戦略

手動トラリピバックテストまとめ|11通貨ペア一気にテストしてみた

USDCHFテスト結果

https://gyakuehu.com

どうも。

手動トラリピ研究家のヒロセです。

 

手動トラリピの利点といえば、お好みの通貨ペアを最適なFX会社で運用できることです。

これにより、本家トラリピよりも、利回りの点で優位性があるってワケです。

いちいち手間をかけるんだから、その分以上に儲からないと意味がありません。

 

しかし、

『どのくらい儲かるの?』

っていう目安はあらかじめ知っておきたいですよね。

 

これを知るための方法がバックテストです。

 

知りたいイメージ

 

この記事では、11通貨ペアを一気にバックテストした結果と期間チャートを公開しています。

 

円建ての通貨ペアをメインに、

高金利通貨を2種類と、

さらに外貨建て通貨ペアで2種類バックテストを行いました。

 

期間チャートと照らし合わせてテスト結果を参照することで、今後の運用の参考にしていただきたいと思います。

 

 

ヒロセ
今日はバックテスト祭りです
このために全部新しくテストしなおしたんだよね!
まりりん

ヒロセ
同じタイミングでしないと比較にならないと思ったので
いい結果が出た通貨ペア選んだら間違いないんだよね!
まりりん

ヒロセ
ま、間違いってワケじゃないんだけど大丈夫かな・・

トラリピ設定

今回のバックテストを行うにあたって、共通のルールを解説しておきます。

・期間:2015年9月1日~2020年8月31日※

・資金:期間チャートをカバーできるだけ

ポジション量:トラップあたり1万通貨※

利確幅:1円もしくは100pips、トラップ幅と共通

・手法:ハーフ&ハーフ

スワップポイントFXTFの値を適用

スプレッドLIGHT FXの値を適用

ロスカットレート:運用試算表により算出

※メキシコペソ円はデータ不足により2018年から

高金利通貨2ペアは1トラップ10万通貨

 

 

まりりん
レートとチャート範囲で必要資金が決まります

米ドル円

USDJPYチャート

テスト範囲に色を付けてみました。

このように、期間チャートの上限と下限を全てカバーするようにハーフ&ハーフを仕掛けます。

想定レンジ:100~123

・買いレンジ:100~111

・売りレンジ:112~123

・ロスカット:下限98.611、上限123.398

USDJPYテスト結果

・必要資金:130万円

・総利益:2,247,111円

・純益:2,065,378円

・総利益年利:34.57%

・純益年利:31.78%

年利=利益÷必要資金×100÷期間月数×12

 

グラフの見方

レポートの下のグラフを見ると、運用時の大体の感じがつかめます。

 

緑のジグザグしているラインが、含み損を考慮した評価損益額になります。

青のラインから緑ラインが離れているほど、含み損が多いってワケですね。

緑ラインが青ラインの左端を下回ると、評価損益がマイナスに転落したという事です。

 

最後の落ち込みは、含み損を決済したことを表しています。

ハーフ&ハーフの中央値から離れれば離れる程、落ち込みがひどくなります。

 

トラリピ運用を続けるのなら、『総利益年利』を、

運用をストップするのなら、『純益年利』を参照していただければと思います。

 

まりりん
緑と青の線が近い方がいいってことね!

ユーロ円

EURJPYチャート

・想定レンジ:110~137

・買いレンジ:110~123

・売りレンジ:124~137

・ロスカット:下限108.705、上限137.157

EURJPYテスト結果

・必要資金:170万円

・総利益:3,336,148円

・純益:3,294,600円

・総利益年利:39.25%

・純益年利:38.76%

ポンド円

GBPJPYチャート

・想定レンジ:124~188

・買いレンジ:124~156

・売りレンジ:156~188

・ロスカット:下限121.212、上限188.112

GBPJPYチャート

・必要資金:780万円

・総利益:7,348,177円

・純益:6,237,355円

・総利益年利:18.84%

・純益年利:15.99%

 

まりりん
緑線めっちゃ離れてる~

カナダドル円

CADJPYチャート

・想定レンジ:74~93

・買いレンジ:74~83

・売りレンジ:84~93

・ロスカット:下限73.124、上限93.077

CADJPYテスト結果

・必要資金:83万円

・総利益:2,326,920円

・純益:2,284,676円

・総利益年利:56.07%

・純益年利:55.05%

豪ドル円

AUDJPYチャート

・想定レンジ:60~90

・買いレンジ:60~75

・売りレンジ:75~90

・ロスカット:下限58.593、上限90.145

AUDJPYテスト結果

・必要資金:180万円

・総利益:2,418,704円

・純益:2,207,058円

・総利益年利:26.84%

・純益年利:24.52%

NZD円

NZDJPYチャート

・想定レンジ:60~83

・買いレンジ:60~71

・売りレンジ:72~83

・ロスカット:下限58.68、上限83.334

NZDJPYテスト結果

・必要資金:110万円

・総利益:1,856,050円

・純益:1,725,890円

・総利益年利:33.75%

・純益年利:31.38%

スイスフラン円

CHFHPYチャート

・想定レンジ:102~125

・買いレンジ:102~113

・売りレンジ:114~125

・ロスカット:下限100.694、上限125.321

CHFJPYテスト結果

・必要資金:130万円

・総利益:2,049,040円

・純益:1,986,854円

・総利益年利:31.52%

・純益年利:30.57%

南アランド円

ZARJPYチャート

・想定レンジ:5.7~9.2

・買いレンジ:5.7~7.4

・売りレンジ:7.5~9.2

・ロスカット:下限5.549、上限9.205

ZARJPYテスト結果

・必要資金:220万円

・総利益:4,789,363円

・純益:3,288,764円

・総利益年利:43.54%

・純益年利:29.9%

 

