまいました。

逆に言えば、今最高の始め時ってことです。d(´ω`*)

 

高金利通貨2ペアも、なかなかいいんですが、

やはりショック相場での下落が戻らないのと、マイナススワップが痛すぎます・・

高金利通貨は高値掴みしないように、買オンリーで運用するに限ります。

特にペソ円の買いには期待できそうですね!

 

高金利通貨は下落する運命にあるので、

スワップを受け取りながら、いかに高値のポジションを手放していくかがキモです。

 

まりりん
ポンド円は最初の下落が痛すぎるよね・・

まとめ

お疲れさまでした。

この記事では、11通貨ペアを一気にバックテストした結果と期間チャートを公開しました。

 

特にチャートの形とグラフに注目すると、トラリピ向きな通貨ペアがわかりますよ。

 

高金利通貨もコロナショックの下落から立ち直ってはいませんが、

運用を続けていると、評価損益が回復していくことが確認できます。

私の手動トラリピは止まったままですけど・・(;^ω^)

 

グラフを見てもらえば一目瞭然ですが、

高金利通貨を売るとか、余程タイミング悪く暴落するなどでない限り、

評価損益が元本を割る事も考えにくいです。

 

どの通貨ペアでもそれなりに利益があがるので、

スワップがプラス圏にある通貨ペアだけを集めて運用するのも、いい考えかもしれません。

 

それではまた。

繰り返しになりますが、特に今はUSDCHFが始め時ですよ!

ヒロセ

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・。

常にFXでストレスなく勝つ方法を考え続け、実践を通じて経験を積むことを心掛けています。

このブログでは、私自身が日々の勉強や練習、トレードを通じて得たコツやヒントなどをできるだけわかりやすく解説します。

詳しいプロフィールはこちらまで

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