まりりん
ガクンと落ちてるのはマイナススワップを決済したからです

メキシコペソ円

MXNJPYチャート

・想定レンジ:4.3~6

・買いレンジ:4.3~5.1

・売りレンジ:5.2~6

・ロスカット:下限4.224、上限6.005

MXN買いテスト結果

MXN売りテスト結果

・必要資金:58万円

・総利益:483,361+429,723=913,084円

・純益:463,025+208,727=671,752円

・総利益年利:60.94%

・純益年利:44.83%

※メキシコペソ円に限り、なぜかハーフ&ハーフでのバックテスト結果が売のみになったため、

買いと売りを別でテストして、結果を合計しています。

年利は運用月数31カ月で算出。

 

まりりん
コロナの影響が見て取れます・・

USDCHF

USDCHFチャート

・想定レンジ:0.91~1.03

・買いレンジ:0.91~0.97

・売りレンジ:0.97~1.03

・ロスカット:下限0.90476、上限1.03022

USDCHFテスト結果

・必要資金:57万円

・総利益:1,489,401円

・純益:1,131,121円

・総利益年利:52.26%

・純益年利:39.69%

AUDNZD

AUDNZDチャート

・想定レンジ:1~1.13

・買いレンジ:1~1.06

・売りレンジ:1.07~1.13

・ロスカット:下限0.99426、上限1.1303

AUDNZDテスト結果

・必要資金:37万円

・総利益:907,053円

・純益:879,608円

・総利益年利:49.03%

・純益年利:47.55%

 

まりりん
一番安定してる感じね!昔のチャートは凄い事になってるけどw

比較表

総利益年利 純益年利
米ドル円 34.57% 31.78%
ユーロ円 39.25% 38.76%
ポンド円 18.84% 15.99%
カナダドル円 56.07% 55.05%
豪ドル円 26.84% 24.52%
NZドル円 33.75% 31.38%
スイスフラン円 31.52% 30.57%
南アランド円 43.54% 29.9%
メキシコペソ円 60.94% 44.83%
USDCHF 52.26% 39.69%
AUDNZD 49.03% 47.55%

このようになりました。

本家が推している『カナダドル円』が優秀です。

 

含み損の少なさと利回りでは、『AUDNZD』がいい感じですね!

 

期待された『USDCHF』は直近の下落で、ハーフ&ハーフの中央値が下がり、

マイナススワップエリアでの運用が多かったのと、最後に中央値から下限へ一気に下落したことで、

純益が下がってしまいました。

逆に言えば、今最高の始め時ってことです。d(´ω`*)

 

高金利通貨2ペアも、なかなかいいんですが、

やはりショック相場での下落が戻らないのと、マイナススワップが痛すぎます・・

高金利通貨は高値掴みしないように、買オンリーで運用するに限ります。

特にペソ円の買いには期待できそうですね!

 

高金利通貨は下落する運命にあるので、

スワップを受け取りながら、いかに高値のポジションを手放していくかがキモです。

 

まりりん
ポンド円は最初の下落が痛すぎるよね・・

まとめ

お疲れさまでした。

この記事では、11通貨ペアを一気にバックテストした結果と期間チャートを公開しました。

 

特にチャートの形とグラフに注目すると、トラリピ向きな通貨ペアがわかりますよ。

 

高金利通貨もコロナショックの下落から立ち直ってはいませんが、

運用を続けていると、評価損益が回復していくことが確認できます。

私の手動トラリピは止まったままですけど・・(;^ω^)

 

グラフを見てもらえば一目瞭然ですが、

高金利通貨を売るとか、余程タイミング悪く暴落するなどでない限り、

評価損益が元本を割る事も考えにくいです。

 

どの通貨ペアでもそれなりに利益があがるので、

スワップがプラス圏にある通貨ペアだけを集めて運用するのも、いい考えかもしれません。

 

それではまた。

繰り返しになりますが、特に今はUSDCHFが始め時ですよ!

ヒロセ

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ヒロセ

どうも!管理人のヒロセです。

FX初心者やこれまで勝てなかった人向けに、考え方や具体的方法を発信しています。

勝てない時代、株を始めFXなどで約2000万円を溶かしました・・

手動トラリピに覚醒してのち、5年間以上収支プラスでFX運用をしています。

昔やられた裁量トレードにも再挑戦を始めました。

このブログではその為の手法、考え方をあますところなくシェアします。

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